Estratégia de negociação quantitativa baseada em indicadores de EMA duplo e volatilidade de preços
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é chamada de estratégia de combinação de indicadores de linha de equilíbrio e de volatilidade de preços. Combina a média móvel de dupla exponência (DEMA) e o indicador de volatilidade de preços para gerar um sinal de negociação integrado.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
O indicador DEMA, que calcula a média móvel do índice de 20 e 2 dias, gera um sinal de negociação quando o preço quebra a linha de 2 dias de cima para baixo ou a linha de 20 dias de baixo para baixo.
(Melhor preço - Melhor preço) / Indicador de volatilidade do preço de fechamento. O indicador reflete a amplitude de flutuação dos preços em um ciclo. Aqui nós calculamos a média móvel simples de 16 dias do indicador de volatilidade das últimas 20 linhas de K, que gera um sinal de negociação quando a volatilidade da linha de K atual é maior ou menor do que essa média.
Combinando os dois conjuntos de sinais, se o DEMA e o indicador de volatilidade emitem sinais simultaneamente, gera-se a instrução de negociação final de multi-cabeça ou de cabecera.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A combinação de vários indicadores pode reduzir os sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.
A linha de 20 dias é eficaz para identificar tendências de linha média e longa, a linha de 2 dias é capaz de capturar oscilações de curto prazo, e a combinação pode ser usada para responder a diferentes condições de mercado.
Os indicadores de volatilidade são capazes de refletir efetivamente a volatilidade do mercado e as oportunidades de negociação.
Adaptando os parâmetros, é possível adaptar o mercado a diferentes variedades e ciclos.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
Em mercados de tendência com baixa volatilidade, os indicadores de volatilidade podem gerar sinais errados. Pode ser filtrado em combinação com outros indicadores de liquidez.
Em um cenário rápido e unilateral, a dupla EMA pode gerar um atraso. Os parâmetros podem ser apropriadamente abreviados ou combinados com outros indicadores.
A combinação de múltiplos indicadores aumenta a complexidade da estratégia e o risco de otimização excessiva.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada em:
Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas para controlar eficazmente cada perda.
Otimizado para variedades e períodos de variação, o que torna os parâmetros mais adaptáveis
Aumentar a mobilidade e oscilação de indicadores em combinação para melhorar a qualidade do sinal.
A adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para a realização de parâmetros dinâmicos e ajustes de peso.
Resumir
A estratégia, combinada com a dupla EMA e os indicadores de volatilidade, é capaz de obter um bom desempenho de negociação em mercados de tendência e de turbulência. Ao mesmo tempo, existe um certo risco, que requer mais otimização e melhoria. Mas, em geral, a estratégia é clara e tem valor operacional prático.
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
pos = 0.0
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)