Estratégia de stop loss e take profit de porcentagem fixa com base na média móvel

Visão geral

A estratégia utiliza a média móvel para gerar sinais de negociação e define um ponto de parada e um limite de parada em percentagem fixa com base no preço de entrada, com o objetivo de controlar o risco e o retorno de cada transação.

Princípio da estratégia

A estratégia usa primeiro a média móvel de 5 dias e a média móvel de 32 dias para determinar a direção da tendência, fazendo mais quando a média móvel de curto prazo é atravessada pela média móvel de longo prazo e fazendo zero quando ela é atravessada.

Após a entrada, a estratégia baseia-se na entrada do usuário para definir dinamicamente o ponto de parada e o ponto de parada para cada transação. Concretamente, para fazer vários pedidos, o ponto de parada é definido como o preço de entrada (((1-percentual de parada), o ponto de parada é definido como o preço de entrada (((1 + percentual de parada); para fazer um único, pelo contrário, o ponto de parada é definido como o preço de entrada (((1 + percentual de parada), o ponto de parada é definido como o preço de entrada ((((((

Esta configuração garante que cada transação tenha uma margem de parada e uma margem de parada em proporção fixa, controlando o risco e o retorno de uma única transação.

Análise de vantagens

Esta configuração de parada de danos tem várias vantagens significativas:

1. Limitação de perdas máximas em transações individuais, controle eficaz de riscos de transação

2. Pode-se bloquear a taxa de lucro fixa de uma única transação para garantir a taxa de retorno

3. Pontos de stop loss e de paralisação variam com o preço de entrada da transação em si, evitando problemas com o uso de valores fixos

4. O usuário pode determinar o seu próprio nível de risco, ajustando os parâmetros de entrada

5. A lógica da estratégia é simples, intuitiva, fácil de entender e verificar.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As médias móveis como sinais de negociação podem gerar uma grande quantidade de sinais de negociação inválidos, com maior probabilidade de serem interrompidos após a entrada

2. A configuração de um stop-loss muito grande pode levar a uma capacidade de lucro insuficiente, e a configuração de um stop-loss pequeno pode não obter um retorno suficiente

3. A proximidade do ponto de parada pode aumentar a probabilidade de um ponto de parada ser acionado e deve ser adequadamente relaxado

4. A escolha da variedade de negociação e do ciclo de negociação afetam a eficácia da estratégia de stop loss

Resolução:

1. Optimizar os parâmetros da média móvel para reduzir os sinais inválidos

2. Teste diferentes proporções de travagem para encontrar a melhor configuração

3. Ajustar a distância de parada de acordo com a volatilidade do mercado

4. Avaliação da eficácia da estratégia em diferentes variedades e ciclos

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Adicionar outros indicadores para avaliar a tendência e evitar que a média móvel produza sinais ineficazes

2. Encontrar parâmetros ótimos para otimizar o stop loss em relação aos dados de retrospecção

3. A mudança do método de parada para o de rastreamento de parada pode bloquear mais lucros operacionais

4. Adição de módulo de gerenciamento de posições para gerenciar o risco de negociação por meio da adição de posições e do stop loss

5. Avaliação das diferenças entre as variedades de negócios e o efeito da estratégia em diferentes períodos de tempo

Resumir

Esta estratégia baseia-se em uma média móvel para determinar a direção da tendência de entrada e configura um stop loss de porcentagem fixa baseado no preço de entrada para controlar o risco e o retorno de uma única transação. A estratégia é eficaz para limitar as perdas, garantir a taxa de ganho, a lógica é simples e fácil de operar.