Estratégia de backtesting do oscilador sofisticado (AC) de Williams

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no excelente Oscilador de William, criado pelo famoso especialista em negociação Bill Williams, que calcula o diferencial da linha média de preços em diferentes períodos, formando um indicador de tendências de diagnóstico e oscilação da dinâmica do mercado e projetando os sinais de negociação correspondentes para orientar a compra e venda.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o oscilador subtil ((AO), cuja fórmula de cálculo é: AO = SMA (médio, 5 dias) - SMA (médio, 34 dias) O preço médio é definido como ((o preço mais alto + o preço mais baixo) / 2. A fórmula extrai informações sobre a dinâmica de preços de duas SMA médias de dois períodos diferentes. Computa o diferencial entre a SMA da linha rápida ((5 dias) e a SMA da linha lenta ((34 dias), dando um sinal de compra quando a linha rápida é superior à linha lenta e um sinal de venda quando a linha rápida é inferior à linha lenta.

Nesta estratégia, para filtrar o sinal de erro, a operação de SMA de 5 dias foi realizada no AO. E um modo de reversão foi configurado, que pode ser executado em diferentes direções de negociação através da reversão do sinal de longo / curto. Quando o valor do AO é maior do que o anterior, é considerado uma oportunidade de compra, marcada com uma coluna azul; Quando o valor do AO não é maior do que o anterior, é considerado uma oportunidade de venda, marcada com uma coluna vermelha.

Vantagens estratégicas

1. O uso de preços médios em vez de preços de fechamento pode reduzir o impacto de brechas falsas no SMA e aumentar a estabilidade
2. A combinação rápida e rápida de SMAs permite capturar rapidamente as mudanças no mercado
3. SMA duplo filtro, eliminação de ruído de alta frequência, melhorar a qualidade do sinal
4. Parâmetros flexíveis para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
5. Pontos de venda e compra são mostrados através de colunas intuitivas, facilitando o julgamento e a operação.

Riscos e soluções

1. Avaliar com cautela a frequência de flutuação do mercado e ajustar os parâmetros para evitar a sobre-adaptação
2. Pode haver várias operações erradas em mercados de turbulência. A largura de suspensão de perdas pode ser apropriada ou o tamanho da posição pode ser reduzido.
3. Os dados de detecção não são confiáveis, o disco pode ser diferente do simulado. Recomenda-se a verificação de disco real em vários conjuntos, construção de armazéns em lotes

Direção de otimização

1. Aumentar os filtros de volume de transação para melhorar a qualidade do sinal
2. Adesão de estratégias de stop loss para controlar as operações de perda individuais
3. Optimizar a gestão de posições, aumentando e diminuindo as posições de acordo com as flutuações do mercado
4. Combinado com outros indicadores, para determinar a direção da tendência e evitar a reversão do mercado de choque

Resumir

Esta estratégia utiliza oscilação sofisticado de preço médio e rápido e lento estrutura de SMA para diagnosticar as mudanças na dinâmica do mercado, os sinais de compra e venda são intuitivos. Mas pode ser afetado por choques e inversão, a necessidade de ajustar adequadamente os parâmetros e estratégias de parada para aumentar a estabilidade.