Estratégia de negociação de acompanhamento de tendências com base em regressão linear e médias móveis

Visão geral

A estratégia baseia-se na linha de regressão linear e na média móvel, projetando um sistema de negociação de acompanhamento de tendência simples. Faça mais quando atravessa a média móvel na linha de regressão linear e faça menos quando atravessa a média móvel abaixo da linha de regressão linear. Ao mesmo tempo, combine a inclinação da linha de regressão linear para filtrar parte dos sinais de negociação e só entrar em jogo quando a direção da tendência coincide.

Nome da política

Trend Following Regression Trading Strategy (Estratégia de negociação de regressão)

Princípio da estratégia

A estratégia inclui as seguintes partes-chave:

1. Calcule a média móvel simples de N dias (SMA)
2. Calcule a linha de regressão linear de N dias mais recentes
3. Quando o preço de fechamento atravessa a linha SMA e está acima da linha de retorno, faça mais
4. Caso o preço de fechamento atravesse a linha SMA e esteja abaixo da linha de retorno, faça um corte
5. Estabeleça um preço de parada e um preço de parada

A linha de regressão linear se encaixa muito bem com a direção da tendência no período mais recente. Isso pode ser usado para auxiliar na determinação da direção da tendência geral. Quando os preços quebram a linha SMA, precisamos determinar ainda mais se a direção da linha de regressão linear está de acordo com a quebra.

Além disso, a estratégia também estabelece um mecanismo de stop loss. Quando o preço toca a linha de stop loss, a posição de equilíbrio é interrompida. Também estabelece uma linha de stop loss, bloqueando parte dos lucros.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Combinação de indicadores de tendência e indicadores de ruptura para evitar falsas rupturas e melhorar a qualidade do sinal
2. Utilizando regressão linear para determinar a direção da tendência, filtrando a tendência, fazendo mais somente quando a tendência é alta, e fazendo vazio quando a tendência é baixa
3. Mecanismos de suspensão e parada para controlar os riscos
4. As regras são claras, fáceis de entender e de aplicar
5. Só precisa de ajustar alguns parâmetros, não precisa ser muito complicado

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Mais sinais falsos de negociação em situações de turbulência
2. A configuração de médias móveis e ciclos de regressão requer otimização de testes repetidos, e configurações inadequadas podem afetar o desempenho da estratégia
3. Cancelamento de perdas em situações extremas com risco de ruptura e maior perda
4. Baseado apenas em indicadores técnicos, sem conjugação de fatores fundamentais

Para responder a esses riscos, podemos fazer otimizar as seguintes coisas:

1. Considere uma estratégia de suspensão ou um filtro de outros indicadores em mercados de turbulência
2. Repetindo os parâmetros para encontrar o melhor
3. Optimizar e ajustar dinamicamente a posição de parada
4. Factores básicos, como dados económicos.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Adicionar outros indicadores auxiliares para avaliar a situação do mercado e evitar negociações em situações de turbulência
2. Optimizar combinações de tipos de médias móveis, como médias móveis duplas e médias móveis triplos
3. Análise adicional da inclinação da linha de regressão, adicionando regras de julgamento da inclinação
4. Combinado com o indicador de taxa de flutuação, define a posição de parada de perda dinâmica
5. Otimizar automaticamente os parâmetros usando métodos de aprendizagem de máquina

Resumir

A estratégia integra a função de acompanhamento de tendências das médias móveis com a função de julgamento de tendências de regressão linear, formando um sistema de negociação de acompanhamento de tendências relativamente simples e fácil de usar. Em mercados com tendências evidentes, a estratégia pode obter melhores efeitos.