Estratégia de reversão de acompanhamento de tendências com base em MACD e RSI

Visão geral

A estratégia utiliza três indicadores, MACD, EMA e RSI, para acompanhamento de tendências e negociação de reversão. Gera um sinal de compra quando o MACD passa pela linha de sinal para cima e o preço de fechamento está acima da linha média da EMA; Gera um sinal de venda quando o MACD desce e o preço de fechamento está abaixo da linha média da EMA, para capturar a tendência.

Princípio da estratégia

1. Calcular MACDdiffs e EMA

   fastMA = ema(close, fast)  
   slowMA = ema(close, slow)
   macd = fastMA - slowMA
   signal = sma(macd, 9)
   ema = ema(close, input(200))

1. Gera um sinal de compra: MACD diferencial ((macd-signal) atravessa o eixo 0 e o preço de fechamento é superior à linha média EMA

   delta = macd - signal 
   buy_entry= close>ema and delta > 0

1. Geração de um sinal de venda: o MACD rompe o eixo 0 com o diferencial e o preço de fechamento está abaixo da linha média da EMA.

   sell_entry = close<ema and delta<0 

1. Quando o RSI entra na zona de sobrecompra e sobrevenda, execute uma reversão.

   if (rsi > 70 or rsi < 30)
       reversal := true

Análise de vantagens

1. A combinação de acompanhamento de tendências e negociação de reversão permite tanto o acompanhamento das principais tendências quanto o lucro em pontos de reversão.
2. O MACD é usado para determinar a direção das principais tendências e evitar falsas rupturas.
3. O EMA filtra alguns dos ruídos.
4. O indicador RSI determina pontos de reversão, aumentando a estratégia de lucro.

Análise de Riscos

1. No mercado de tendências, o reverso pode causar prejuízos.
2. Os parâmetros não são corretos, o que aumenta a frequência de transações e os custos de deslizamento.
3. O sinal de retorno pode ser atrasado, perdendo o melhor momento de entrada.

Solução:

1. Optimizar parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
2. Ajustar adequadamente os limites do RSI para a inversão.
3. Considere a inclusão de stop loss para controlar os prejuízos.

Direção de otimização

1. Teste o parâmetro da linha média EMA de diferentes comprimentos.
2. Optimizar os parâmetros MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
3. Teste diferentes limites de inversão do RSI.
4. Considere a combinação com outros indicadores.

Resumir

Esta estratégia utiliza um conjunto de indicadores MACD, EMA e RSI, permitindo uma combinação orgânica de acompanhamento de tendências e negociação de reversão. O MACD determina a direção da tendência principal, o EMA detecta o ruído e o RSI capta o ponto de reversão. Esta combinação de vários indicadores permite avaliar com mais precisão o movimento do mercado, reduzindo a probabilidade de negociação errada e aumentando a probabilidade de lucro.