Tendência baseada no MACD e no RSI após uma estratégia de reversão

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 17:53:38
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Resumo

Esta estratégia combina os indicadores MACD, EMA e RSI para implementar a negociação de tendência e reversão. Gerar sinais de compra quando o MACD sobe através da linha de sinal e o preço de fechamento está acima da EMA; e vender sinais quando o MACD cai abaixo da linha de sinal e o preço de fechamento está abaixo da EMA para capturar tendências. Enquanto isso, negocia reversões quando o RSI atinge níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

Estratégia lógica

Calcular diferenças MACD e EMA.

fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow) 
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
ema = ema(close, input(200))

Gerar sinal de compra: MACD dif (macd - sinal) sobe acima de 0 e o preço de fechamento está acima da EMA.
```
delta = macd - signal
buy_entry= close>ema and delta > 0 
```
Gerar sinal de venda: MACD diferença vai abaixo de 0 e preço de fechamento está abaixo da EMA.
```
sell_entry = close<ema and delta<0
```
Reversões comerciais quando o RSI atinge níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
```
if (rsi > 70 or rsi < 30)
    reversal := true
```

Análise das vantagens

Combinar a negociação de tendências e de reversão para lucrar com as tendências e as reversões.
Use o MACD para julgar as direções da tendência e evitar falhas.
Filtrar ruído com EMA.
Aumentar a rentabilidade com RSI para negócios de reversão.

Análise de riscos

As operações de reversão podem incorrer em perdas em mercados de forte tendência.
O ajustamento inadequado dos parâmetros pode aumentar a frequência de negociação e os custos de deslizamento.
Os sinais de reversão podem ter algum atraso, perdendo os melhores preços de entrada.

Soluções:

Otimize os parâmetros para encontrar a melhor combinação.
Ajustar adequadamente os limiares de inversão do RSI.
Considerar a adição de stop loss às perdas de controlo.

Orientações de otimização

Teste os comprimentos da EMA.
Otimizar os parâmetros do MACD.
Teste diferentes limiares de reversão do RSI.
Considere a combinação com outros indicadores.

Resumo

Esta estratégia combina o MACD, EMA e RSI para implementar organicamente o seguimento da tendência e a negociação de reversão. O MACD julga as direções da tendência, o EMA filtra o ruído e o RSI capta os pontos de reversão. Tal combinação de múltiplos indicadores pode determinar melhor os movimentos do mercado, melhorando a lucratividade enquanto reduzindo falsos sinais. A otimização de parâmetros e o gerenciamento de stop loss podem ser melhorados para reduzir perdas desnecessárias.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mbuthiacharles4

//Good with trending markets
//@version=4
strategy("CHARL MACD EMA RSI")

fast = 12, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)

ema = ema(close, input(200))

rsi = rsi(close, input(14))
//when delta > 0  and close above ema buy

delta = macd - signal

buy_entry= close>ema and delta > 0
sell_entry = close<ema and delta<0 
var bought = false
var sold = false
var reversal = false
if (buy_entry and bought == false and rsi <= 70) 
    strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
    bought := true
    
strategy.close("Buy",when= delta<0 or rsi > 70)
if (delta<0 and bought==true)
    bought := false

//handle sells

if (sell_entry and sold == false and rsi >= 30)
    strategy.entry("Sell",false , when=sell_entry)
    sold := true

strategy.close("Sell",when= delta>0 or rsi < 30)
if (delta>0 and sold==true)
    sold := false
    
if (rsi > 70 or rsi < 30)
    reversal := true
    placing = rsi > 70 ? high :low
    label.new(bar_index, placing, style=label.style_flag, color=color.blue, size=size.tiny)
if (reversal == true)
    if (rsi < 70 and sold == false and delta < 0)
        strategy.entry("Sell",false , when= delta < 0)
        sold := true
        reversal := false
    else if (rsi > 30 and bought == false and delta > 0)
        strategy.entry("Buy",true , when= delta > 0)
        bought := true
        reversal := false

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