Estratégia de acompanhamento da inversão da média de dois fatores

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 11:09:20
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Resumo

Esta estratégia pertence à estratégia de rastreamento de reversão de média de dois fatores no campo da negociação quantitativa.

Princípio

A estratégia consiste em duas sub-estratégias. A primeira sub-estratégia é a estratégia de reversão 123. Ele julga se o mercado está em um ponto de reversão, calculando a mudança nos preços de fechamento nos dois dias de negociação anteriores e combinando o indicador estocástico. Especificamente, quando o preço de fechamento sobe por dois dias consecutivos e o indicador estocástico está abaixo de 50, um sinal de compra é emitido; Quando o preço de fechamento cai por dois dias consecutivos e o indicador estocástico está acima de 50, um sinal de venda é emitido.

A segunda subestratégia é a estratégia do canal de Keltner. Esta estratégia calcula a média móvel típica do preço e a faixa de volatilidade nos n dias de negociação mais recentes. Quando o preço se aproxima dos trilhos superiores ou inferiores, são emitidos sinais de negociação reversa. Quando o preço está abaixo do trilho inferior, vá curto; quando está acima do trilho superior, vá longo.

Por último, julgando as direcções dos sinais das duas sub-estratégias, a estratégia calcula o sinal de posição final.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia de rastreamento de reversão de média de dois fatores é que pode aproveitar as oportunidades no tempo quando o mercado se inverte e realizar a idéia de negociação de comprar baixo e vender alto.

Especificamente, a configuração do parâmetro do indicador estocástico na estratégia de reversão 123 é relativamente conservadora, o que pode efetivamente filtrar falsas reversões em mercados oscilantes.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que o momento dos sinais de reversão é crucial. Se ocorrerem falsas reversões contínuas ou se o momento dos sinais de reversão for escolhido incorretamente, isso levará à falha de manter uma tendência completa, afetando assim o retorno final.

Além disso, as estratégias de dois fatores têm maior dificuldade na seleção e otimização de parâmetros do que as estratégias de um único fator. É necessário testar e avaliar de forma abrangente os parâmetros das duas sub-estratégias, caso contrário, o fracasso também é muito provável.

Por fim, a negociação reversa em si tem uma relação risco-recompensa desproporcional. Condições anormais do mercado podem facilmente levar à liquidação.

Orientações de otimização

De acordo com a análise de risco acima referida, a estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes definições dos parâmetros do indicador de inversão para encontrar combinações com maior tolerância a falhas e menos sinais falsos
Tente valores de parâmetros de diferentes comprimentos de ciclo para encontrar valores que capturam reversões com mais precisão
Adicionar um módulo de stop loss para controlar estritamente a perda máxima por negociação
Teste os efeitos de diferentes períodos de retenção para encontrar pontos de saída que correspondam melhor à lógica da estratégia
Aumentar o número de posições abertas ou acrescentar módulos de controlo de posições para tornar o rácio risco/retorno mais razoável

Resumo

Como uma estratégia típica de rastreamento de reversão de média de dois fatores, integrando as sub-estratégias de reversão 123 e do canal Keltner, essa estratégia visa capturar com mais precisão o momento de comprar baixo e vender alto nos pontos de reversão do mercado. Com otimização adequada de parâmetros e controle de risco, tal estratégia pode obter alfa relativamente considerável.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator 
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960. 
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KeltnerChn(nPeriod) =>
    pos = 0.0
    xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
    xMove = sma(high - low, nPeriod)
    reverse = input(false, title="Trade reverse")
    xUpper = xPrice + xMove
    xLower = xPrice - xMove
    pos := iff(close < xLower, -1,
             iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.