Estratégia de elementos de volume finito de volatilidade

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 15:23:59
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Resumo

Esta estratégia é uma melhoria baseada no indicador FVE (Finite Volume Elements). FVE é um indicador de volume puro que não considera mudanças de preço, mas apenas se concentra em entradas e saídas de fundos. Esta estratégia corta o volume de negociação com base na volatilidade com base no FVE para julgar o sentimento do mercado e os fluxos de fundos.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula a volatilidade intradiáriaIntrae volatilidade interdiáriaInter, combinados com os seus desvios-padrãoVintraeVinter, para obter o limiar de volatilidadeCutOffDepois calcula a diferença.MFSe o valor de mercado da moeda é igual ou superior a 0,01%, o valor de mercado da moeda deve ser igual ou superior a 0,01%.MFexcedeCutOff, significa que o volume de negociação e a volatilidade estão na mesma direção e há entusiasmo óbvio no mercado, a cor é definida em verde; seMFé inferior a negativoCutOff, significa que o volume de negociação e a volatilidade estão na mesma direção e há pessimismo óbvio no mercado, a cor é definida em vermelho; caso contrário, a cor é azul.

Análise das vantagens

A estratégia combina indicadores de volume de negociação e volatilidade para julgar o sentimento do mercado com mais precisão. Em comparação com indicadores únicos, tem as vantagens de estabilidade e confiabilidade no julgamento. Além disso, os critérios de julgamento desta estratégia são especialmente projetados para a volatilidade e podem se adaptar bem às mudanças em diferentes condições de mercado.

Análise de riscos

A estratégia baseia-se em indicadores de volume de negociação e volatilidade. As discrepâncias entre os dois afetarão o julgamento. Além disso, as configurações de parâmetros têm um maior impacto nos resultados, com grandes diferenças nos resultados de diferentes variedades e combinações de parâmetros, exigindo otimização direcionada.

Orientações de otimização

Considere a combinação de outros indicadores para ajudar no julgamento, como MACD, OBV, etc., para evitar o ruído do volume de negociação e volatilidade. Também é possível projetar um mecanismo de parâmetros adaptativo para ajustar dinamicamente os parâmetros de acordo com diferentes condições de mercado para melhorar a estabilidade. Ou podemos testar e otimizar os parâmetros para encontrar o melhor portfólio de parâmetros para variedades específicas.

Resumo

A estratégia integra as vantagens dos indicadores de volume de negociação e volatilidade para julgar o nível de entusiasmo do mercado. Em comparação com indicadores únicos, tem maior precisão e estabilidade de julgamento. No entanto, as configurações de parâmetros e as diferenças de variedade têm efeitos significativos nos resultados, e ainda são necessárias mais otimização e ajuste para se adaptar a vários ambientes de negociação.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

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