Estratégia de elementos de volume finito baseada em volatilidade
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma melhoria baseada no indicador de volume de negócios limitado (FVE). O FVE é um indicador de volume de negócios puro, sem levar em conta as mudanças de preço, focando apenas nos fluxos de entrada e saída de fundos. A estratégia baseia-se no FVE, colorindo o volume de negócios com base na volatilidade, para julgar o sentimento do mercado e o fluxo de fundos.
Princípio da estratégia
A estratégia calcula a volatilidade diáriaIntrae flutuações diáriasInter, combinado com a diferença padrão correspondenteVintraeVinter, obtendo uma margem de flutuaçãoCutOffDepois, calcule a diferença entre o valor médio do preço, o valor médio anterior e o volume de transação.MF, julgar o fluxo de capital (positivo) ou o fluxo (negativo) [2]. SeMFMais do queCutOffA cor verde indica que o volume de transações e a volatilidade estão em sincronia e que o mercado está claramente animado.MFMenos do que negativoCutOffA cor vermelha indica que o volume de negociação e a taxa de flutuação são sinônimos, o mercado é claramente pessimista, e a cor azul indica que o volume de negociação e a taxa de flutuação são sinônimos, e a cor vermelha indica que o mercado é claramente pessimista; a cor azul indica que o volume de negociação e a taxa de flutuação são sinônimos, e a cor azul indica que o mercado é claramente pessimista.
Análise de vantagens
A estratégia combina dois indicadores, volume de negócios e volatilidade, para determinar com maior precisão o sentimento do mercado. Comparado a um único indicador, a estratégia tem vantagens de estabilidade e confiabilidade no julgamento. Além disso, o critério de julgamento da estratégia é projetado especificamente para a volatilidade e pode se adaptar bem a mudanças em diferentes situações.
Análise de Riscos
A estratégia depende do volume de negócios e da volatilidade dos indicadores, que afetam o julgamento quando os dois discordam. Além disso, a configuração de parâmetros tem um grande impacto nos resultados, e o efeito de diferentes variedades e combinações de parâmetros varia muito, o que requer otimização direcionada.
Direção de otimização
Pode-se considerar a combinação de outros indicadores auxiliares de julgamento, como MACD, OBV, etc., para evitar o ruído causado pelo volume de transações e taxa de flutuação. Além disso, pode-se projetar um mecanismo de parâmetros de adaptação, ajustando os parâmetros de acordo com a dinâmica de diferentes situações, aumentando a estabilidade. Ou pode ser otimizado para o teste de retorno de uma variedade específica para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Resumir
A estratégia integra os benefícios do volume de negociação e os indicadores de volatilidade para avaliar o entusiasmo do mercado. Em comparação com um único indicador, a estratégia tem maior precisão e estabilidade de julgamento.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")