Bill Williams Ótima Estratégia de Negociação Oscilador

Resumo

A estratégia de negociação do Bill Williams Awesome Oscillator é uma estratégia de negociação quantitativa desenvolvida com base nas recomendações propostas por Bill Williams em seu livro New Trading Dimensions.

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia é o Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA ((Preço médio, comprimento rápido) - SMA ((Preço médio, comprimento lento)

Onde o preço mediano é a média dos preços altos e baixos; o comprimento rápido representa o período da média móvel rápida; o comprimento lento representa o período da média móvel lenta.

O indicador AO reflete a oscilação dos preços do mercado em diferentes escalas de tempo através da diferença entre as médias móveis rápidas e lentas. Quando a média móvel rápida é maior do que a média móvel lenta, ele sinaliza que o ímpeto de preço de curto prazo é mais forte do que o ímpeto de longo prazo e dá um sinal de compra. Quando a média móvel rápida é menor do que a média móvel lenta, ele sinaliza que o ímpeto de preço de curto prazo é mais fraco do que o ímpeto de longo prazo e dá um sinal de venda.

A estratégia utiliza a diferença entre o valor de AO atual e o seu período anterior para determinar a posição longa/curta do período atual. Diferentes cores são utilizadas para identificá-los no histograma: azul quando o AO atual é maior que o período anterior, indicando adequado para longo; vermelho quando o AO atual é menor que o período anterior, indicando adequado para curto.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

1. A utilização da diferença entre as médias móveis para a construção do indicador suaviza os dados de preços e ajuda a filtrar o ruído do mercado;
2. A diferença entre as médias móveis rápidas e lentas capta as alterações da tendência dos preços em diferentes horizontes temporais;
3. O histograma apresenta visualmente o estado longo/curto para facilitar o julgamento da direcção da negociação;
4. Parâmetros personalizáveis para ajustar a sensibilidade do indicador para diferentes instrumentos de negociação.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. As configurações incorretas dos parâmetros podem resultar em sinais de negociação frequentes, levando a excesso de negociação;
2. A construção relativamente complexa do indicador AO pode conduzir à perda de oportunidades de negociação se os parâmetros não forem adequadamente definidos;
3. Os sinais provêm de uma única fonte sem a verificação de outros indicadores.

Para mitigar os riscos acima referidos, os parâmetros podem ser otimizados, a construção dos indicadores pode ser ajustada e outros indicadores podem ser utilizados para verificação.

Orientações de otimização

Algumas direcções em que esta estratégia pode ser otimizada incluem:

1. Otimizar os comprimentos médios móveis rápidos e lentos para encontrar a melhor combinação de parâmetros;
2. Tentar diferentes tipos de médias móveis para construir o indicador AO, por exemplo, EMA, LWMA, etc.;
3. Incorporar indicadores de tendência e osciladores para melhorar a AO;
4. Adicionar mecanismos de stop loss para controlar as perdas por transação.

Conclusão

Em conclusão, a estratégia de negociação do Bill Williams Awesome Oscillator identifica efetivamente oportunidades de reversão de curto prazo julgando as mudanças da tendência de preços usando a diferença entre médias móveis rápidas e lentas.