Estratégia de negociação de rompimento de momentum
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de ruptura de momento é uma estratégia de rastreamento de tendências que gera um sinal de negociação detectando que o preço quebra o ponto de resistência de suporte crítico. A estratégia usa a dinâmica do indicador do canal de Donchian para determinar o ponto de resistência de suporte crítico e, em combinação com o indicador de média móvel, filtra ainda mais os sinais para evitar transações erradas.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é o Canal Donchian. O Canal Donchian é composto por preços máximos, mínimos e médios. As linhas de trajectória superior e inferior conectam respectivamente os preços máximos e mínimos de um determinado período.
As médias móveis são usadas para determinar a direção da tendência dos preços. Os sinais de compra de ruptura de canais são adotados somente quando os preços estão acima das médias móveis, evitando assim a compra de áreas de correção.
Especificamente, a entrada para a estratégia é: o preço quebra o trajeto ascendente do Donchian Channel e o preço de fechamento é superior à média móvel. A saída é: o preço cai abaixo do trajeto descendente do Donchian Channel.
O modo de stop loss é o de seguir o traçado do canal Donchian. Isso garante que o ponto de stop loss suba com a tendência.
Análise de vantagens
A estratégia combina dois indicadores para determinar a direção e a intensidade da tendência, permitindo identificar sinais de ruptura e evitar erros de negociação. Ao mesmo tempo, o método de parada de perda é razoável, permitindo que a estratégia acompanhe adequadamente a tendência para obter lucro.
Em particular, a estratégia tem as seguintes vantagens:
O indicador de canal de Donchian pode determinar de forma dinâmica os pontos críticos de resistência de suporte e identificar os pontos críticos de reversão da tendência.
O indicador de média móvel serve como um filtro para evitar compras em áreas de compensação e reduzir a transação inválida.
A forma de parar a perda é seguir o traçado do canal Donchian, para maximizar o lucro da tendência.
A configuração dos parâmetros da estratégia é razoavelmente flexível e pode ser adaptada e otimizada para diferentes condições de mercado.
Análise de Riscos
A estratégia tem como principais riscos:
Risco de fracasso de ruptura. O preço pode ser rapidamente retraído após a ruptura do canal e não pode ser efetivamente armazenado.
Risco de reversão de tendência. A reversão de tendência pode ocorrer antes do ponto de parada, resultando em uma parada de perda.
Risco de otimização de parâmetros. A configuração inadequada de parâmetros pode causar frequência de negociação ou falta de sinais.
Para esses riscos, pode ser otimizado por meio do ajuste do ciclo da média móvel, o aumento da quantidade de transação de filtragem, etc., para garantir que o sinal produzido seja mais confiável. Ao mesmo tempo, deve ser adequadamente Loose algumas configurações de Stop Loss para lidar com o risco de ajustes de curto prazo.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
A utilização de um indicador de volume de tráfego para filtrar os sinais, assegurando que a brecha é forte.
Optimizar os parâmetros de média móvel para que eles sejam mais adequados às características de diferentes variedades.
Ajustar o mecanismo de parada para que a distância de parada possa se adaptar às flutuações de mercado.
Aumentar o mecanismo de reentrada para capturar novas oportunidades de tendência após a paralisação.
Retestamento de várias variedades, verificação de robustez dos parâmetros. Ajuste os parâmetros de acordo com as características de diferentes variedades.
Resumir
A estratégia de negociação de ruptura dinâmica integra vários indicadores para determinar a direção e a intensidade da tendência, resolvendo o problema da construção de posições cegas em sistemas de tendência comuns. A configuração de parâmetros da estratégia é flexível e pode ser ajustada de forma otimizada para diferentes situações e variedades de negociação.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Revision: 1
// Author: @millerrh
// Strategy:
// Entry: Buy when Donchian Channel breaks out
// Exit: Trail a stop with the lower Donchian Channel band
// Conditions/Variables:
// 1. Can add a filter to only take setups that are above a user-defined moving average (helps avoid trading counter trend)
// 2. Manually configure which dates to back test
// 3. User-Configurable DC Channel length
// === CALL STRATEGY/STUDY, PROGRAMATICALLY ENTER STRATEGY PARAMETERS HERE SO YOU DON'T HAVE TO CHANGE THEM EVERY TIME YOU RUN A TEST ===
// (STRATEGY ONLY) - Comment out srategy() when in a study()
strategy("Donchian Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// (STUDY ONLY) - Comment out study() when in a strategy()
//study("Donchian Breakout", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
From_Year = input(defval = 2019, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00) // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59) // backtest finish window
// == INPUTS ==
trigInput = input(title = "Execute Trades On...", defval = "Wick", options=["Wick","Close"]) // Useful for comparing standing stop orders vs. waiting for candle closes prior to action
stopTrail = input(title = "Trail Stops On...", defval = "ATR", options = ["ATR","Bottom of DC Channel","Midline of DC Channel","Tightest of ATR/Bot DC Channel"])
dcPeriod = input(title="DC period", type=input.integer, defval=20)
// === PLOT THE DONCHIAN CHANNEL ===
// Logic
dcUpper = highest(high, dcPeriod)
dcLower = lowest(low, dcPeriod)
dcMid = avg(dcUpper, dcLower)
// Plotting
dcUplot = plot(dcUpper, color=color.blue, linewidth=1, title="Upper Channel Line")
dcLplot = plot(dcLower, color=color.blue, linewidth=1, title="Lower Channel Line")
dcMidPlot = plot(dcMid, color=color.gray, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
fill(dcUplot, dcLplot, color=color.gray, transp=90)
// == FILTERING ==
// Inputs
useMaFilter = input(title = "Use MA for Filtering?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="SMA", options=["EMA", "SMA"], title = "MA Type For Filtering")
maLength = input(defval = 100, title = "MA Period for Filtering", minval = 1)
// Declare function to be able to swap out EMA/SMA
ma(maType, src, length) =>
maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = ma(maType, close, maLength)
plot(maFilter, title = "Trend Filter MA", color = color.green, linewidth = 3, style = plot.style_line, transp = 50)
// Check to see if the useMaFilter check box is checked, this then inputs this conditional "maFilterCheck" variable into the strategy entry
maFilterCheck = if useMaFilter == true
maFilter
else
0
// == ENTRY AND EXIT CRITERIA ==
// Trigger stop based on candle close or High/Low (i.e. Wick) - If doing daily timeframe, can do candle close. Intraday should use wick.
trigResistance = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? high : na
trigSupport = trigInput == "Close" ? close : trigInput == "Wick" ? low : na
buySignal = trigResistance >= dcUpper[1] // The [1] looks at the previous bar's value as it didn't seem to be triggering correctly without it (likely) DC moves with each bar
sellSignal = trigSupport <= dcLower[1]
buy = buySignal and dcUpper[1] > maFilterCheck // All these conditions need to be met to buy
// (STRATEGY ONLY) Comment out for Study
// This string of code enters and exits at the close
if (trigInput == "Close")
strategy.entry("Long", strategy.long, when = buy)
strategy.close("Long", when = sellSignal)
// This string of code enters and exits at the wick (i.e. with pre-set stops)
if (trigInput == "Wick")
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = dcUpper[1], when = time > Start and time < Finish and dcUpper[1] > maFilterCheck)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = dcLower[1])