Estratégia de rompimento de volume de Bollinger

Visão geral

A estratégia de ruptura de Bollinger Drive é uma estratégia de negociação quantitativa típica que usa o indicador de Bollinger Bands para identificar o valor das ações. A estratégia usa o Bollinger Bands para determinar se as ações estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas e, em combinação com a média móvel do preço das ações, para emitir um sinal de negociação. Quando o preço se rompe, considera-se que as ações estão subvalorizadas, formando um sinal de compra; Quando o preço cai, considera-se que as ações estão sobrevalorizadas, formando um sinal de venda.

Princípios

As faixas de Bollinger são compostas por uma trajectória central, uma trajectória superior e uma trajectória inferior. A trajectória central é uma média móvel simples de n dias; a trajectória superior e a trajectória inferior são, respectivamente, os dois pontos de diferença padrão mais baixos na trajectória central. Quando o preço da ação se aproxima da trajetória superior, é considerado que a ação está sobrevalorizada, e quando se aproxima da trajetória inferior, é considerado que a ação está subvalorizada.

A estratégia primeiro calcula a trajetória média, a trajetória superior e a trajetória inferior de 20 dias. Depois, determina se a ação está acima ou abaixo da trajetória média. Se acima da trajetória média, é um sinal de compra, se abaixo da trajetória média, é um sinal de venda.

Vantagens

A maior vantagem dessa estratégia é usar a banda de Bollinger para determinar a alta ou baixa avaliação do preço das ações, evitando o problema da negociação cega. Quando o preço das ações é exagerado, a estratégia emite um sinal de venda; Quando o preço das ações é subestimado, a estratégia emite um sinal de compra. Isso pode filtrar efetivamente alguns ruídos e a qualidade dos sinais de negociação recebidos é maior.

Além disso, a estratégia inclui a média móvel como um indicador de julgamento auxiliar. A taxa de ações quebrando a média móvel é um sinal de tendência mais forte. A combinação de julgamentos de alta e baixa avaliação com a faixa de Bollinger pode tornar o sinal da estratégia mais preciso.

Riscos

O maior risco da estratégia está no próprio indicador da faixa de Bollinger. Quando os preços das ações se movem de forma anormal, o alcance da faixa de Bollinger também muda.

Além disso, existe um risco de se depender apenas de indicadores técnicos, sem levar em conta a informação básica da ação. Por exemplo, ações com lucros baixos, mas o preço das ações está subestimado, ou ações individuais com alta taxa de crescimento, mas o preço das ações está acima. Nesses casos, os sinais de estratégia podem ter um certo desvio do valor real das ações.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Aumentar o mecanismo de stop-loss. Quando o preço da ação cai em uma determinada proporção em relação ao preço de compra, o stop-loss forçado é retirado. Este é o máximo de perdas que a estratégia pode efetivamente controlar.

2. Combine os fundamentos das ações com os indicadores técnicos. Adicione as regras de julgamento dos indicadores fundamentais, como PE, PB, etc., evitando comprar ações que já estão realmente sobrevalorizadas.

3. Parâmetros de ajuste dinâmico. Permitem que os parâmetros como a duração do período da faixa de Bollinger, o múltiplo da diferença padrão, sejam ajustados dinamicamente de acordo com a variação da taxa de variação das ações. Isso pode fazer com que a faixa de Bollinger se adapte melhor às flutuações de preços de ações individuais.

Resumir

A estratégia de ruptura de Bollinger Drive emite sinais de negociação por meio de indicadores de julgamento auxiliares, evita o risco de negociação cega e pode filtrar efetivamente os sinais de ruído. Ao mesmo tempo, há certas limitações e não é possível evitar completamente os efeitos de flutuações anormais. O futuro pode ser otimizado em termos de stop loss, combinação com o básico e o ajuste dos parâmetros dinâmicos, tornando a estratégia mais estável e confiável.