Estratégia de comércio de tartarugas de duplo rastreamento

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 13:37:31
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Resumo

Esta estratégia utiliza dois pontos de stop loss de rastreamento com base nas regras de negociação de tartarugas para limitar as perdas, enquanto define diferentes parâmetros para filtrar o ruído do mercado e entrar em tendências mais pronunciadas.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em dois pontos de rastreamento de stop loss, long_1 e long_2, para determinar os sinais de entrada. Long_1 rastreia a tendência de longo prazo, enquanto long_2 rastreia o curto prazo. Profit1 e profit2 atuam como pontos de stop loss.

Se o preço estiver acima de long_1, o mercado está em uma tendência de alta a longo prazo. Se o preço cair abaixo de long_2, isso indica um pullback a curto prazo, fornecendo uma boa oportunidade de entrada para longo prazo. Se o preço estiver abaixo de long_1, não há uma tendência de longo prazo confirmada. Mas se o preço ultrapassar long_2, isso sinaliza um salto a curto prazo e também pode tomar uma posição longa.

Após a entrada, são definidos dois stop loss de rastreamento stoploss1 e stoploss2 e comparados com o lucro1 e o lucro2 para obter o valor máximo, a fim de bloquear os lucros.

Análise das vantagens

A dupla traçabilidade do stop loss controla eficazmente os riscos e bloqueia os lucros
A combinação de indicadores a longo prazo e a curto prazo permite filtrar algum ruído e introduz tendências mais pronunciadas
Flexibilidade para ajustar o conservadorismo da estratégia através de ajustes de parâmetros

Análise de riscos

A estratégia é conservadora e pode perder algumas oportunidades.
A definição incorreta de stop loss pode provocar uma saída prematura
Menos negócios, por isso um único impacto de perda comercial pode ser grande

Pode tornar a estratégia mais agressiva ajustando parâmetros de longo e lucro para mais negócios.

Orientações de otimização

Encontre combinações ótimas de parâmetros para longo e lucro
Experimentação com perdas de ziguezague ou sombra para reduzir paradas desnecessárias
Adicionar mais filtros de entrada para detectar tendências mais fortes estabelecidas
Incorporar indicadores de volume para detectar breakouts reais

Resumo

Esta é uma estratégia geral conservadora adequada para investidores que buscam crescimento constante. Ao ajustar parâmetros e otimizar algoritmos de stop loss, a agressão pode ser aumentada.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 =  input(55) 
profit_1 =  input(20)             

long_1 = float(na)                                                             
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)                   
    high[entry_1]                                                            
else                                                                              
    long_1[1]                                                                   


profit1 = float(na)                                                            
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)                   
    low[profit_1]                                                            
else                                                                            
    profit1[1]                      
//-----------------------------------------------------------
entry_2 =  input(20) 
profit_2 =  input(10)             

long_2 = float(na)                                                             
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)                   
    high[entry_2]                                                            
else                                                                              
    long_2[1]                                                                   


profit2 = float(na)                                                            
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)                   
    low[profit_2]                                                            
else                                                                           
    profit2[1]                      
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2 

stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100

plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)


//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
    if low < long_1
        if high < long_1 
            strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)

if strategy.position_size == 0    
    if low > long_1
        if high < long_2 
            strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)

stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)

if high > long_1 and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)

stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)

if high > long_2 and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)

plot(profit1,color=color.red,   linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue,  linewidth=1)

//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow) 
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow) 

plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue) 
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red) 
//--------------------------------------------------------------

Mais.