Estratégia de Backtesting do Oscilador de Previsão de Ponto de Pivô

Visão geral

A estratégia é baseada no Pivot Point Forecast Oscillator, desenvolvido por Tushar Chande. O indicador calcula a diferença percentual entre o preço de fechamento e o preço de previsão de uma regressão linear n periódica. Quando o preço de previsão é superior ao preço de fechamento, o indicador se rompe; quando o preço de previsão é inferior ao preço de fechamento, o indicador se rompe.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador de previsão de oscilação do eixo central para avaliar a hiperactividade do mercado. Concretamente, é calculado o percentual de diferença entre o preço previsto de regresso linear de n ciclos e o preço de fechamento real. A lógica de negociação completa é a seguinte:

1. Calcule n ciclos de regressão linear de previsão de preço xLG
2. Calcular a diferença percentual entre o preço de encerramento e o preço de previsão xCFO
3. Julgar a diferença percentual xCFO em relação a 0, e a saída de sinal de possig
   1. xCFO > 0 e permite fazer mais, possig = 1
   2. xCFO < 0 e permitido um vazio, possig = -1
   3. Caso contrário, possig = 0
4. De acordo com o sinal de possig, faça mais ou menos

A estratégia é simples e direta, gerando um sinal de negociação ao comparar o preço real com o preço previsto para determinar se o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A lógica é clara e a implementação é fácil de entender.
2. Os parâmetros são menores, facilitando o ajuste.
3. Ciclo de seleção flexível para diferentes mercados.
4. Pode-se alternar facilmente entre as direcções.
5. Indicadores de visualização para criar sinais claros de negociação.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As previsões de regressão linear são efetivas em alguns momentos, mas não são efetivas permanentemente.
2. A escolha errada de parâmetros pode levar a transações excessivamente frequentes.
3. O evento pode causar um sinal de erro no indicador.

Resposta:

1. Em combinação com outros indicadores, para garantir a eficácia da previsão de regressão linear.
2. Optimizar os parâmetros e reduzir a frequência de transações.
3. Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. A combinação de indicadores como as médias móveis enriquece os sinais de negociação.
2. A estratégia de parar perdas para evitar grandes perdas.
3. Optimizar parâmetros para obter a melhor combinação de parâmetros.
4. Adição de estratégias de bloqueio automático.
5. Considerando as taxas de transação, estabeleça um limite razoável de stop-loss.

Resumir

A estratégia de negociação quantitativa que utiliza a regressão linear para prever os preços. A lógica é simples, a configuração de parâmetros é flexível e pode gerar um sinal de negociação claro. A estratégia ainda tem espaço para melhorias na otimização da estratégia de stop loss, seleção de parâmetros e combinação com outros sinais de indicadores.