Sistema de negociação de tendências da Turtle

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 14:16:48
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Resumo

Esta estratégia é a implementação de código real do famoso sistema de negociação Turtle, usando um canal de 55 períodos para sinais de entrada e um canal de 20 períodos para sinais de saída para rastrear tendências de longo prazo, pertencente ao tipo de estratégia de tendência.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores: o preço mais alto (HI) e o preço mais baixo (LO) de 55 períodos para construir o canal de entrada e o preço mais alto (hi) e o preço mais baixo (lo) de 20 períodos para construir o canal de saída.

Quando o preço ultrapassa o canal de 55 períodos, um sinal de compra é gerado; quando o preço ultrapassa o canal de 55 períodos, um sinal de venda é gerado.

Quando o preço quebra abaixo do canal de 20 períodos, as posições longas são fechadas; quando o preço quebra acima do canal de 20 períodos, as posições curtas são fechadas.

A estratégia também traça o canal de 55 períodos e o canal de 20 períodos, que podem ver visualmente os pontos de entrada e saída da estratégia.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Seguimento das tendências de médio a longo prazo com utilizadores relativamente pequenos
Signais de entrada claros utilizando o princípio do canal e um bom controlo da extracção
Mecanismo de saída rigoroso para evitar perdas decorrentes de reversões
Configurações de parâmetros simples, fáceis de implementar

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Incapacidade de aproveitar oportunidades de curto prazo, relativamente fraca rendibilidade
Incapaz de lidar com eventos repentinos, propenso a parar de perder
Não pode controlar eficazmente perdas excessivas em mercados de sentido único
Muito sensível aos parâmetros

Os riscos podem ser reduzidos através de:

Optimização de parâmetros para encontrar combinações ideais
Adição de estratégias de stop loss para controlar as perdas de mercado unidirecionais
Combinação de outros indicadores para identificar potenciais oportunidades de reversão

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

Otimizar os parâmetros dos canais de entrada e saída para encontrar a combinação ideal
Adicionar indicadores de volatilidade para evitar mercados agitados
Combinar indicadores de volume de negociação para garantir volumes amplificados nos sinais de entrada
Adicionar estratégias de stop loss móveis para seguir linhas de stop loss dinâmicas
Combinar múltiplos prazos para negociação abrangente de vários prazos

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia de tendência muito típica, usando canais para capturar tendências de médio a longo prazo com bom controle de drawdown.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)

Mais.