Estratégia de inversão da média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 14:43:41
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Resumo

Trata-se de uma estratégia de negociação de tendência e inversão baseada em médias móveis simples, que usa o cruzamento de médias móveis de 1 dia e 4 dias para determinar a direção da tendência e gerar sinais de compra e venda.

Estratégia lógica

Quando o MA de 1 dia cruza abaixo do MA de 4 dias, um sinal de venda é gerado. Quando o MA de 1 dia cruza acima do MA de 4 dias, um sinal de compra é gerado. Usando o cruzamento de uma média móvel rápida e lenta para identificar pontos de reversão da tendência, ele visa lucrar.

Após entrar no mercado, são definidos pontos de stop loss e take profit. O stop loss é definido 10 pontos abaixo do preço de entrada. O take profit é definido 100 pontos acima do preço de entrada. Isso pode limitar as perdas e bloquear os lucros.

Análise das vantagens

Usa MAs duplas para identificar pontos de reversão de forma simples e prática
Setes stop loss e take profit para limitar o risco
Parâmetros ajustáveis adaptáveis às diferentes condições de mercado
fácil de compreender e implementar, adequado para iniciantes

Análise de riscos

Parâmetros MA inválidos podem causar excesso de negociação ou oportunidades perdidas
A definição inadequada de stop loss e take profit pode causar uma saída prematura
O atraso dos MAs duplos que identificam reversões pode causar perdas
Desempenho fraco se os parâmetros não forem ajustados em função das alterações do mercado

Os riscos podem ser mitigados através do ajuste de parâmetros, da fixação de paradas dinâmicas, da incorporação de outros indicadores para validação do sinal, etc.

Orientações de otimização

Adicionando MACD, KD para filtrar sinais falsos
Estudar o efeito de diferentes períodos de MA
Adição de um filtro de tendência para evitar transações contra-tendência
Utilização de paradas proporcionais em vez de valores fixos
Ajuste dinâmico dos parâmetros por volatilidade

Resumo

Esta é uma estratégia típica de reversão de MA dupla em geral. Identifica reversões por cruzamento de MA rápido e lento, controla o risco com paradas, simples e prático para entender para iniciantes. Com ajuste de parâmetros e otimizações, pode ser adaptável e adicionar filtros pode melhorá-lo ainda mais. É uma estratégia de início muito boa para aprender.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72

//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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