Estratégia de Índice de Volume Relativo

Visão geral da estratégia

Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa baseada no indicador de força relativa (RSI) e no indicador de volume de negociação relativo. A estratégia capta os sinais de negociação mais rápidos de uma situação de força para obter lucros extras.

Princípio da estratégia

A estratégia integra dois indicadores: o indicador de força relativa (RSI) e o indicador de volume relativo (RVOL). O RSI é usado para determinar a sobrevenda e a sobrevenda de uma tendência de mercado. O RSI é usado para determinar a explosão de volume de transação quando o RSI é inferior a 30 e o RVOL é usado para determinar a explosão de volume de transação quando o volume de transação médio relativo é maior do que o limiar definido.

A lógica da estratégia é: quando o RSI está superando a compra (RSI acima do limiar) e o RVOL está superando, veja mais para entrar no mercado; quando o RSI está superando a venda (RSI abaixo do limiar) e o RVOL está superando, veja mais para entrar no mercado. O sinal de equilíbrio é o RSI retornando ao nível normal (Multiple Pivot Pivot: RSI abaixo de 69; Pivot Pivot: RSI acima de 31).

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é o uso do RSI para determinar o momento em que o mercado está sobrecomprando e sobrevendendo, combinado com uma quantidade relativamente alta de sinais, para capturar o ponto de ruptura do superforte no momento em que o mercado está mais agressivo. Usando o sinal combinado de RSI e RVOL, pode-se filtrar muitas oportunidades de falsas rupturas, aumentando a probabilidade de lucro.

Em comparação com o uso do indicador RSI sozinho, a estratégia aumenta a referência do volume de negociação, evitando a intervenção no mercado quando o volume de negociação é insuficiente. Em comparação com o uso do indicador de ruptura sozinho, a estratégia evita o rebote para o mainstream em áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Análise de Riscos

O maior risco da estratégia é a probabilidade de o RSI emitir um sinal errado. Quando o mercado está no sideway, o RSI pode frequentemente entrar e sair da área de sobrecompra e sobrevenda, produzindo um falso sinal. Além disso, a estratégia é mais sensível às mudanças no volume de negociação, e se houver um indivíduo com pouca capacidade de volume, o espaço para lucro será reduzido.

Para reduzir o risco, os parâmetros do RSI podem ser ajustados de forma apropriada, aumentando o comprimento médio do RSI ou aumentando o limiar do RVOL. Também pode ser combinado com outros indicadores para aumentar a robustez da estratégia.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Combinando indicadores de liquidez, evitando indicadores de baixa liquidez;

2. A inclusão de indicadores de flutuação e intervenção apenas quando a flutuação se agrava;

3. Aumentar os mecanismos para excluir falsas brechas, como a adição de monitoramento de volume de transações;

4. A redução do número de reclusos é uma das prioridades do governo de Bolsonaro.

5. Optimizar os parâmetros e combinar os dados de ressonância para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada.

Resumir

A estratégia de indicadores de quantidade relativa, através da combinação de indicadores de intensidade relativa e volume de transação relativo, localiza com sucesso o momento da explosão de volume de transação dentro da região de supercompra e supervenda, é uma estratégia de captura de tendência eficaz. A estratégia de cenário psicológico é clara e, após o ajuste dos parâmetros, pode ser uma parte eficaz do sistema de negociação quantitativa.