Visão geral da estratégia

A estratégia de negociação de rastreamento de força é uma estratégia de negociação automatizada baseada na tendência de rastrear a força do mercado, combinando vários indicadores técnicos como julgamento auxiliar. A estratégia analisa a informação da linha K, julga a direção e a intensidade do capital dominante no mercado atual e, em seguida, emite um sinal de negociação em combinação com indicadores técnicos, como indicadores de preço de volume e médias móveis.

Em geral, a estratégia é adequada para a negociação de tendências de linha média e longa, capaz de capturar efetivamente as tendências do mercado, reduzir a frequência de negociação e buscar maiores lucros individuais. Além disso, após otimizar os parâmetros da estratégia, também pode ser usada para negociações de linha curta.

Princípio da estratégia

Julgamento dominante

O núcleo da estratégia de rastreamento de força está em julgar a direção dos fundos dominantes do mercado. A estratégia monitora a volatilidade do mercado em tempo real através da computação do indicador ATR. Quando a volatilidade aumenta, a força dominante está sendo acumulada ou distribuída, a estratégia sai temporariamente do mercado, evitando o período de tempo em que a força dominante opera.

Quando a oscilação diminui, representando a acumulação ou distribuição de força dominante, a estratégia volta a entrar em jogo e julga a direção específica da força dominante. O julgamento é feito calculando a posição de pressão de suporte do mercado para ver se há sinais de ruptura. Se houver uma clara ruptura, confirma que a força dominante escolheu a direção.

Julgamento auxiliar

Depois de determinar a direção da força principal, a estratégia também introduz vários indicadores técnicos auxiliares para verificação novamente, para evitar erros de julgamento. Em particular, os indicadores MACD, KDJ e outros são calculados para determinar se eles estão de acordo com a direção da força principal.

A estratégia só abre uma posição quando a direção principal e os indicadores auxiliares emitem sinais de equilíbrio. Isso controla efetivamente a frequência de negociação e só entra em ações com alta probabilidade.

Parar e sair

Após a construção da posição, a estratégia de rastreamento de força acompanha a mudança de preço em tempo real e usa a expansão do valor do ATR como um sinal de parada. Isso significa que o mercado entra novamente na fase de operação de força principal e deve sair imediatamente para o dinheiro, para evitar ser encaixado.

Além disso, se o preço operar acima de um determinado intervalo, a reversão também será interrompida. Esta é uma reversão técnica normal e o controle de risco deve ser interrompido imediatamente.

Vantagens estratégicas

Forte sistematização

A maior vantagem da estratégia de rastreamento de força reside na alta sistematização e normatização. A lógica de negociação é clara, há princípios e regras claros para cada entrada e saída, e não há transações aleatórias.

Isso torna a estratégia muito replicável, permitindo que o usuário configure aplicativos de longo prazo sem a necessidade de intervenção humana.

Controle de riscos

As estratégias incorporam mecanismos de controle de risco em vários níveis, como julgamento de força principal, verificação auxiliar e definição de linha de parada, que podem controlar eficazmente os riscos não-sistêmicos.

Concretamente, a estratégia é abrir posições apenas em situações de alta probabilidade e definir um stop loss científico, evitando, na medida do possível, a expansão dos prejuízos. Isso garante um crescimento estável do capital.

Benefícios mais sustentáveis

Em comparação com as estratégias de curta linha, as estratégias de rastreamento de força possuem um ciclo de posse mais longo e um lucro mais alto em cada retorno. Isso faz com que o lucro geral da estratégia seja mais estável e sustentável.

Além disso, a estratégia de acompanhar as tendências de linha média e longa capta a volatilidade das tendências, o que é particularmente evidente nas grandes tendências.

Alerta de risco

Parâmetros difíceis de otimizar

A estratégia de rastreamento de força envolve vários parâmetros, como o parâmetro ATR, o parâmetro de ruptura, o parâmetro de parada, etc. Há uma certa correlação entre esses parâmetros e é necessário testar repetidamente para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

Se os parâmetros não forem configurados corretamente, é muito provável que isso cause problemas de frequência de negociação excessiva ou controle de risco insuficiente. Isso requer que o usuário tenha uma certa experiência em otimização de estratégias.

É fácil de ser apanhado.

A estratégia de julgar a dominância e os sinais de indicador dependem da ruptura do preço para confirmar. No entanto, as operações de ruptura são propensas a ocorrência de falsas rupturas, o que pode levar a uma maior probabilidade de posição em risco.

Se uma ruptura crucial não for alcançada, pode ocorrer um grande prejuízo. Esta é a fraqueza interna da estratégia.

Otimização de ideias

Introdução ao aprendizado de máquina

Algoritmos de aprendizado de máquina podem detectar automaticamente a correlação entre os parâmetros para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Isso é muito mais eficiente do que o teste manual.

Concretamente, pode-se usar o algoritmo EnvironmentError, baseado em aprendizado de reforço de parâmetros iterativos, para maximizar os ganhos da estratégia.

Adicionar filtros

Pode-se introduzir mais filtros auxiliares, como indicadores de volume de transação, indicadores de fluxo de capital, etc., com base nos indicadores existentes, para verificar três ou quatro vezes o sinal de ruptura, com maior confiabilidade.

Mas muitos filtros também podem levar a oportunidades perdidas, e é necessário equilibrar a intensidade de filtragem. Além disso, o próprio filtro também deve evitar a correlação.

Integração estratégica

Usando a estratégia de rastreamento de força em combinação com outras estratégias, pode-se aproveitar os benefícios das diferentes estratégias para alcançar o positivismo e melhorar a estabilidade geral.

Por exemplo, a fusão de estratégias de reversão de curto prazo, abrindo negociações de reversão após a ruptura, pode travar mais lucros.

Resumir

A estratégia de negociação de rastreamento de força é, em geral, uma estratégia de rastreamento de tendências sistematizada recomendada. A lógica de negociação é clara, o risco é controlado e o retorno do investimento é estável e eficiente para os usuários.

No entanto, a estratégia em si também tem algumas falhas inerentes, que exigem que o usuário tenha a capacidade de otimizar os parâmetros e a integração de estratégias para obter o máximo de benefícios da estratégia. No geral, a estratégia de rastreamento de força é um produto quantitativo adequado para os amantes de estratégias com uma certa base de quantificação.