Estratégia de acompanhamento de rompimento do VWAP

Visão geral

A estratégia de rastreamento de ruptura do VWAP é uma estratégia de rastreamento que usa o indicador VWAP para identificar a direção da tendência. Ela determina a direção da ruptura do preço analisando a ruptura do VWAP no preço de fechamento das 5 linhas K mais recentes.

A principal vantagem dessa estratégia é a capacidade de capturar rapidamente oportunidades de ruptura de preços, permitindo o rastreamento de transações de linha ultra curta. No entanto, há um certo risco de acúmulo de posições muito rápido. Pode ser otimizado por ajustes apropriados dos parâmetros de posição.

Princípio da estratégia

Cálculo do indicador

O principal indicador usado pela estratégia é o VWAP. O VWAP representa o preço médio de transação, que é o preço médio ponderado pelo volume de transação. Ele reflete muito bem o nível de preços reconhecido no mercado.

A estratégia calcula em tempo real cinco linhas K de preço de fechamento e o indicador VWAP e define uma série de variáveis de julgamento lógico para detectar se o preço ocorre uma série de rupturas em um número especificado de vezes.

Sinais de negociação

Os sinais de negociação da estratégia vêm de novos altos ou baixos criados pela ruptura de preços. A lógica específica é:

1. Julgar se 3 das 5 linhas K mais recentes quebraram o VWAP de forma contínua na mesma direção (se os preços continuarem a subir ou a cair)
2. Se sim, anote o preço mais alto ou mais baixo da linha K da 3a linha nessa direção
3. Apresenta um sinal de negociação enquanto espera que o preço atinja um recorde de alta ou baixa

Portanto, o núcleo da estratégia é identificar a direção da ruptura de preços, rastrear os novos altos ou baixos resultantes da ruptura e negociar.

Controle de posição

O tamanho da posição padrão é de 100% do equilíbrio da conta. Isso significa que você deve negociar a posição inteira.

A condição de equilíbrio é que o preço volte a atravessar o indicador VWAP. Isto é, usar o VWAP como um ponto de parada para rastrear perdas e evitar a expansão de perdas.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia de rastreamento de ruptura do VWAP é a capacidade de capturar rapidamente as tendências de preços de curto prazo, rastreando a tendência de ruptura para negociar. Os principais benefícios podem ser resumidos como segue:

1. Responder rapidamente aos avanços de preços e acompanhar as últimas tendências
2. O uso do indicador VWAP para determinar a direção tem certa confiabilidade
3. A negociação padrão de estoque completo permite o máximo de lucro
4. VWAP como Stop Loss para limitar perdas individuais

Esta estratégia é especialmente adequada para a negociação de curto prazo de alta frequência, que permite bloquear rapidamente os lucros de curto prazo. O melhor efeito é em variedades com uma volatilidade visível (como petróleo, ouro, etc.).

Análise de Riscos

Apesar de a estratégia de rastreamento de invasão do VWAP ser rápida e eficiente, há alguns riscos a serem considerados:

1. O risco de perda aumenta com o acúmulo de posições de rastreamento múltiplo.
2. Indicadores VWAP são limitados e insuficientes para evitar perdas
3. A pressão sobre os custos de transação de alta frequência de entrada e saída
4. A posição total padrão é mais arriscada e requer uma maior retração.

Os riscos acima podem ser melhorados de forma a:

1. Reduzir adequadamente a percentagem de posições para reduzir o impacto de perdas únicas
2. Adicionar filtros de outros indicadores para melhorar a precisão da decisão
3. Ampliar adequadamente a distância entre as linhas de suspensão, reduzindo a frequência excessiva de paradas
4. Aumentar o mecanismo de suspensão PROTECT para bloquear o lucro

Direção de otimização

A estratégia de rastreamento de ruptura do VWAP como uma estratégia de ultra-curto-circuito de classe de rastreamento pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Integração de múltiplos indicadores: Integração de outros indicadores como a volatilidade, MACD e outros, estabelecendo condições de filtragem de sinais de negociação mais rigorosas, reduzindo a probabilidade de erro de julgamento

2. Posições dinâmicas: De acordo com a volatilidade do mercado, ajuste dinamicamente o tamanho da posição. Reduz a posição quando a grande bolsa se agita, aumenta a posição quando a tendência é evidente

3. Adaptação de parada: Troque a linha de parada de VWAP fixa para a linha de parada de rastreamento dinâmico. e, em combinação com o indicador ATR, calcule a distância de parada para que a linha de parada se adapte

4. Mecanismo de controle de ventoO setor de negociação é limitado por um conjunto de indicadores de risco, como o tempo máximo de posse, o limite de ganhos e perdas por dia e a linha de taxa de retirada.

5. Aprendizagem automáticaAtividades: coleta de dados históricos de transações, otimização de parâmetros de estratégia com modelos de aprendizagem profunda em busca de maior estabilidade

Resumir

A estratégia de rastreamento de ruptura do VWAP é, em geral, uma estratégia de negociação de alta frequência muito prática. Ela pode responder rapidamente às oportunidades de ruptura de preços de curto prazo, utilizando o rastreamento de toda a posição para obter arbitragem ultra curta.

A estratégia pode ser mais estável para a tomada de decisões de negociação e mais eficiente para o rastreamento, por meio de mais otimização, como integração de múltiplos indicadores, gerenciamento dinâmico de posições, linha de parada auto-adaptável e mecanismo de controle de risco. Em combinação com a otimização de parâmetros de aprendizado de máquina, há muito espaço para melhorar a eficácia da estratégia de rastreamento de ruptura VWAP.

Para os investidores que gostam de negociações de alta frequência, esta é definitivamente uma estratégia que vale a pena considerar e otimizar continuamente.