Estratégia de Crossover de Média Móvel CCI com Indicador RSI de Bandas de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina o uso de três indicadores, a faixa de Brin, o índice de força relativa (RSI) e o índice de caminho de mercadorias (CCI), para procurar seus sinais de cruzamento e emitir sinais de compra e venda. A estratégia visa detectar o fenômeno de supercompra e supervenda do mercado, entrando no ponto de reversão, na esperança de obter um melhor retorno do investimento.
Princípio da estratégia
Faixa de Brin
A faixa de Brin é composta por um meio, um topo e um fundo. O meio é geralmente representado por uma média móvel de 20 dias. O topo e o fundo são, respectivamente, dois pontos de diferença padrão acima e abaixo do meio.
Indicador RSI
O indicador RSI reflete a variação da velocidade com que os preços de fechamento subem e descem ao longo de um período de tempo, e é usado para medir a relação de força entre os preços de compra e venda. O RSI é um sinal de venda quando o valor está entre 0 e 30 e é um sinal de compra quando o RSI está entre 70 e 100.
Índice CCI
O índice CCI é usado para medir o grau em que o preço de uma ação se desvia de seu preço médio. +100 representa um preço muito acima do preço médio, ou seja, uma sobrecompra; -100 representa um preço muito abaixo do preço médio, ou seja, uma sobrevenda. O CCI pode refletir situações extremas em que o preço pode ser exagerado.
Estratégia de sinal cruzado
Esta estratégia usa a faixa de Brin para determinar se o preço superou a sobrevenda em curto prazo, o indicador RSI para determinar o equilíbrio da força de compra e venda, o indicador CCI para determinar o grau de desvio do preço. A faixa de Brin, o RSI e o indicador CCI emitem instruções de negociação quando dão sinais de compra / venda ao mesmo tempo.
Vantagens estratégicas
- Combinação de vários indicadores de julgamento, redução de falsos sinais e melhoria da precisão do sinal
- Descobrir pontos de inflexão no mercado e capturar a oportunidade de uma reversão
- Os parâmetros podem ser customizados para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
- Filtração uniforme de CCI, redução de ruído e maior estabilidade
Riscos e soluções
- Os indicadores Brinks, RSI e CCI podem gerar sinais errados, causando perdas de negociação. Os parâmetros podem ser relaxados de forma apropriada ou adicionados a outros indicadores para verificação.
- O indicador CCI não é muito adequado para o comportamento de curvatura, podendo ser substituído por indicadores de linha média ou de taxa de flutuação.
- As instruções de negociação são apenas stop loss, sem stop loss. Pode ser adicionado um stop stop móvel para bloquear parte dos lucros.
Direção de otimização
- Testar mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor;
- Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar os parâmetros em tempo real;
- Aumentar as estratégias de contenção e estabelecer metas de lucro;
- Combinação de mais indicadores, como MACD, KD e outros para determinar a confiabilidade do sinal.
Resumir
Esta estratégia leva em consideração a situação do mercado a curto, médio e longo prazo, através de três indicadores de sinais cruzados de Brin, RSI e CCI, para determinar o momento da reversão do mercado, pertence a uma estratégia de rastreamento de reversão mais robusta. Pode ser ainda mais otimizada por meio de ajustes de parâmetros, métodos de parada e outros, e é aplicável a vários ambientes de mercado.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BBRSIstr", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
//RSI
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input.bool(false, title="Show Divergence", group="RSI Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
//cci
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, "CCI", color=#2962FF)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(cci, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, display=display.none)
longCBB= close < lower
shortCBB = close>upper
longBRSI = rsi < 33
shortBRSI = rsi > 70
longcci = cci < -215
shortcci = cci > 250
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = longCBB and longBRSI and longcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = shortCBB and shortBRSI and shortcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)