Estratégia de rastreamento de reversão quantitativa de fator duplo
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina a inversão de forma 123 e os dois fatores do indicador de super-oscillação, permitindo o rastreamento de transações de inversão quantitativa de dois fatores. Sua idéia básica é julgar a reversão do mercado ao mesmo tempo que combina o sinal de pluralidade do indicador de super-oscillação para obter uma sincronização de entrada mais precisa.
A estratégia é aplicada principalmente para a inversão de transações de linha curta e média, e pode ser efetivamente filtrada através da confirmação de múltiplos fatores, melhorando a qualidade do sinal.
Princípio da estratégia
- 123 Reversão de forma
A correlação entre o tamanho do preço de fechamento dos dois dias anteriores e o preço de fechamento atual, formando uma forma de “alta-alta-baixa” ou “baixa-baixa-alta”, indica que um sinal de reversão pode ocorrer.
Ao mesmo tempo, solicite que o indicador estocástico esteja na área de sobrevenda e sobrevenda, para confirmar ainda mais o sinal de reversão e filtrar a falsa reversão.
- Oscilador de Super-Awesome
O Awesome Oscillator é um indicador de tipo dinâmico construído com base no diferencial entre a média e a média de curto prazo. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, é um ponto de venda; Quando atravessa a linha lenta de baixo para cima, é um ponto de compra.
Esta estratégia usa a volatilidade do indicador para determinar os pontos de venda e compra.
- Confirmação de dois fatores
A inversão de forma 123 e a dupla confirmação do Awesome Oscillator permitem filtrar efetivamente a inversão falsa e melhorar a precisão do tempo de entrada.
Vantagens estratégicas
A determinação do ponto de reversão por meio de binário permite filtrar efetivamente os falsos sinais de reversão.
O Awesome Oscillator, como um indicador de dinâmica, pode melhorar a precisão do Entry timing.
A inclusão de indicadores estocásticos evita o risco de um ataque de cima e um ataque de baixo.
A estratégia de inversão em si tem uma maior taxa de vitória e vantagem sobre o lucro.
Risco estratégico
O risco de falha de reversão permanece. A adoção de dois fatores pode reduzir a probabilidade, mas não pode evitar completamente esse risco.
Risco de otimização excessiva. A configuração dos parâmetros do indicador requer otimização de testes para diferentes mercados para evitar otimização excessiva.
Risco de contra-mercado. Em situações fortes, a estratégia de reversão pode gerar perdas de contra-mercado. Pode-se definir um stop loss para controlar o risco.
Direção de otimização da estratégia
Teste para otimizar a combinação de parâmetros de indicadores e aumentar a robustez dos parâmetros.
Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.
A escolha de um setor, combinada com a escolha de um segmento, evita a escolha de ações erradas.
Otimizar o ciclo de detenção para evitar o rastreamento cego.
Teste de diferentes sistemas uniformes como condição auxiliar.
Resumir
Resumindo, a estratégia de rastreamento de inversão quantitativa de dois fatores, baseada na garantia de uma certa probabilidade de lucro e lucro-perda, usando o Awesome Oscillator como uma ferramenta auxiliar de timing de entrada e evitando o capotamento com o indicador estocástico, pode efetivamente controlar o risco de negociação de inversão, com uma forte utilidade.
No entanto, os riscos da própria estratégia de inversão não podem ser ignorados, e ainda é necessário otimizar os parâmetros do indicador, definir condições de parada e assim por diante para controlar os riscos. Se for aplicada corretamente, a estratégia pode trazer um retorno adicional estável para os investidores.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )