Estratégia de compra e venda com base em RSI SMA
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia utiliza principalmente a média do RSI e as mudanças bruscas nos preços para identificar tendências e pontos de reversão no mercado. A ideia central é considerar a construção de posições em caso de sobrecompra e sobrevenda no RSI e procurar oportunidades de reversão quando ocorrem mudanças bruscas nos preços.
Princípio da estratégia
Calcular o SMA médio do RSI. Quando o SMA do RSI atravessa 60 ou 40 abaixo da linha, considere-se um fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, considerando a abertura de posição inversa.
Quando a variação do RSI excede um determinado valor, considera-se que ocorreu uma mudança súbita. Combinado com a verificação do preço de fechamento real, como sinal para a criação de uma posição inversa.
Usando o filtro de EMA de múltiplos arcos, apenas quando o preço atravessa um EMA de ciclo mais curto acima, é considerado o estabelecimento de múltiplos topos; apenas quando o preço atravessa um EMA de ciclo mais curto abaixo, é considerado o estabelecimento de topos vazios.
Buscar posições de posição mais favoráveis usando uma combinação de medias de RSI, variações súbitas e filtragem de EMA.
Análise de vantagens
O uso da média do RSI permite uma avaliação mais precisa do fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, o que é útil para aproveitar as oportunidades de reversão.
Mudanças súbitas geralmente sinalizam mudanças na tendência e direção dos preços, e o uso desse sinal pode aumentar a timeliness da entrada.
A filtragem de múltiplos arquivos da EMA pode evitar ainda mais sinais errados, reduzindo assim as perdas desnecessárias.
A integração de vários parâmetros como critérios de julgamento pode aumentar a estabilidade e a confiabilidade da estratégia.
Riscos e soluções
O RSI é instável e a taxa de acerto no SMA é baixa. Os parâmetros do RSI podem ser apropriadamente otimizados ou substituídos por outros indicadores.
A mudança súbita pode ser um choque de curta duração, não uma verdadeira inversão. Pode aumentar a duração do ciclo de indução para melhorar a precisão do julgamento.
O filtro de direção da EMA apresenta um atraso. A EMA de menor ciclo pode ser testada para aumentar a sensibilidade.
Em geral, a estratégia é sensível a ajustes de parâmetros e requer um teste cuidadoso para encontrar a combinação de parâmetros mais ótima. Ao mesmo tempo, o controle de risco é acompanhado de stop loss.
Recomendações de otimização
Teste o ADX, MACD e outros indicadores em combinação com o RSI para encontrar melhores pontos de entrada.
Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para avaliar a autenticidade e a estabilidade dos sinais de compra e venda impulsivos através do treinamento de modelos.
Melhorar ainda mais a eficácia do filtro de direção do EMA, por exemplo, melhorando o julgamento de EMAs de diferentes períodos.
Adicionando uma estratégia de stop loss adaptável, você pode ajustar dinamicamente o stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.
Continuar a otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Os critérios de avaliação de otimização podem levar em consideração o índice de Sharpe, etc.
Resumir
Esta estratégia primeiro utiliza o valor médio do RSI para determinar a situação de sobrecompra e sobrevenda. Em seguida, estabelece uma posição de reversão em caso de mudança súbita. Ao mesmo tempo, usa a EMA para filtragem auxiliar.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samwillington
//@version=5
strategy("sma RSI & sudden buy and sell Strategy v1", overlay=true)
price = close
length = input( 14 )
inst_length = input( 10 )
var rbc = 0
var float rsiBP = 0.0
var rsc = 0
var float rsiSP = 0.0
bars = input(10)
lookbackno2 = input.int(20)
rsi_buy = 0
rsi_sell = 0
//EMA inputs
input_ema20 = input.int(20)
ema20 = ta.ema(price, input_ema20)
input_ema50 = input.int(50)
ema50 = ta.ema(price, input_ema50)
input_ema100 = input.int(100)
ema100 = ta.ema(price, input_ema100)
input_ema200 = input.int(200)
ema200 = ta.ema(price, input_ema200)
input_ema400 = input.int(400)
ema400 = ta.ema(price, input_ema400)
input_ema800 = input.int(800)
ema800 = ta.ema(price, input_ema800)
vrsi = ta.rsi(price, length)
hi2 = ta.highest(price, lookbackno2)
lo2 = ta.lowest(price, lookbackno2)
buy_diff_rsi = vrsi - ta.rsi(close[1], length)
sell_diff_rsi = ta.rsi(close[1],length) - vrsi
//RSI high low
var int sudS = 0
var int sudB = 0
var float sudSO = 0.0
var float sudSC = 0.0
var float sudBO = 0.0
var float sudBC = 0.0
var sudBuy = 0
var sudSell = 0
var countB = 0
var countS = 0
var co_800 = false
var co_400 = false
var co_200 = false
var co_100 = false
var co_50 = false
var co_20 = false
co_800 := ta.crossover(price , ema800)
co_400 := ta.crossover(price , ema400)
co_200 := ta.crossover(price , ema200)
co_100 := ta.crossover(price , ema100)
co_50 := ta.crossover(price , ema50)
co_20 := ta.crossover(price , ema20)
if(ta.crossunder(price , ema20))
co_20 := false
if(ta.crossunder(price , ema50))
co_50 := false
if(ta.crossunder(price , ema100))
co_100 := false
if(ta.crossunder(price , ema200))
co_200 := false
if(ta.crossunder(price , ema400))
co_400 := false
if(ta.crossunder(price , ema800))
co_800 := false
if((price> ema800) and (price > ema400))
if(co_20)
if(co_50)
if(co_100)
if(co_200)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="spl Buy")
co_20 := false
co_50 := false
co_100 := false
co_200 := false
// too much rsi
if(vrsi > 90)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="RSI too overbuy")
if(vrsi < 10)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="RSI too oversold")
var sudbcount = 0 // counting no. of bars till sudden rise
var sudscount = 0 // counting no. of bars till sudden decrease
if(sudB == 1)
sudbcount := sudbcount + 1
if(sudS == 1)
sudscount := sudscount + 1
if((buy_diff_rsi > inst_length) and (hi2 > price))
sudB := 1
sudBO := open
sudBC := close
if((sell_diff_rsi > inst_length) )
sudS := 1
sudSO := open
sudSC := close
if(sudbcount == bars)
if(sudBC < price)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="sudd buy")
sudbcount := 0
sudB := 0
sudbcount := 0
sudB := 0
if(sudscount == bars)
if(sudSC > price)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="sudd sell")
sudscount := 0
sudS := 0
sudscount := 0
sudS := 0
over40 = input( 40 )
over60 = input( 60 )
sma =ta.sma(vrsi, length)
coo = ta.crossover(sma, over60)
cuu = ta.crossunder(sma, over40)
if (coo)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="modified buy")
if (cuu)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="modefied sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)