Estratégia de negociação quantitativa baseada na tendência de liquidez

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de tendência movida por liquidez. O objetivo é identificar a direção da tendência dos preços em diferentes períodos de tempo e, portanto, tomar decisões de compra ou venda. A estratégia usa um sistema de dupla equilíbrio para determinar a tendência e usa o índice de força relativa do diferencial de preços em vários períodos de tempo.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia baseia-se no indicador CHOP, no qual o sistema de média variável determina a direção da grande tendência. Concretamente, a estratégia calcula os valores RSI da linha rápida (Length = 20) e a linha lenta (Length = 50) em um período de tempo de alto período e calcula o diferencial entre os dois. Quando a linha rápida RSI atravessa a linha lenta RSI, é julgado como pessimista, formando um sinal múltiplo; pelo contrário, a linha rápida RSI atravessa a linha lenta RSI abaixo, formando um sinal de baixa.

A estratégia também introduziu a determinação de vários quadros temporais: calcular o diferencial RSI em períodos mais elevados (como a linha do sol) para determinar a direção da tendência geral; executar compras e vendas específicas em períodos mais baixos (como a linha de 5 minutos) com base nos resultados de períodos mais elevados. Esta combinação de quadros temporais leva em consideração a determinação de tendências de alta periodicidade e a flexibilidade de operações de baixa periodicidade.

Vantagens estratégicas

• Utilizando a diferença de RSI para avaliar uma potencial reversão de tendência, reação antecipada, sensível
• Aplicação de conceitos de quadros de tempo múltiplos, tendências de julgamento de alta periodicidade, execução de operações de baixa periodicidade
• O RSI reflete a variação de preços e volumes de transação, refletindo a liquidez do mercado e a intensidade da participação
• Parâmetros simples, fáceis de entender, interpretar e ajustar

Riscos estratégicos e soluções

• Falsa ruptura pode ocorrer na determinação de dupla equilíbrio
• A falha na invasão pode causar prejuízos desnecessários

Solução:

1. Ajustar os parâmetros da linha média para reduzir a probabilidade de falha
2. Aumentar as condições de filtragem para evitar a entrada desnecessária

Direção de otimização da estratégia

• Optimizar os parâmetros do RSI usando o algoritmo Kalman Filter
• Adicionar indicadores auxiliares de julgamento como o MACD
• Configuração de posições de saída dinâmicas em combinação com a mudança de volume de transação

Resumir

Esta estratégia usa o RSI para avaliar mudanças de tendências potenciais e capturar pontos de inflexão de forma sensível. O uso de quadros de tempo múltiplos garante o julgamento de grandes tendências e torna as operações de compra e venda mais flexíveis. Em comparação com outras estratégias de acompanhamento de tendências, a estratégia é mais simples, direta, os parâmetros são intuitivos e fáceis de ajustar e otimizar.