Ichimoku Yin Yang Candlestick estratégia de ruptura

Autora:ChaoZhang, Data: 21-12-2023 às 10:44:37
Tags:

Resumo

Esta estratégia é baseada em um indicador muito famoso na análise técnica - o Ichimoku Kinko Hyo, usando as formas da nuvem e a relação entre o preço e a nuvem para determinar a direção da tendência e descobrir oportunidades de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia usa vários componentes do indicador Ichimoku Kinko Hyo, incluindo o Tenkan-Sen (Linha de Conversão), Kijun-Sen (Linha de Base), Senkou Span A (Leading Span A), Senkou Span B (Leading Span B) e Chikou Span (Lagging Span). Estas linhas convergem para formar a chamada nuvem Ichimoku.

Especificamente, a estratégia julga se o preço atravessa a camada de nuvem principalmente com base nas linhas Senkou Span A e Senkou Span B. A área entre essas duas linhas constitui a camada de nuvem. Quando o preço de fechamento atravessa a borda superior da camada de nuvem, um sinal de compra é gerado; quando o preço de fechamento atravessa a borda inferior da camada de nuvem, um sinal de venda é gerado.

Além disso, a estratégia também define os preços de stop loss e take profit. usa syminfo.pointvalue e informações de posição da estratégia para calcular pontos de lucro e perda e, em seguida, converte-os em preços específicos.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Usando o indicador Ichimoku para determinar a direção da tendência pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e identificar tendências de médio e longo prazo
A ruptura da camada de nuvem forma sinais que podem evitar perdas causadas por falsas rupturas
Incorporar configurações de stop loss e take profit pode limitar a perda única e bloquear os lucros
Os parâmetros ajustáveis permitem testar o impacto de diferentes parâmetros no desempenho da estratégia
A camada de nuvem visualizada e outros componentes Ichimoku formam sinais gráficos de negociação intuitivos

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

As posições de médio a longo prazo podem conduzir a perdas flutuantes maiores
Os sinais de fuga podem atrasar-se, perdendo o melhor ponto de entrada.
Falsas fugas podem causar sinais errados e perdas
Os períodos de detenção excessivamente longos implicam maiores despesas
Os preços de stop loss e take profit podem ser interrompidos

Contramedidas:

Redução adequada do período de detenção para reduzir o risco de perda flutuante única
Incorporar outros indicadores para determinar a eficácia dos sinais de ruptura
Melhorar a eficácia do stop loss e do take profit para evitar ser apanhado em posições erradas
Otimizar o período de detenção para reduzir as despesas

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar os parâmetros ideais
Incorporar outros indicadores de filtragem de sinais para evitar falhas
Dinâmicamente ajustar stop loss e tomar níveis de lucro, trilhas stop loss
Personalizar os critérios de saída: camada de nuvem de quebra de sinal reverso, gatilhos de retração de preços
Adicionar mecanismos de gestão de posições

Conclusão

Em geral, a estratégia de ruptura de velas Ichimoku Yin Yang é uma estratégia típica que usa o indicador Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção de tendência de médio e longo prazo para as rupturas. Tem vantagens como parâmetros ajustáveis, formas intuitivas e sinais visíveis. Também tem alguns riscos, como falhas e riscos de detenção. Por otimização de parâmetros, filtragem de sinais, configuração de stop loss / take profit, etc., os riscos podem ser reduzidos e a estabilidade da estratégia melhorada. A estratégia é adequada para negociação posicional de médio e longo prazo, especialmente entrando eficientemente na direção da tendência quando os sinais são formados através da ruptura de camadas de nuvens.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)',

         overlay=true,
         initial_capital=500,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.05,
         currency=currency.NONE)
         




// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars =   input.int(9,  minval=1, title='Tenkan-Sen ',          group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars =   input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ',           group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars =  input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ',       group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span',          group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A',        group='Parámetros Ichimoku')

middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun   = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)


// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan,                                     color=color.rgb(171, 128, 0),                              title="Tenkan-Sen",    display = display.none)
plot(kijun,                                      color=color.rgb(39, 0, 112),                               title="Kijun-Sen",     display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1,                 color=color.rgb(224, 200, 251),                            title="Chikou-Span",   display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(68, 128, 0),                               title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(131, 0, 120),                              title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ?         color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82),   title="Cloud color")

// Calculating 
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])  //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])   //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2                         //parte intermedia


// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable =  input.bool(true, title='Entradas Largo',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')

// Input backtest rango de fechas 
fromMonth =  input.int  (defval=1,     title='Desde Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
fromYear  =  input.int  (defval=2000,  title='Desde Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')
fromDay   =  input.int  (defval=1,     title='Desde Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruDay   =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruMonth =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
thruYear  =  input.int  (defval=2099,  title='Hasta Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')

inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)


//Estrategia

// Señales de entrada y salida

price_above_kumo = close  > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close  < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover  (close  , ss_high )   //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close  , ss_low )     // precio cruza la nube parte baja

bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size  < 0

sl_long =  price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo


if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
//realizar salida long
if (vendido  and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

// Función Calcular TP y SL

// Inputs para SL y TP


tpenable = input.bool(true, title =  "SL y TP metodo")



moneyToSLPoints(money)  =>
    strategy.position_size !=0 and tpenable ?  (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na

p = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)



// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
    na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
    
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))

Mais.