Estratégia de rompimento de velas Ichimoku


Data de criação: 2023-12-21 10:44:37 última modificação: 2023-12-21 10:44:37
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Estratégia de rompimento de velas Ichimoku

Visão geral

A estratégia baseia-se em um indicador muito conhecido na análise técnica de mercado, o indicador Ichimoku Kinko Hyo, que usa a forma do mapa da nuvem e a relação entre o preço e a nuvem para determinar a direção da tendência e descobrir oportunidades de negociação. A estratégia gera um sinal de negociação quando o preço atravessa a nuvem.

Princípio da estratégia

A estratégia usa vários componentes do indicador Ichimoku Kinko Hyo, incluindo a linha de conversão ((Tenkan-Sen), a linha de referência ((Kijun-Sen), a linha de frente ((Senkou Span A), a linha de frente ((Senkou Span B) e a linha de atraso ((Chikou Span)). Estas linhas se unem para formar o chamado Ichimoku Cloud. Quando o preço atravessa a nuvem, gera sinais de compra e venda.

Concretamente, a estratégia de determinar se o preço quebrou a nuvem baseia-se principalmente nas duas linhas Senkou Span A e Senkou Span B. A região entre essas duas linhas constitui a nuvem. Um sinal de compra é gerado quando o preço de fechamento quebra a nuvem acima; Um sinal de venda é gerado quando o preço de fechamento quebra a nuvem abaixo.

Além disso, a estratégia também estabelece o preço de stop loss e stop-loss. Utilizando o syminfo.pointvalue e a informação de posição da estratégia, o número de pontos de perda é calculado e convertido em preço específico.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

  1. O indicador de Ichimoku é usado para determinar a direção da tendência, filtrando o ruído do mercado e identificando tendências de linha média e longa.
  2. A formação de sinais de penetração de nuvens pode evitar a perda causada por uma falsa penetração.
  3. Combinação de Stop Loss e Stop Stop para limitar perdas individuais e bloquear lucros
  4. Parâmetros ajustáveis para testar o impacto de diferentes parâmetros no desempenho da estratégia
  5. Nuvens de visualização e outros componentes de Ichimoku, formando sinais de transação gráficos intuitivos

Análise de Riscos

A estratégia também traz alguns riscos:

  1. A linha média e a linha longa mantêm posições, podendo gerar grandes perdas
  2. O sinal de ruptura pode estar atrasado e perder o melhor ponto de entrada.
  3. Falsa invasão pode causar sinais errados e perdas
  4. Por mais tempo de detenção, mais custos com derivativos
  5. Preços de stop loss e de stop loss podem ser ultrapassados

Resposta:

  1. Reduzir adequadamente o ciclo de detenção das posições e reduzir o risco de flutuação e perda
  2. Em combinação com outros indicadores para avaliar a eficácia do sinal de ruptura
  3. Aumentar a eficácia do bloqueador de danos e evitar que ele seja preso
  4. Optimizar a duração das posições e reduzir os custos

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

  1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor
  2. Filtragem de sinais em combinação com outros indicadores para evitar falsas brechas
  3. Ajuste dinâmico do nível de stop loss, trails stop loss
  4. Condições de saída personalizadas: sinal de retorno de nuvem de ruptura, acionamento de retorno de preço
  5. Adição de mecanismos de gestão de posições

Resumir

A estratégia de ruptura de linha de equilíbrio de Ichimoku é uma estratégia de ruptura típica que usa o indicador de Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção da tendência da linha média. Ela possui vantagens como a configuração de parâmetros, a forma intuitiva e os sinais visuais.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)',

         overlay=true,
         initial_capital=500,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.05,
         currency=currency.NONE)
         




// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars =   input.int(9,  minval=1, title='Tenkan-Sen ',          group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars =   input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ',           group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars =  input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ',       group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span',          group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A',        group='Parámetros Ichimoku')

middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun   = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)


// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan,                                     color=color.rgb(171, 128, 0),                              title="Tenkan-Sen",    display = display.none)
plot(kijun,                                      color=color.rgb(39, 0, 112),                               title="Kijun-Sen",     display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1,                 color=color.rgb(224, 200, 251),                            title="Chikou-Span",   display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(68, 128, 0),                               title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(131, 0, 120),                              title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ?         color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82),   title="Cloud color")

// Calculating 
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])  //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])   //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2                         //parte intermedia


// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable =  input.bool(true, title='Entradas Largo',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')

// Input backtest rango de fechas 
fromMonth =  input.int  (defval=1,     title='Desde Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
fromYear  =  input.int  (defval=2000,  title='Desde Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')
fromDay   =  input.int  (defval=1,     title='Desde Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruDay   =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruMonth =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
thruYear  =  input.int  (defval=2099,  title='Hasta Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')

inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)


//Estrategia

// Señales de entrada y salida

price_above_kumo = close  > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close  < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover  (close  , ss_high )   //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close  , ss_low )     // precio cruza la nube parte baja

bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size  < 0

sl_long =  price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo


if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
//realizar salida long
if (vendido  and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

// Función Calcular TP y SL

// Inputs para SL y TP


tpenable = input.bool(true, title =  "SL y TP metodo")



moneyToSLPoints(money)  =>
    strategy.position_size !=0 and tpenable ?  (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na

p = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)



// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
    na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
    
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))
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