Combinação de indicadores MACD da estratégia DEMA

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de combinação DEMA MACD. Combina o indicador de linha média DEMA e o indicador de MACD, usando a confirmação de dois indicadores para enviar um sinal de compra e venda. Sua principal idéia é usar o indicador de tendência DEMA e o indicador de dinâmica MACD para a confirmação múltipla ao mesmo tempo, aumentando a precisão do sinal para obter um melhor desempenho da estratégia.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na combinação do indicador DEMA e do indicador MACD. Os princípios específicos são os seguintes:

1. Calcula-se a linha média DEMA de 21 dias, quando o preço de fechamento atravessa a linha média DEMA é considerado um sinal de compra, quando a linha média DEMA é atravessada é considerado um sinal de venda.

2. Calcule a diferença do MACD e adicione parâmetros opcionais para controlar se a diferença do MACD maior que 0 é necessária como confirmação adicional do sinal de compra.

3. Quando o sinal de compra de linha média DEMA é exibido, se a confirmação adicional de MACD de diferença maior que 0 for ativada, será necessário esperar que o MACD de diferença se torne positivo para que o verdadeiro sinal de compra seja acionado.

4. Quando o sinal de venda da linha DEMA aparece, o sinal de venda é emitido diretamente, sem a necessidade de confirmação adicional do MACD.

Através deste conjunto de dois indicadores, é possível usar a linha média DEMA para determinar a direção da tendência e, ao mesmo tempo, usar o diferencial MACD para determinar se está no início da tendência, evitando falsas suposições e aumentando a margem de lucro. O diferencial MACD maior que 0 confirma a compra para que a estratégia possa ser comprada apenas no período de crescimento do índice. A linha média DECL confirma rapidamente a venda para que a estratégia possa ser parada em tempo hábil.

Análise de vantagens

A estratégia, combinada com a linha média DEMA e o MACD, apresenta vantagens em vários aspectos:

1. A resposta do DEMA é mais sensível e pode capturar mudanças de tendência em tempo hábil, evitando cair em armadilhas de choques.

2. A diferença do MACD maior que 0 confirma que os falsos sinais podem ser filtrados, comprando apenas no início da tendência, ampliando a margem de lucro.

3. A venda direta de DECL sem a confirmação do MACD pode ser rapidamente interrompida, preservando o máximo de lucro.

4. Os dois indicadores verificam-se mutuamente para aumentar a precisão do sinal e reduzir a probabilidade de transações erradas.

5. Os parâmetros podem ser ajustados para diferentes cenários de mercado.

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

1. A sensibilidade da reação DEMA também é mais propensa a produzir sinais errados, que requerem o indicador MACD para verificação.

2. Os indicadores MACD são atrasados e podem perder o melhor momento de compra. Recomenda-se que a combinação use outros indicadores anteriores.

3. Dependendo da otimização de parâmetros, os diferentes parâmetros variam em sua adequação a diferentes mercados. É necessário um teste contínuo para encontrar os parâmetros mais ótimos.

4. Risco de correlação serializada. Tanto o DEMA quanto o MACD dependem de cálculos do EMA, com alta correlação e dúvidas sobre a precisão do sinal.

A solução é a seguinte:

1. Adicionar a verificação de outros indicadores e construir combinações de vários indicadores reduz a probabilidade de erros.

2. Tente substituir o MACD por BB, KD e outros indicadores anteriores para capturar pontos de compra antecipadamente.

3. Estabelecer mecanismos de otimização e atualização de parâmetros, avaliando a saúde dos parâmetros em tempo real.

4. Tente introduzir indicadores irrelevantes, como o indicador de tremores, que reduzem o risco de correlação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada principalmente nas seguintes direções:

1. Tente modificar os parâmetros de DEMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros. A sensibilidade que os parâmetros de DEMA afetam diretamente a estratégia.

2. Aumentar o mecanismo de stop loss. Atualmente, a estratégia depende apenas do sinal de stop loss do DECL, que pode ser definido como stop loss móvel ou stop loss percentual.

3. Adicionar outros indicadores de antecedência para substituir o MACD, procurando sinais mais precoces, como linhas de Brin, KDJ, etc.

4. A introdução de indicadores irrelevantes aumenta a robustez da estratégia, como a adição de volume de transações, indicadores de convulsão, etc.

5. Construir mecanismos de otimização e atualização de parâmetros, avaliar a saúde dos parâmetros em tempo real e ajustar os parâmetros automaticamente.

Resumir

Esta estratégia utiliza a combinação de linha média DEMA e indicadores MACD, aproveitando as vantagens de ambos para confirmar e emitir sinais de compra e venda. Comparado a um único indicador, tem maior sensibilidade e taxa de precisão do sinal.