Estratégia quantitativa de indicador duplo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia gera um sinal de negociação através da combinação de 123 indicadores de reversão e o indicador RAVI. Destes, 123 reversões são estratégias de reversão, que usam a movimentação do preço das ações em dois dias consecutivos para determinar a movimentação futura dos preços. O indicador RAVI, por sua vez, determina se o preço entrou na zona de super-compra e super-venda. A estratégia decide fazer mais shorting através da combinação dos dois sinais.
Princípio da estratégia
123 Reversão
O indicador baseia-se no K-valor do indicador aleatório. Concretamente, o preço de fechamento do dia atual é menor que o dos dois dias anteriores, e o 9o dia a linha lenta aleatória é maior que o 50o. O preço de fechamento do dia atual é maior que o dos dois dias anteriores, e o 9o dia a linha rápida aleatória é maior que o 50o.
Índice RAVI
O indicador julga a compra e venda por meio da diferença entre a linha rápida e a linha lenta. Especificamente, a diferença entre a linha média de 7 dias e a linha média de 65 dias, quando maior do que um determinado parâmetro e menor do que um determinado parâmetro.
Sinais estratégicos
Quando 123 inverter e RAVI fazer um sinal de equilíbrio multi-direcional. O sinal de equilíbrio é igual a 1 para os dois indicadores. O sinal de equilíbrio é igual a -1 para os dois indicadores. Assim, é confirmado por um duplo indicador, evitando o sinal de erro de um único indicador.
Análise de vantagens
- A combinação dos dois indicadores pode melhorar a precisão do sinal e evitar erros
- 123 Reverso usando informações de linha K, RAVI usando informações de linha uniforme, julgar o mercado de vários ângulos
- Os parâmetros do RAVI são ajustáveis e podem ser otimizados para diferentes variedades e ambientes de mercado
- Reversão de tendência, que pode ser capturada ou acompanhada
Risco e otimização
- Combinação de indicadores duplos, fácil de produzir sinais inconsistentes. Pode-se considerar o parâmetro de diferença de preço, quando os dois indicadores diferem de preço dentro de um determinado parâmetro também pode ser emitido um sinal
- 123 reversão é uma estratégia de alta frequência, que precisa combinar com outras estratégias de baixa frequência para reduzir a frequência de negociação
- O RAVI é bom em capturar tendências de linha média e curta, e o Combine é bom em aumentar a resistência da estratégia ao risco.
Resumir
A estratégia leva em consideração os fatores de reversão e os fatores de tendência, confirmando a probabilidade de emissão de sinais errados com a confirmação de dois indicadores. No próximo passo, pode-se introduzir algoritmos de aprendizado de máquina, otimizando os parâmetros de auto-adaptação. Ou considerar uma combinação de estratégias, formando uma combinação com outros tipos de estratégias, reduzindo a retração máxima enquanto mantém os ganhos.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days)
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
pos = 0.0
xMAF = sma(close, LengthMAFast)
xMAS = sma(close, LengthMASlow)
xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )