Estratégia de negociação de tendência baseada na média móvel dinâmica

Autora:ChaoZhang, Data: 21-12-2023 11:33:50
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados na média móvel dinâmica para fazer longs quando os preços das ações sobem e fechar posições quando os preços caem.

Princípio

A estratégia baseia-se principalmente em três variantes de HMA (Hull Moving Average) HMA regular, HMA ponderado (WHMA) e HMA exponencial (EHMA).

A fórmula para a HMA é:

HMA = WMA ((2*WMA ((quase, n/2)-WMA ((quase, n), sqrt))

Em comparação com o SMA, o HMA responde mais rapidamente às mudanças de preço.

As fórmulas para WHMA e EHMA são semelhantes.

Após o cálculo da HMA, a estratégia usa o valor da linha média da HMA como sinais de negociação. Ele vai longo quando o preço cruza acima da linha média da HMA e fecha posições quando o preço cai abaixo da linha. Assim, ele acompanha tendências de médio prazo usando a linha média da HMA para lucros.

Vantagens

Em comparação com as estratégias tradicionais de MA, esta estratégia tem as seguintes vantagens:

Uma resposta mais rápida e uma maior capacidade de acompanhamento da tendência para entradas e paradas oportunas
Reduzir a frequência desnecessária de negociação, evitando a perseguição de picos e paradas
Parâmetros flexíveis da HMA para se adaptarem a mais ambientes de mercado
Variantes HMA comutáveis para ampliar a aplicabilidade

Riscos

Há também alguns riscos:

Geração de múltiplos sinais falsos durante os mercados limitados a intervalos, aumento da frequência de negociação e custos de deslizamento
Falta de pontos de inversão da tendência se os parâmetros da HMA não forem definidos adequadamente, levando a riscos de perda maiores
Risco de liquidez e enorme deslizamento ao negociar ações de baixa liquidez

Soluções:

Otimizar parâmetros HMA para melhores valores
Adicionar outros indicadores para determinar os pontos de inversão da tendência
Selecionar estoques líquidos com volume médio diário elevado

Melhorias

A estratégia pode também ser reforçada pelos seguintes aspectos:

Adicionar volume ou outros filtros para garantir a confiabilidade do sinal
Combine MACD, KDJ para melhor sincronização, melhorando a taxa de vitória
Ajustar os períodos de HMA com base em backtests comerciais reais
Mudança para a WHMA ou a EHMA com melhor desempenho para unidades populacionais específicas
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar perdas de negociação única

Resumo

A estratégia de negociação MA dinâmica integra a resposta rápida da HMA para rastrear efetivamente as tendências de preços de médio prazo. Ao abrir posições longas em momentos apropriados e fechar paradas, demonstrou bons resultados de backtest.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Position Investing by SirSeff', overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0)
strat_dir_input = input.string(title='Strategy Direction', defval='long', options=['long', 'short', 'all'])
strat_dir_value = strat_dir_input == 'long' ? strategy.direction.long : strat_dir_input == 'short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)


testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//INPUT
src = input(close, title='Source')
modeSwitch = input.string('Hma', title='Hull Variation', options=['Hma', 'Thma', 'Ehma'])
length = input(55, title='Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)')
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
candleCol = input(false, title='Color candles based on Hull\'s Trend?')
visualSwitch = input(true, title='Show as a Band?')
thicknesSwitch = input(1, title='Line Thickness')
transpSwitch = input.int(40, title='Band Transparency', step=5)

//FUNCTIONS
//HMA
HMA(_src, _length) =>
    ta.wma(2 * ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//EHMA    
EHMA(_src, _length) =>
    ta.ema(2 * ta.ema(_src, _length / 2) - ta.ema(_src, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
//THMA    
THMA(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length / 3) * 3 - ta.wma(_src, _length / 2) - ta.wma(_src, _length), _length)

//SWITCH
Mode(modeSwitch, src, len) =>
    modeSwitch == 'Hma' ? HMA(src, len) : modeSwitch == 'Ehma' ? EHMA(src, len) : modeSwitch == 'Thma' ? THMA(src, len / 2) : na

//OUT
HULL = Mode(modeSwitch, src, length)
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]

//COLOR
hullColor = switchColor ? HULL > HULL[2] ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800

//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(MHULL, title='MHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title='SHULL', color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
///< Ending Filler
fill(Fi1, Fi2, title='Band Filler', color=hullColor, transp=transpSwitch)
///BARCOLOR
barcolor(color=candleCol ? switchColor ? hullColor : na : na)


if HULL[0] > HULL[2] and testPeriod()
    strategy.entry('Invest', strategy.long)
if HULL[0] < HULL[2] and testPeriod()
    strategy.entry('Pause', strategy.short)

Mais.