Sistema de Três Dragões

Autora:ChaoZhang, Data: 21-12-2023 11:56:31
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Resumo

O Sistema Triple Dragon é uma estratégia técnica de negociação composta que combina o indicador Extended Price Volume Trend (EPVT), o indicador Donchian Channels e o indicador Parabolic SAR. Esta estratégia utiliza os pontos fortes complementares de três indicadores para identificar a direção da tendência do mercado e os potenciais sinais de compra e venda.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa primeiro o EPVT e os canais de Donchian para determinar a direção da tendência do mercado. Quando o EPVT está acima de sua linha de base e o preço está acima do canal de Donchian superior, sugere uma tendência de alta. Por outro lado, quando o EPVT está abaixo de sua linha de base e o preço está abaixo do canal de Donchian inferior, sugere uma tendência de queda.

Após identificar a direção da tendência, esta estratégia introduz o indicador Parabolic SAR para identificar pontos de entrada e saída específicos. Quando o Parabolic SAR cruza abaixo do preço, ele gera um sinal de compra. Quando o Parabolic SAR cruza acima do preço, ele gera um sinal de venda.

Para validar ainda mais os sinais, esta estratégia também confirma a direção da tendência em vários prazos para evitar a entrada no mercado durante períodos de alta volatilidade.

Análise das vantagens

A maior vantagem do Sistema Triple Dragon é o uso combinado de três tipos diferentes de indicadores altamente complementares para determinar de forma mais abrangente e precisa as tendências do mercado.

O EPVT pode identificar com precisão os pontos de mudança de tendência e a força da tendência com bons elementos fundamentais;
Os canais de Donchian podem determinar claramente a direcção da tendência e captar bem as tendências;
O SAR parabólico, quando combinado com indicadores de tendência, pode identificar com mais precisão os pontos de entrada e saída.

Ao combinar os indicadores de forma orgânica, o sistema Triple Dragon pode aproveitar plenamente as vantagens de cada indicador, o que resulta numa elevada precisão na avaliação das tendências a longo, médio e longo prazo, numa identificação mais precisa dos pontos de entrada e de saída e em rácios de risco-recompensa superiores.

Análise de riscos

Como uma estratégia de carteira de indicadores, o Triple Dragon System apresenta riscos globais controláveis, mas ainda alguns riscos a notar:

A EPVT corre o risco de não avaliar correctamente as falsas fugas e de reverter enormes resultados;
Os canais de Donchian podem estreitar-se durante a consolidação lateral, aumentando a probabilidade de sinal de erro;
A configuração inadequada dos parâmetros SAR parabólico também pode afetar a identificação do ponto de compra/venda em certa medida.

Para abordar os riscos acima, recomendamos ajustar adequadamente as configurações dos parâmetros do indicador e utilizar outros indicadores para julgamento suplementar para reduzir a probabilidade de falha de um único indicador.

Optimização da Estratégia

Há espaço para a otimização do Sistema do Três Dragões:

Os algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser introduzidos para otimização automatizada de parâmetros;
Os indicadores de volatilidade podem ser considerados para reforçar a estabilidade;
Os indicadores de sentimento podem ser incorporados para determinar as flutuações do sentimento público.

Através da otimização de parâmetros algorítmicos, julgamentos de combinação de múltiplos indicadores e análise de quantificação comportamental, há potencial para melhorar ainda mais a lucratividade e a estabilidade do Sistema Triple Dragon.

Conclusão

O Triple Dragon System é uma estratégia de portfólio de indicadores técnicos que aproveita os pontos fortes complementares do EPVT, Donchian Channels e Parabolic SAR para determinar tendências de mercado e identificar oportunidades de negociação. Esta estratégia tem julgamentos precisos, riscos controláveis, múltiplas camadas de validação e é um sistema eficaz adequado para investidores de médio e longo prazo.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="TRIPLE DRAGON SYSTEM", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)
/////////////// DRAG-ON ///// EMA'S /////////////// 
emar = ta.ema(close,5)
plot(emar, color=color.blue, title="S-Fast EMA")
//EMAlengthTRF = input.int(200, minval=1,title = "EMA Filter")
//ematrf = ta.ema(close,EMAlengthTRF)
//plot(ematrf, "EMA-TREND FILTER", color=color.red,linewidth = 4)
/////////////// 1-DRAG-ON /////EXTENDED PRICE VOLUME TREND /////////////// 
lenght = input(200,"EPVT - Trend Lenght")   
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
    runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close

vt = ta.cum(ta.change(src)/src[1]*volume)
upx = ta.highest(vt,lenght)
downx = ta.lowest(vt,lenght)
basex = (upx +downx)/2
VTX = vt - basex

/////////////// 2-DRAG-ON ///// DON TREND /////////////// 

length = input.int(200, minval=1, title = "Donchian Lenght")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = -(updiff + downdiff)   

xupx = ta.highest(dontrend,length) >0 ? ta.highest(dontrend,length) : 0 

xdownx = ta.lowest(dontrend,length) < 0 ?ta.lowest(dontrend,length) :0 
xxbasisxx = math.avg(xdownx, xupx)

inversedragup = xupx[1]  
inversedragdown = xdownx[1]  
inversedragon = (inversedragup+inversedragdown)/2

/////////////// 3-DRAG-ON ///// SUPER SAR-X /////////////// 
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.8)
entry_bars = input(1, title='Entry on Nth trend bar')

atr = ta.atr(14)

atr := na(atr) ? ta.tr : atr

psar = 0.0  // PSAR
af = 0.0  // Acceleration Factor
trend_dir = 0  // Current direction of PSAR
ep = 0.0  // Extreme point
trend_bars = 0

sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1]  // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1]  // PSAR switches from short to long

trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long

// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 : sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])

trend_bars := sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : trend_dir == 1 ? nz(trend_bars[1]) + 1 : trend_dir == -1 ? nz(trend_bars[1]) - 1 : nz(trend_bars[1])

// Calculate  Acceleration Factor
af := trend_change ? start : trend_dir == 1 and high > ep[1] or trend_dir == -1 and low < ep[1] ? math.min(maximum, af[1] + increment) : af[1]

// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high : trend_change and trend_dir == -1 ? low : trend_dir == 1 ? math.max(ep[1], high) : math.min(ep[1], low)

// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] : trend_change ? ep[1] : trend_dir == 1 ? psar[1] + af * atr : psar[1] - af * atr

//////////////// MELODY ///////////////////
VTY = ta.valuewhen(ta.cross(VTX,0),close,0)
//plot(VTY, color=color.black, title="Extended-PVT")

//DONTRENDX = ta.valuewhen(ta.cross(dontrend,0),close,0)
//plot(DONTRENDX, color=color.red, title="DONCHIAN TREND")

SSARX = ta.valuewhen(ta.cross(psar,close),close,0)
//plot(SSARX, color=color.black, title="SSAR-X")

MAXDRAG = math.max(SSARX,VTY)
//plot(MAXDRAG, color=color.black, title="MAX DRAG")
MINDRAG = math.min(SSARX,VTY)
//plot(MINDRAG, color=color.black, title="MIN DRAG")
BASEDRAG = math.avg(MAXDRAG,MINDRAG)
//plot(BASEDRAG, color=color.red, title="BASE DRAG")


/////BUY AND SELL LOGIC ///////////
DRAGONBUY = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG) )
DRAGONBUYSTOP = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG)) 
DRAGONBUYPLOT = ta.valuewhen(DRAGONBUY==true,close,0)
plot(DRAGONBUYPLOT, color=color.red, title="BUY LINE")

DRAGONSELL = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG) ) 
DRAGONSELLSTOP = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG))
DRAGONSELLPLOT = ta.valuewhen(DRAGONSELL==true,close,0)
plot(DRAGONSELLPLOT, color=color.red, title="SELL LINE")

/////TAKE PROFIT LOGIC ///////////
tp1 = input.int(5, minval=1,title = "TP-1")
tp2 = input.int(10, minval=1,title = "TP-2")
tp3 = input.int(15, minval=1,title = "TP-3")

TPTAKA1B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp1/100)
//plot(TPTAKA1B, "BUY-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp2/100)
//plot(TPTAKA2B, "BUY-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp3/100)
//plot(TPTAKA3B, "BUY-TP3", color=color.red,linewidth = 1)

TPTAKA1S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp1/100)
//plot(TPTAKA1S, "SELL-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp2/100)
//plot(TPTAKA2S, "SELL-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp3/100)
//plot(TPTAKA3S, "SELL-TP3", color=color.red,linewidth = 1)


BUYTP = ta.crossunder(emar,TPTAKA1B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA2B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA3B) 
SELLTP = ta.crossover(emar,TPTAKA1B) or ta.crossover(emar,TPTAKA2B) or ta.crossover(emar,TPTAKA3B)

/////STRATEGY ///////////
// Enter condition 
longCondition = DRAGONBUY==true 
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "ENTER-LONG")

// Exit condition 
strategy.close('Long', when=DRAGONBUYSTOP, comment = "EXIT-LONG")

// Enter condition 
ShortCondition = DRAGONSELL  
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "ENTER-SHORT")

// Exit condition 
strategy.close('Short', when=DRAGONSELLSTOP, comment = "EXIT-SHORT")
///// END OF STRATEGY ///////////

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