Estratégia de negociação técnica composta de três dragões
ChaoZhang
Visão geral
O Sistema Tron é uma estratégia de negociação de tecnologia combinada com o indicador de tendência de volume de preços estendida, o indicador de canal de Dongxian e o indicador SAR de linha paralela. A estratégia usa a vantagem complementar dos três indicadores para identificar a direção da tendência do mercado e os potenciais sinais de compra e venda.
Princípio da estratégia
A estratégia usa primeiro o indicador de tendência de volume de preços estendidos e o canal de Dongxian para determinar a direção da tendência do mercado. Quando o indicador de tendência de volume de preços estendidos está acima da linha de base e o preço está acima do canal de Dongxian, está em uma tendência ascendente. Por outro lado, o indicador de tendência de volume de preços estendidos está abaixo da linha de base e o preço está abaixo do canal de Dongxian.
Depois de identificar a direção da tendência do mercado, a estratégia introduz um indicador paralelo SAR para identificar momentos específicos de compra e venda. Quando o indicador paralelo SAR atravessa o preço abaixo, gera um sinal de compra; Quando o indicador paralelo SAR atravessa o preço acima, gera um sinal de venda.
Para verificar ainda mais os sinais, a estratégia também confirma a direção da tendência em vários períodos de tempo, evitando entrar em campo durante a forte volatilidade do mercado. Além disso, a estratégia também define vários níveis de stop-loss para bloquear os lucros e controlar o risco.
Análise de vantagens
A maior vantagem do sistema é que a combinação de indicadores utiliza três tipos diferentes de indicadores que são complementares, permitindo uma avaliação mais abrangente e precisa da tendência do mercado. Especificamente, as principais vantagens são:
- O indicador de tendência de volume de preços estendida permite identificar com precisão os pontos de variação da tendência e a força da tendência, sendo fundamentalmente bom;
- Os indicadores de Tangxian Canal permitem uma melhor compreensão da direção das tendências;
- O SAR de paralelo, combinado com o uso de indicadores de tendência, pode ser usado para identificar pontos de compra e venda com maior precisão.
Através da combinação orgânica de indicadores, pode-se aproveitar ao máximo as vantagens de cada indicador, permitindo que o sistema da Samsung julgue com precisão a tendência de linhas grandes e médias, identifique com mais precisão os pontos de compra e venda, o que permite obter uma melhor relação risco-receita.
Análise de Riscos
O risco geral é controlado como uma estratégia de portfólio de indicadores, mas há alguns riscos a serem observados:
- O indicador de tendências de volume de preços de extensão avalia o risco de erro em casos de falsas rupturas e reversões de volume;
- Durante o levantamento, a passagem de Dongjian pode se estreitar, gerando uma maior probabilidade de sinais errados;
- A configuração incorreta dos parâmetros SAR da linha de paralelo também pode afetar a identificação de pontos de venda e compra.
Para os riscos acima, recomendamos ajustar adequadamente a configuração dos parâmetros do indicador e auxiliar o julgamento com referência a outros indicadores, reduzindo a probabilidade de falha de um único indicador. Além disso, o controle racional de stop loss e posicionamento também é fundamental para o controle de risco geral da estratégia.
Otimização de Estratégia
A Samsung ainda tem espaço para melhorias adicionais:
- Pode introduzir algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros do indicador;
- Considerar a introdução de indicadores de volatilidade para auxiliar no julgamento e aumentar a estabilidade da estratégia;
- Os indicadores de emoção podem ser usados para avaliar a influência das flutuações de emoção pública na estratégia.
Otimizando parâmetros de algoritmos, julgamentos de conjuntos de indicadores múltiplos e análise quantitativa de comportamento, espera-se aumentar ainda mais a rentabilidade e a estabilidade do sistema da Sanlong. Continuaremos a prestar atenção às tecnologias de ponta do setor e a otimizar continuamente o sistema de estratégias de melhoria.
Resumir
O sistema de Sam-Lon é uma estratégia de combinação de indicadores tecnológicos para avaliar a tendência do mercado e encontrar pontos de compra e venda por meio da extensão do indicador de tendência de preço, do indicador de Tangxian Channel e do indicador SAR de paralelo. A estratégia é precisa, controlada pelo risco e, após várias verificações, é um sistema de estratégia eficaz adequado para investidores de linha média e longa.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="TRIPLE DRAGON SYSTEM", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)
/////////////// DRAG-ON ///// EMA'S ///////////////
emar = ta.ema(close,5)
plot(emar, color=color.blue, title="S-Fast EMA")
//EMAlengthTRF = input.int(200, minval=1,title = "EMA Filter")
//ematrf = ta.ema(close,EMAlengthTRF)
//plot(ematrf, "EMA-TREND FILTER", color=color.red,linewidth = 4)
/////////////// 1-DRAG-ON /////EXTENDED PRICE VOLUME TREND ///////////////
lenght = input(200,"EPVT - Trend Lenght")
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
vt = ta.cum(ta.change(src)/src[1]*volume)
upx = ta.highest(vt,lenght)
downx = ta.lowest(vt,lenght)
basex = (upx +downx)/2
VTX = vt - basex
/////////////// 2-DRAG-ON ///// DON TREND ///////////////
length = input.int(200, minval=1, title = "Donchian Lenght")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = -(updiff + downdiff)
xupx = ta.highest(dontrend,length) >0 ? ta.highest(dontrend,length) : 0
xdownx = ta.lowest(dontrend,length) < 0 ?ta.lowest(dontrend,length) :0
xxbasisxx = math.avg(xdownx, xupx)
inversedragup = xupx[1]
inversedragdown = xdownx[1]
inversedragon = (inversedragup+inversedragdown)/2
/////////////// 3-DRAG-ON ///// SUPER SAR-X ///////////////
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.8)
entry_bars = input(1, title='Entry on Nth trend bar')
atr = ta.atr(14)
atr := na(atr) ? ta.tr : atr
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
trend_bars = 0
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 : sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
trend_bars := sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : trend_dir == 1 ? nz(trend_bars[1]) + 1 : trend_dir == -1 ? nz(trend_bars[1]) - 1 : nz(trend_bars[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start : trend_dir == 1 and high > ep[1] or trend_dir == -1 and low < ep[1] ? math.min(maximum, af[1] + increment) : af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high : trend_change and trend_dir == -1 ? low : trend_dir == 1 ? math.max(ep[1], high) : math.min(ep[1], low)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] : trend_change ? ep[1] : trend_dir == 1 ? psar[1] + af * atr : psar[1] - af * atr
//////////////// MELODY ///////////////////
VTY = ta.valuewhen(ta.cross(VTX,0),close,0)
//plot(VTY, color=color.black, title="Extended-PVT")
//DONTRENDX = ta.valuewhen(ta.cross(dontrend,0),close,0)
//plot(DONTRENDX, color=color.red, title="DONCHIAN TREND")
SSARX = ta.valuewhen(ta.cross(psar,close),close,0)
//plot(SSARX, color=color.black, title="SSAR-X")
MAXDRAG = math.max(SSARX,VTY)
//plot(MAXDRAG, color=color.black, title="MAX DRAG")
MINDRAG = math.min(SSARX,VTY)
//plot(MINDRAG, color=color.black, title="MIN DRAG")
BASEDRAG = math.avg(MAXDRAG,MINDRAG)
//plot(BASEDRAG, color=color.red, title="BASE DRAG")
/////BUY AND SELL LOGIC ///////////
DRAGONBUY = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG) )
DRAGONBUYSTOP = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG))
DRAGONBUYPLOT = ta.valuewhen(DRAGONBUY==true,close,0)
plot(DRAGONBUYPLOT, color=color.red, title="BUY LINE")
DRAGONSELL = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG) )
DRAGONSELLSTOP = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG))
DRAGONSELLPLOT = ta.valuewhen(DRAGONSELL==true,close,0)
plot(DRAGONSELLPLOT, color=color.red, title="SELL LINE")
/////TAKE PROFIT LOGIC ///////////
tp1 = input.int(5, minval=1,title = "TP-1")
tp2 = input.int(10, minval=1,title = "TP-2")
tp3 = input.int(15, minval=1,title = "TP-3")
TPTAKA1B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp1/100)
//plot(TPTAKA1B, "BUY-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp2/100)
//plot(TPTAKA2B, "BUY-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp3/100)
//plot(TPTAKA3B, "BUY-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA1S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp1/100)
//plot(TPTAKA1S, "SELL-TP1", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA2S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp2/100)
//plot(TPTAKA2S, "SELL-TP2", color=color.red,linewidth = 1)
TPTAKA3S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp3/100)
//plot(TPTAKA3S, "SELL-TP3", color=color.red,linewidth = 1)
BUYTP = ta.crossunder(emar,TPTAKA1B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA2B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA3B)
SELLTP = ta.crossover(emar,TPTAKA1B) or ta.crossover(emar,TPTAKA2B) or ta.crossover(emar,TPTAKA3B)
/////STRATEGY ///////////
// Enter condition
longCondition = DRAGONBUY==true
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "ENTER-LONG")
// Exit condition
strategy.close('Long', when=DRAGONBUYSTOP, comment = "EXIT-LONG")
// Enter condition
ShortCondition = DRAGONSELL
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "ENTER-SHORT")
// Exit condition
strategy.close('Short', when=DRAGONSELLSTOP, comment = "EXIT-SHORT")
///// END OF STRATEGY ///////////