A estratégia final de rastreamento de tendências da linha K
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de linha K final é uma estratégia de acompanhamento de tendências que determina a direção da tendência do mercado, gerando um sinal de negociação, analisando a relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura da linha K final.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é:
- Calcule o preço de abertura e fechamento da última linha K
- Se o preço de abertura estiver abaixo do preço de fechamento, é considerado uma tendência ascendente, gerando um sinal de compra
- Se o preço de abertura for mais alto do que o preço de fechamento, é considerado uma tendência de queda, gerando um sinal de venda
- De acordo com os sinais de negociação gerados, abrir uma posição a mais ou a menos
- Definição de preços de stop loss e stop loss e estratégia de saída
Concretamente, a estratégia determina a direção da tendência através da solicitação de dados de preços de abertura e fechamento da última linha K. Se for uma tendência ascendente, abra uma opção a preço de mercado no fechamento da linha K. Se for uma tendência descendente, abra uma opção a preço de mercado no fechamento da linha K.
Depois, defina o preço de stop loss e o preço de parada. O preço de stop loss de uma opção múltipla é o preço de abertura da linha K multiplicado por um fator, e o preço de parada é o preço de fechamento atual.
Análise de vantagens
- A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
- Capturar a tendência de mudança de preço recente usando a última linha K para determinar a tendência
- O que é um Stop Loss e um Stop Stop para limitar o risco de queda?
Análise de Riscos
- A última linha K pode ter um reajuste ou vibração, aumentando a probabilidade de um whipsaw
- A tendência pode ser avaliada somente com base na última linha K, e deve ser avaliada com base no indicador de tendência.
- Insuficiência de dados de detecção pode levar a uma sobre-configuração
Pode-se reduzir o risco combinando a confirmação de indicadores de tendência, a otimização da lógica de stop loss, a ampliação do ciclo de retrospecção e o ambiente de mercado.
Direção de otimização
- Pode ser combinado com indicadores como MA, MACD e outros para filtrar o tempo de entrada
- Pode-se definir um stop loss baseado no ATR
- Modelos de aprendizagem de máquina podem ser introduzidos para determinar a direção da tendência
- Optimizar estratégias de stop loss, como stop loss móvel, stop loss em lotes, etc.
Resumir
A estratégia de última linha K é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples. Ela determina rapidamente a direção da tendência e negocia com a última linha K. A lógica da estratégia é simples, fácil de implementar e está de acordo com o pensamento de acompanhamento de tendências.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)
// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)
// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate
// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
strategy.close_all()
// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1 // 1 for buy, -1 for sell
// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")
// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
if (tradeDirection == 1)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (tradeDirection == -1)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close
// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)