Estratégia de negociação de commodities de captura de fundo de CCI adaptada de longo alcance

Visão geral

A estratégia baseia-se no indicador CCI, que usa os critérios de entrada de adaptação dinâmica para determinar o momento da reversão da tendência, enquanto o rastreamento de stop-loss é usado para bloquear os lucros. O nome da estratégia é muito promissor para capturar o fundo do CCI. A estratégia de negociação de mercadorias contém o núcleo da estratégia: usar o indicador CCI para determinar áreas de superalimento para capturar oportunidades de reversão e usar as entradas de adaptação dinâmica para otimizar o tempo das entradas horizontalmente.

Princípio da estratégia

O indicador central é o indicador CCI, usado para determinar as chances de uma região de oversold sugerir uma reversão de tendência. Além disso, a amplitude da região de oversold CCI também pode variar de acordo com diferentes indicadores e condições de mercado. Portanto, esta estratégia usa uma visão pessimista para determinar a localização dos pontos mais baixos do CCI no passado e definir dinamicamente os níveis de compra do CCI. Se o ponto mais baixo do CCI nos últimos 40 dias for maior que -90, então -90 como o novo nível da região de oversold; se o ponto mais baixo do CCI nos últimos 50 dias for maior que -70, então -70 como o novo nível da região de oversold, e assim por diante.

Concretamente, o nível de CCI do sinal de compra por defeito é -145. Então, para determinar a localização do ponto mais baixo do CCI nos últimos 40 dias, 50 dias, etc., se o ponto mais baixo estiver acima do nível padrão, o próximo nível, por exemplo, -90, então use -90 como o novo nível de entrada. Se o ponto mais baixo estiver acima de -90, use -70 como o novo nível de entrada, assim por diante.

Além disso, a estratégia também usa o rastreamento de stop-loss para bloquear os lucros, com o nível de stop-loss a subir com a movimentação dos preços.

Análise de vantagens

• A ideia de usar o CCI para determinar áreas de sobrevenda é clara e confiável.
• O design de adaptabilidade dinâmica horizontal permite que a estratégia se adapte automaticamente a diferentes tipos de cenários de mercado
• O design de tracking de stop loss permite que a estratégia seja muito boa para bloquear os lucros

Em comparação com o nível de entrada fixo, esse design dinâmico permite otimizar o tempo das entradas. Em mercados com forte queda, a busca de padrões de entradas mais elevados pode reduzir o risco; e, em mercados com agitação, a redução dos padrões de entradas pode aproveitar mais oportunidades.

O CCI em si também é um indicador claro e confiável para determinar o excesso de compra e venda, e a lógica baseada no CCI para avaliar a reversão de tendência é eficaz. Combinado com o design de entradas dinâmicas, a vantagem geral desta estratégia é significativa.

Análise de Riscos

• O indicador CCI não é perfeito e tem um certo atraso. O julgamento pode falhar quando o preço ultrapassa rapidamente as leituras CCI.
• Entradas de ajuste dinâmico horizontal também não pode adaptar-se perfeitamente às mudanças do ambiente de mercado, ajuste lento pode perder o melhor entries tempo
• Os mercados de commodities são muito voláteis e a má configuração de stop loss pode causar grandes perdas.

O CCI baseia-se no pensamento de que os pontos de mudança de tendência têm um certo atraso. Quando os preços sobem ou descem rapidamente, o tempo de entrada pode não ser exato. Além disso, o mecanismo de adaptação dinâmica do nível de entrada também é difícil de se adaptar perfeitamente ao ambiente atual do mercado, o que faz com que as entradas não sejam necessariamente o melhor momento.

Direção de otimização

• Optimizar os parâmetros do CCI e o ciclo de suavização, testando o efeito do CCI em diferentes períodos de tempo
• Teste mais tipos de nível de entrada para obter melhores padrões ou designs adaptáveis
• Testar diferentes parâmetros de stop loss, aumentando adequadamente a amplitude de stop loss para se adaptar às características de alta volatilidade do mercado de mercadorias

Os principais aspectos que podem ser otimizados são os próprios parâmetros do CCI, a configuração do nível de entradas e os parâmetros de stop loss. Parâmetros mais favoráveis para determinar com precisão os parâmetros específicos podem melhorar a eficácia da estratégia.

Resumir

A estratégia combina o uso do indicador CCI para avaliar o excesso de compra e venda e o design do nível de entrada de adaptação dinâmica para capturar tendências de ruptura. Em comparação com os parâmetros fixos, o nível de entrada dinâmica aumenta significativamente a adaptabilidade da estratégia.