Estratégia de negociação quantitativa do gráfico de nuvem Ichimoku

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em um indicador de tendência conhecido na análise técnica de mercado - o gráfico da nuvem de Ichimoku, que usa a relação entre a linha de conversão, a linha de referência e o gráfico da nuvem de Ichimoku para julgar a tendência do mercado e realizar transações quantitativas. Esta estratégia é adequada para os comerciantes que seguem a tendência do mercado a médio prazo.

Princípio da estratégia

Os indicadores centrais da estratégia são as três linhas no gráfico da nuvem de Ichimoku: a linha de conversão, a linha de referência e o gráfico da nuvem. A linha de conversão representa a dinâmica de preços recente, a linha de referência representa a tendência de preços de médio prazo, enquanto o gráfico da nuvem reflete visualmente as áreas de suporte e resistência de médio e longo prazo.

Em particular, a lógica da estratégia baseia-se nas seguintes regras:

1. Quando o gráfico de nuvens é cruzado na linha de referência, a tendência de médio prazo é para cima, para fazer mais.

2. Quando a linha de conversão percorre o gráfico da nuvem, indica que os preços de curto prazo começam a se recuperar, fazendo mais;

3. Quando a linha de base atravessa o gráfico de nuvens, indica que a tendência de médio prazo se desloca para a baixa, fazendo um curto-circuito;

4. Quando a conversão é feita de forma sublinhada através do gráfico de nuvens, indica que o preço de curto prazo começa a cair, fazendo um vazio.

Além disso, para filtrar os falsos sinais, a estratégia também inclui o cruzamento entre o preço e o gráfico da nuvem como condição auxiliar. Somente o gráfico da nuvem de cruzamento da linha de conversão ou da linha de referência, e o preço ao mesmo tempo cruzando o gráfico da nuvem, gerará um verdadeiro sinal de negociação.

Análise de vantagens

Em comparação com o uso de indicadores como as médias móveis, a maior vantagem desta estratégia é combinar dados de vários períodos de tempo ao mesmo tempo para julgar as mudanças na estrutura do mercado. A linha de conversão reflete a situação de curto prazo, a linha de referência reflete a tendência de médio prazo e o gráfico da nuvem reflete a resistência de suporte de longo prazo.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia reside no fato de que o próprio gráfico da nuvem de Ichimoku é sensível à configuração de parâmetros. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, é fácil gerar sinais errados. Além disso, em situações de turbulência, o gráfico da nuvem costuma se nivelar, resultando em uma grande quantidade de sinais de incerteza.

Para reduzir o risco, podemos ajustar a combinação de parâmetros, definir estratégias de stop loss e stop-loss, e até mesmo considerar o uso de gráficos de nuvem Ichimoku em combinação com outros indicadores.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Combinação de parâmetros de otimização. Você pode experimentar com parâmetros de diferentes períodos de duração para encontrar a combinação que melhor se encaixa com a variedade de negociação alvo.

2. Adição de condições de filtragem. Outros indicadores podem ser adicionados, garantindo maior confiabilidade na seleção de tendências. Por exemplo, adição de indicadores de quantidade de energia, garantindo que a ordem seja aberta quando a quantidade de energia é ampliada.

3. Aumentar o mecanismo de parada de perdas. O trailing stop ou tempo de parada pode controlar ainda mais os perdas individuais.

4. Combinação de estratégias de bandas de onda. Com base na tendência de linha média-longa, identifique a inversão de períodos mais curtos como um momento de entrada.

Resumir

A estratégia de quantificação do gráfico da nuvem Ichimoku determina a tendência de médio e longo prazo através do cruzamento da linha de referência, da linha de conversão e do gráfico da nuvem, e serve como sinal de negociação. Em comparação com um único indicador, ele julga dados de vários períodos de tempo de forma mais abrangente, permitindo determinar mudanças estruturais de forma mais confiável. Ao mesmo tempo, o mecanismo de fluxo interno também evita perseguir o ruído do mercado. Se os parâmetros forem otimizados e o risco controlado, a estratégia pode gerar um lucro excedente estável.