Estratégia de negociação de alta frequência baseada em Bandas de Bollinger

Visão geral

Esta estratégia implementa uma estratégia de negociação de alta frequência baseada no indicador da faixa de Brin. Esta estratégia determina a faixa de Brin para cima e para baixo, calculando o diferencial padrão e a média móvel do preço. Quando o preço toca a linha média, uma operação de compra ou venda é realizada.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador da faixa de Brin para determinar se o preço chegou a um estado de compra ou venda excessiva. A faixa de Brin é composta por uma faixa de Brin superior, uma faixa de Brin inferior e uma linha central. A linha central é a média móvel simples de n dias do preço. A faixa de Brin superior é o diferencial padrão de preço de n dias mais o dobro de k da linha central.

Esta estratégia define a duração do parâmetro de Brin como 20 dias e o valor de k é 2. Quando o preço toca a linha média, é considerado como um retorno do preço da região de excesso, gerando um sinal de negociação. Fazer vários sinais é atravessar a linha média acima do preço e fazer um sinal de vazio é atravessar a linha média abaixo do preço.

Cada vez que você abre uma posição, invista todo o capital (incluindo capital e perdas e prejuízos flutuantes). Depois, defina um limite de parada de 0,5%. Quando o preço se move mais de 0,5%, leve a posição.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso do indicador de Brinks para determinar os pontos de compra e venda é mais eficaz do que o uso de indicadores como a média móvel simples para determinar os pontos altos e baixos dos preços.

2. A estratégia de negociação de alta frequência, com um ciclo de negociação curto, permite obter lucros rápidos.

3. A cada transação, você pode investir todo o seu dinheiro e maximizar o lucro.

4. A configuração de um limite para bloquear o lucro permite um controle eficaz do risco.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O indicador de faixa de Brin é sensível a parâmetros e, se os parâmetros forem configurados incorretamente, gerará um grande número de sinais de erro.

2. A negociação de alta frequência exige trocas sem comissões, ou as comissões corroem rapidamente os lucros.

3. Todas as transações de capital são arriscadas. Se ocorrer um evento inesperado, pode causar grandes perdas.

4. A escala de bloqueio é pequena, o número de transações é grande e as operações são frequentes.

Resolução:

1. Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar o melhor parâmetro.

2. Escolha uma bolsa sem taxas, como a Binance Cash.

3. A configuração de stop loss controla o máximo de perdas.

4. Ampliar adequadamente o intervalo de suspensão e reduzir o número de transações.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Combinação de indicadores de volume de transação, como o indicador de maré de energia, filtrando brechas falsas.

2. Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

3. Configure um limite de parada dinâmico. Por exemplo, aumente o limite de parada gradualmente com o aumento do número de transações ou ganhos.

4. Adição de modelos de aprendizado de máquina para determinar os pontos de venda e venda com base nas previsões dos modelos.

5. Combinado com a análise fundamental, evite transações antes e depois de eventos importantes (como a divulgação de resultados).

Resumir

Esta estratégia baseia-se em uma estratégia de negociação de alta freqüência baseada em Brin. Usando o Brin para determinar pontos de compra e venda, negociação em todo o estoque e parada pequena para obter lucro eficiente.