Estratégia de stop loss e take profit baseada em cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia permite a negociação automática através da computação de médias móveis de diferentes períodos, definindo um stop loss e um stop loss. Faça mais quando atravessa uma média móvel de longo período acima de uma média móvel de curto período e faça zero quando atravessa uma média móvel de longo período abaixo de uma média móvel de curto período.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se no princípio do cruzamento da linha de equilíbrio. Ela calcula simultaneamente a média móvel simples de 9 dias e a média móvel simples de 55 dias. Quando a linha de equilíbrio de 9 dias cruza a linha de equilíbrio de 55 dias, a tendência de curto prazo é invertida para cima, fazendo mais; quando a linha de equilíbrio de 9 dias cruza a linha de equilíbrio de 55 dias, a tendência de curto prazo é invertida para baixo, fazendo zero.

Ao mesmo tempo, a estratégia usa o indicador ATR para definir o stop loss e o stop loss. O indicador ATR pode medir a amplitude da flutuação do mercado. O stop loss é definido como o preço de encerramento menos o valor do ATR, para que possa ser estabelecido um stop razoável de acordo com a volatilidade do mercado.

Vantagens estratégicas

Esta é uma estratégia de negociação de linha curta muito simples e prática, com as seguintes vantagens:

1. O conceito de equilíbrio linear é simples e fácil de entender.
2. Ao mesmo tempo, a combinação de stop loss e stop loss permite um controle eficaz dos riscos e aumenta a praticidade;
3. Os parâmetros das médias móveis podem ser ajustados com flexibilidade para se adaptarem a diferentes cenários de mercado;
4. O ATR Stop pode ser definido de acordo com a volatilidade do mercado e é mais inteligente.
5. A configuração da taxa de risco/retorno pode ser ajustada de acordo com as preferências individuais de risco.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O sinal de cruzamento de equilíbrio pode causar uma falha de ruptura, levando a transações erradas;
2. A configuração inadequada do stop loss ou do stop loss pode aumentar os prejuízos ou reduzir os lucros;
3. A configuração inadequada dos parâmetros da média móvel pode levar a uma frequência de negociação excessiva ou a um atraso no sinal;
4. A configuração incorreta do parâmetro ATR também pode fazer com que o ponto de parada fique muito perto ou muito longe.

Para estes riscos, pode ser reduzido através de parâmetros de otimização, estritas paradas de perdas e racional gerenciamento de posições.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada ainda mais:

1. Utilizando ferramentas de otimização para encontrar a melhor combinação de parâmetros de média móvel;
2. Adicionar outros indicadores de filtragem de sinais de cruzamento de linha uniforme para evitar falsas rupturas;
3. Tente outros tipos de médias móveis, como médias móveis indexadas.
4. Pode-se considerar a inclusão de parâmetros ATR para otimizar o Stop Loss Stop para que seja mais inteligente.

Resumir

A estratégia geral é clara e fácil de implementar, especialmente para os iniciantes. Como uma estratégia de negociação de linha curta básica, ela possui vantagens como a simplicidade de operação e a facilidade de otimização. Se for usada em conjunto com o COMPLETE ou outras estruturas, a estratégia pode ser ainda mais fortalecida, tornando-se um sistema de negociação quantificado suficientemente prático.