Estratégia de supertendência tripla baseada em múltiplos tempos

Visão geral

A estratégia de supertendência tripla é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em indicadores de supertendência e médias móveis em vários períodos de tempo. Ela pode identificar efetivamente a direção da tendência, entrar em tempo quando a tendência se forma e sair em tempo quando a tendência se reverte, resultando em lucro. Em comparação com uma estratégia de supertendência única, a estratégia de supertendência tripla pode descrever a tendência do mercado com mais precisão e evitar perdas causadas por falsas rupturas.

Princípio da estratégia

A estratégia usa simultaneamente três indicadores de tendência superior com diferentes configurações de parâmetros: tendência superior 1, tendência superior 2 e tendência superior 3. Os seus períodos variam de longo a curto, com os parâmetros de entrada supertrend1_period, supertrend2_period e supertrend3_period, respectivamente. Os três indicadores de tendência superior funcionam em conjunto com a média móvel EMA, a lógica específica é:

Sinais de entrada múltiplos: fazer mais quando o preço de fechamento está acima de três superlinhas de tendência e da média móvel;
Sinal de entrada em branco: Cancele quando o preço de fechamento estiver abaixo das três linhas de tendência super e da média móvel.

Desta forma, os indicadores de tendência super de diferentes períodos podem ter a função de se verificar mutuamente, evitando distorcer a tendência do mercado. Depois de adicionar a EMA da média móvel, pode-se filtrar algumas falsas rupturas.

Vantagens estratégicas

1. O uso de um sistema de supertrend triplo permite um julgamento mais preciso da tendência, evitando a indução de falsas rupturas.

2. Os indicadores de tendência ultrapassada com diferentes configurações de parâmetros se verificam mutuamente, tornando a estratégia mais confiável.

3. Adicionar filtros de média móvel pode evitar ainda mais o ruído de pequenos ciclos.

4. A estratégia participativa é racional, pode acompanhar a tendência para obter lucro, mas também pode sair em tempo para controlar o risco.

Riscos estratégicos e soluções

1. O indicador de tendência ultra tem um atraso, o que pode levar a um atraso no tempo de entrada. Os parâmetros podem ser ajustados adequadamente ou adicionados a outros indicadores anteriores.

2. A média móvel também tem um problema de atraso como filtro. Alternativas como outros indicadores de suavização, como EMA, indicadores de dinâmica e outros, podem ser testados.

3. A reversão da tendência pode aumentar os prejuízos. Pode-se definir um ponto de parada ou adicionar indicadores adicionais para avaliar uma potencial reversão.

4. A configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar a eficácia da estratégia. Uma otimização de feedback adequada é necessária para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Direção de otimização da estratégia

1. O teste inclui outros indicadores de determinação de tendências, como MACD, DMI, etc., para verificar a precisão da determinação de tendências.

2. Tente otimizar os parâmetros automaticamente para que os ciclos e multiplicadores de tendências ultrapassadas se adaptem a diferentes ambientes de mercado.

3. Configure as condições de stop loss e stop loss dinâmicas para que a estratégia possa ajustar automaticamente a taxa de ganhos e perdas de acordo com a oscilação em tempo real.

4. Otimizar os parâmetros da média móvel ou introduzir outros indicadores para filtrar falsos sinais de ruptura.

5. Teste estratégias que funcionam em períodos de tempo mais longos (linhas de equilíbrio, rotação, etc.) para avaliar a sua eficácia na captura de grandes tendências.

Resumir

A estratégia de supertrend tripla é uma estratégia de acompanhamento de tendência confiável que usa três conjuntos de indicadores de supertrend com diferentes parâmetros para determinar a direção da tendência, combinando filtros com médias móveis, para identificar a tendência de forma eficaz, entrar no mercado a tempo e evitar falsas rupturas. A estratégia pode ser atualizada de várias maneiras, como otimização de parâmetros, melhoria do mecanismo de parada e adição de outros indicadores, para controlar o risco ao mesmo tempo em que capta a tendência da linha média, com um amplo espaço de otimização.