Estratégia que segue a tendência das tartarugas

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-22 11:41:30
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Resumo

A estratégia de seguir tendência de tartaruga é uma estratégia quantitativa que determina a direção da tendência com base em médias móveis e negociações em pontos de reversão da tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia usa três linhas EMA de diferentes ciclos para determinar a direção da tendência. Especificamente, as linhas EMA de 15 dias, 120 dias e 220 dias são calculadas. Quando a linha de 15 dias é superior à linha de 220 dias, a tendência de alta é determinada. Quando a linha de 15 dias é inferior à linha de 220 dias, a tendência de queda é determinada.

Quando em uma tendência de alta, se o preço de fechamento estiver abaixo da linha de 220 dias, vá curto; quando em uma tendência de queda, se o preço de fechamento estiver acima da linha de 220 dias, vá longo.

Ao mesmo tempo, a estratégia também combina padrões de velas para confirmar sinais.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode seguir a tendência para operar, evitando operações reversas sem sinais claros.

Ao mesmo tempo, a estratégia também entrará em pontos potenciais de reversão da tendência, que tem características de risco-recompensa muito boas neste momento.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que a tendência determinada pela média móvel possa ficar para trás do movimento real dos preços.

Além disso, os padrões de candelabro usados na estratégia também podem falhar e não conseguirem parar as perdas de forma eficaz.

Para reduzir os riscos acima, considere ajustar os parâmetros do ciclo da média móvel, ou ajustar o fator proporcional para determinar o padrão do candelabro para tornar as regras mais rigorosas.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros do ciclo da média móvel para encontrar uma combinação mais adequada de parâmetros para julgar a tendência
Teste diferentes tipos de indicadores de média móvel, como SMA, LWMA, etc., para encontrar indicadores que correspondam ao seu próprio estilo
Ajustar ou adicionar regras de julgamento do candelabro para tornar os sinais de reversão mais claros e confiáveis
Adicionar estratégias de stop loss, tais como stop loss de trailing, stop loss de time, etc., para controlar ainda mais a perda única
Combinar outros indicadores, tais como indicadores de volatilidade, volume de negociação, etc., para enriquecer os sinais de negociação do sistema

Resumo

A estratégia de seguir tendência de tartaruga é uma estratégia muito típica de seguir tendência em geral. Seu método de julgar a tendência é simples e fácil de implementar, além de ter certas medidas de controle de risco. Esta estratégia é adequada para investidores que têm alguma compreensão da negociação de tendências e esperam obter retornos estáveis. Se continuamente otimizado, também pode se tornar uma estratégia quantitativa com vantagens competitivas de longo prazo.

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start: 2023-12-14 00:00:00
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period: 1m
basePeriod: 1m
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// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))

Mais.