Estratégia de combinação de reversão de preço RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina a estratégia de reversão de preços e o indicador de força relativa (RSI) para determinar a tendência e a combinação orgânica de overbought e oversold. A parte de reversão de preços determina se há um sinal de reversão de preços e a parte de RSI é usada para determinar se o mercado está superando os preços. A combinação dos dois sinais pode filtrar eficazmente os falsos sinais e melhorar a qualidade do sinal.
Princípio da estratégia
A parte de inversão de preço usa a forma 123 para determinar a inversão de preço. Concretamente, quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha de canal inferior aleatória do indicador é superior a 50 no dia 9, gera um sinal de compra; quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha de canal superior aleatória do indicador é inferior a 50 no dia 9, gera um sinal de venda.
O RSI é usado para determinar se o mercado está sobrecomprando ou sobrevendendo com base no índice de força relativa acima de 70 ou abaixo de 30. O RSI acima de 70 é um sinal de sobrecompra e o RSI abaixo de 30 é um sinal de sobrevenda.
Finalmente, o sinal de inversão de preço e o sinal de RSI fazem uma operação lógica de correlação e correlação. Ou seja, quando ambos são sinais de compra ou venda, apenas um sinal de negociação real é produzido. Isso efetivamente filtra os falsos sinais de um único indicador e melhora a qualidade do sinal.
Vantagens estratégicas
- A aplicação de uma avaliação integrada de vários indicadores para filtrar os sinais falsos
A estratégia usa simultaneamente o indicador de configuração de preço e o indicador de sobrevenda e sobrevenda, ambos os sinais precisam ser sincronizados para entrar no mercado. Isso permite filtrar ao máximo os falsos sinais que um único indicador pode gerar e garantir a confiabilidade de cada sinal de entrada no mercado.
- Métodos de negociação que tendem a ser secundários e inversamente dominantes
A parte de reversão de preço julga a reversão com a forma 123. Esta é uma forma típica de negociação de reversão. Ao mesmo tempo, o indicador RSI também pode julgar a tendência, desempenhando o papel de confirmação auxiliar.
- Definição de parâmetros simples, fácil de operar em disco rígido
A estratégia usa apenas dois indicadores comuns, com um número moderado de parâmetros. A estrutura geral da estratégia é simples e clara, a operação no disco rígido é fácil de dominar. Isso é muito importante para os comerciantes no disco rígido.
Análise de Riscos
- Risco de fracasso inverso
A inversão de preços tem uma probabilidade de falha, e não pode ser totalmente evitada. Quando o preço forma um sinal 123, mas depois volta novamente. Isso causa falha de negociação.
- Risco de frequência de transação excessiva
A estratégia por si só tem um critério de julgamento mais flexível e é propensa a gerar mais sinais de negociação. Se não for controlada, pode levar a uma frequência de operação excessiva, aumentando os custos de negociação e a pressão psicológica.
- Intervalo RSI mal definido
O indicador RSI está em um intervalo de overbought/oversold de 30 a 70. Isso é apenas um parâmetro de experiência, e se as coisas não estiverem de acordo, é fácil perder o sinal correto ou emitir o sinal errado.
Resolução de riscos
Ajustar adequadamente o tamanho das posições e controlar as perdas individuais.
Aumentar as condições de filtragem e reduzir a frequência de negociação.
Teste diferentes mercados e ajuste dinâmico do intervalo de parâmetros do RSI, definindo valores razoáveis.
Otimização de Estratégia
- Aumentar a medição da média móvel
Com base no que já existe, a adição de uma regra de medição móvel permite filtrar até certo ponto o ruído de pequena amplitude.
- Optimizar a definição de parâmetros RSI
O teste determina o melhor conjunto de parâmetros para o RSI ultrapassar o valor de compra e venda através da retrospectiva de dados históricos.
- Avaliação da relação ganho/dobra como saída da posição
Para além do método de parada de perdas existente, pode ser adicionado um mecanismo de saída do lucro-limite de lucro para bloquear o lucro.
Resumir
A estratégia utiliza um julgamento de reversão de preço e um julgamento do indicador RSI de dupla confirmação, permitindo que a reversão seja a principal tendência auxiliada pelo pensamento de negociação. Ao mesmo tempo, a configuração de parâmetros é simples e fácil de dominar em tempo real.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )