Estratégia quantitativa de rompimento de momentum duplo e filtro de volatilidade

Visão geral

A estratégia é baseada em um cruzamento de dupla EMA e DEMA para identificar tendências e, em combinação com o ATR, para filtrar brechas de falso, para uma estratégia de negociação quantitativa com um duplo EMA e um filtro de volatilidade.

Princípio da estratégia

A estratégia inclui principalmente as seguintes partes:

1. O preço é calculado com EMA e DEMA como indicadores de dupla dinâmica. EMAs com períodos mais longos refletem tendências de longo prazo, enquanto DEMA é um indicador de dinâmica de curto prazo mais sensível.

2. Calcular o indicador de volatilidade do ATR. A volatilidade e a liquidez do mercado são julgadas pelo tamanho do ATR. Quando a volatilidade é excessiva, o indicador de volatilidade é filtrado para evitar falsas rupturas.

3. A taxa de flutuação do ATR é avaliada pela parametrização da média móvel. Quando a taxa de flutuação do ATR é inferior à média móvel, é permitido o disparo do sinal do indicador de massa móvel.

4. Parâmetros para controlar o período de tempo do ATR, a duração do ATR, o tipo e a duração da média móvel do ATR, etc.

5. Estabelecer regras de stop loss, stop-loss e stop-loss tracking para posições de vários titulares.

Análise de vantagens

Esta dupla estratégia de filtragem de EMA pode reduzir significativamente os falsos sinais e a frequência de negociação da estratégia de EMA Gold Fork Dead Fork comum. Depois de adicionar o indicador de taxa de flutuação do ATR, pode efetivamente filtrar os sinais enganosos causados por pequenas flutuações e evitar ser bloqueado.

Em comparação com um único indicador de dinâmica, a estratégia usa um design de dois indicadores, o que pode melhorar a eficácia do julgamento. DEMA é um indicador de dinâmica de curto prazo mais sensível, em conjunto com um EMA de linha longa estável, formando um sinal combinado mais confiável.

Ao ajustar os parâmetros ATR, pode-se definir condições de taxa de flutuação apropriadas para objetos de diferentes padrões, aumentando a aplicabilidade da estratégia.

Análise de Riscos

O maior risco da estratégia é que a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a sinais de negociação muito escassos. A configuração de comprimentos de DEMA e EMA muito longos ou a configuração de limites de taxa de flutuação de ATR muito altos podem enfraquecer o funcionamento efetivo da estratégia. Isso precisa ser testado repetidamente para ajustar o melhor conjunto de parâmetros.

Outro risco potencial é que, em situações extremas, as flutuações de preços podem ultrapassar os limites dos parâmetros ATR, resultando em prejuízos. Isso requer a monitorização humana de anomalias no mercado e a suspensão da operação da estratégia.

Direção de otimização

1. Teste diferentes combinações de parâmetros de indicadores de potência para encontrar o melhor.

2. Tente ajustar o indicador de potência do duplo EMA para o MACD ou outro indicador.

3. Teste diferentes configurações de indicadores de volatilidade, como o ATR histórico global, o índice de volatilidade do mercado, etc.

4. Aumentar a filtragem do volume de transações, evitando o risco de que os preços não sejam reais.

5. Otimização do mecanismo de suspensão de prejuízos, para que o prejuízo seja superior ao lucro.

Resumir

A estratégia integra indicadores de dinâmica com análise de taxa de flutuação e foi projetada com base em uma sólida base teórica. Através do ajuste de parâmetros e otimização de regras, pode ser uma estratégia de negociação quantitativa estável e confiável.