Estratégia do Índice de Vigor Relativo de Ehlers-Fisher

Visão geral

A estratégia é baseada no Ells-Fisher Random Relative Dynamics Index (RRDI) proposto por John Ells em seu livro de análise controlada de ações e futuros. A estratégia usa o Ells-Fisher para julgar a força relativa de uma ação e combina regras de negociação personalizadas para comprar e vender.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o preço de fechamento - preço de abertura, ou seja, a parte real da ação. Em seguida, calcula o preço alto - preço baixo, ou seja, a parte da linha de sombra da ação.

Em seguida, a fórmula de cálculo do Índice de Ehlers-Fischel aplicada ao RVI, obtém o valor do sinal. Quando o valor do sinal é excedido, o valor do gatilho é excedido, e quando o valor do gatilho é excedido, o valor do gatilho é excedido. Além disso, o stop loss fixo e o stop loss de rastreamento são configurados para controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia utiliza a dinâmica das ações e os indicadores aleatórios para avaliar a força e fraqueza dos mercados. O indicador de Erles-Fischer foi projetado para reduzir o impacto do ruído e gerar um sinal de negociação mais confiável. O índice de dinâmica reflete a tendência e a volatilidade das próprias ações.

Em comparação com o uso de indicadores dinâmicos ou aleatórios, a estratégia faz uma combinação orgânica de indicadores e modelos para melhorar a qualidade do sinal. A rigorosa regra de stop loss também permite que a estratégia controle o risco, desde que a lucratividade seja garantida.

Análise de Riscos

A estratégia baseia-se principalmente no Índice de Ehlers-Fischel, onde os parâmetros do indicador precisam ser otimizados para se adaptar ao novo ambiente quando o mercado muda drasticamente. Se os parâmetros do indicador estiverem mal configurados, isso gerará sinais errados ou sinais atrasados.

Além disso, a estratégia em si também apresenta um certo grau de risco de ajuste de curva. Se o ambiente de mercado em testes e no mercado real mudar muito, o desempenho da estratégia pode produzir um grande desvio.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Os parâmetros do Índice de Ehlers-Fischel foram otimizados para serem mais sensíveis ou filtrarem o ruído.

2. Os indicadores são modelados com algoritmos de aprendizagem de máquina, como o LSTM, para gerar sinais de negociação mais confiáveis.

3. Combinação de indicadores de volatilidade do mercado como o ATR para ajustar dinamicamente a distância de parada.

4. Aumentar o suporte a modelos multifatores, integrando outros indicadores técnicos e básicos para melhorar a qualidade do sinal.

5. Optimizar a lógica de abertura de posição, definir condições de entrada dinâmicas. Introduzir a tecnologia de stop loss e stop loss adaptativa.

Resumir

A estratégia utiliza um indicador aleatório do Índice de Dinâmica Relativa de Ehlers-Fischel para avaliar as tendências e as fraquezas do mercado e estabelecer um mecanismo de controle de risco de perda razoável. Em comparação com um único indicador, a estratégia faz uma combinação orgânica de vários indicadores e modelos, que podem filtrar o ruído e fornecer um sinal de alta qualidade. Há espaço para melhorar ainda mais o desempenho da estratégia por meio de otimização de parâmetros, fusão de modelos e ajustes adaptativos.