Estratégia de rompimento de preço de negociação quantitativa

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de quantificação de curto prazo baseada em médias móveis simples (SMA), médias móveis indexadas (EMA), canais de Keltner, indicadores MACD e indicadores aleatórios (Stochastic). Combina os sinais de câmbio de canais de Keltner, indicadores MACD e indicadores estocásticos para permitir a entrada e saída automática de negociações, dependendo de como o preço ultrapassa os SMA e EMA.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza o SMA de 25 ciclos e o EMA de 200 ciclos para construir um indicador de média móvel dupla. Um sinal de compra é gerado quando o preço atravessa a média móvel dupla de baixo para cima; um sinal de venda é gerado quando o preço atravessa a média móvel dupla de cima para baixo.

Ao mesmo tempo, a estratégia utiliza 10 ciclos para construir o canal Keltner, com os trajectos ascendentes e descendentes do canal de ruptura dos preços também como sinais auxiliares. O indicador MACD gera um sinal de compra e venda através da linha rápida, da linha lenta e do gráfico do pilar MACD. O indicador estocástico também constitui um sinal de mercado aberto através da linha% K e da linha% D.

Especificamente, quando o preço de fechamento é superior ao SMA e EMA e está dentro do canal de Keltner, o gráfico da coluna MACD é negativo, o Stochastic% K é inferior a 50, gerando um sinal de compra, fazendo mais; quando o preço de fechamento é inferior ao SMA e EMA e está dentro do canal de Keltner, o gráfico da coluna MACD é positivo, o Stochastic% K é superior a 50, gerando um sinal de venda, fazendo vazio.

Vantagens estratégicas

1. A utilização de médias móveis duplas em combinação com indicadores de canal permite filtrar de forma eficaz as falsas rupturas no mercado.
2. A integração de vários indicadores técnicos de sinalização permite aumentar a confiabilidade do sinal.
3. A regra do sinal de múltiplos espaços é clara e a execução programada é eficiente.
4. Estratégias de quantificação para operações frequentes em linhas curtas.

Riscos e otimização estratégica

1. Como estratégia de negociação em curto prazo, existe o risco de uma certa frequência de negociação.
2. Não há um mecanismo de stop loss e há um risco maior de perdas.
3. Pode ser considerado a inclusão de indicadores de volatilidade para otimizar as condições de abertura e parada de posições.
4. É possível testar as vantagens e desvantagens de diferentes parâmetros de ciclo, procurando a melhor combinação de parâmetros.

Resumir

A estratégia integra quatro indicadores técnicos comuns: média móvel, indicador de canal, indicador MACD e indicador estocástico. A estratégia típica de negociação quantitativa de linha curta é a de julgar a hipocrisia por meio da ruptura ou não do preço. Em comparação com um único indicador, o uso integrado de julgamentos de vários indicadores aumenta a precisão do sinal e vale a pena testar e otimizar ainda mais.