Estratégia de acompanhamento de alta e baixa de rompimento de preço


Data de criação: 2023-12-22 12:59:43 última modificação: 2023-12-22 12:59:43
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Estratégia de acompanhamento de alta e baixa de rompimento de preço

Visão geral

A estratégia de ruptura de alta e baixa é uma estratégia de acompanhamento de tendências em que o preço atravessa o ponto mais alto ou mais baixo da linha K anterior. Combina a média móvel para determinar a direção da tendência, entra no ponto de ruptura e, em seguida, configura um stop loss ou um stop loss para traçar o lucro.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes critérios para a decisão de abrir ou fechar uma posição:

  1. Julgar a linha K como vermelha ou verde para determinar se a linha K está subindo ou caindo
  2. Determine se a linha K atual ultrapassa o ponto mais alto ou mais baixo da linha K anterior.
  3. Usando médias móveis rápidas e médias móveis lentas para determinar a direção da tendência
  4. Quando a linha K ascendente ultrapassa o ponto mais alto da linha K descendente anterior, faça mais; quando a linha K descendente ultrapassa o ponto mais baixo da linha K ascendente anterior, faça vazio
  5. Cancelar ou rastrear o gatilho de parada de parada; também pode ser configurado para parar imediatamente se a linha K inversa surgir

A estratégia combina um segundo julgamento de linha K invertida para filtrar falsas rupturas e garantir a confiabilidade do sinal de ruptura.

Análise de vantagens

  • A estratégia é clara e as operações de ruptura são fáceis de dominar.
  • A combinação das médias móveis duplas garante que as grandes tendências sejam corretas
  • O mecanismo de rastreamento de perdas ajuda a bloquear mais lucros
  • Mecanismos de linha K inversa ajudam a evitar a perseguição

Análise de Riscos

  • A falha na invasão pode causar prejuízos operacionais de ultra-curto-circuito
  • O risco de ruptura é maior em situações de tremores
  • A média móvel dupla pode estar atrasada, levando a erros de julgamento

Medidas de controle de risco:

  1. Escolha um índice ou um indicador de mercado dominante, evitando o alto risco de ações individuais
  2. Optimizar os parâmetros da média móvel para melhorar a precisão do julgamento
  3. Aumentar adequadamente o limiar de perda para garantir o controle de perdas individuais

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

  1. Teste diferentes combinações de parâmetros de média móvel
  2. Teste de adição de outros indicadores para julgamento de combinação
  3. Parâmetros para otimizar posições abertas e pontos de parada
  4. Aumentar as regras de filtragem quantitativa e selecionar os indicadores de qualidade
  5. Optimização de auto-adaptação de parâmetros em combinação com algoritmos de aprendizagem de máquina

Resumir

A estratégia de ruptura de alta e baixa é uma estratégia de acompanhamento de tendência mais madura, em geral, com a avaliação auxiliar da média móvel, que pode capturar um certo grau de tendência. O mecanismo de parada e parada de perda de rastreamento também ajuda a bloquear os lucros.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Broken High/Low Strategy", overlay=true, initial_capital = 5000, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, default_qty_type= strategy.percent_of_equity)

useEMAForStop = input.bool(false, 'Use trail stop EMA', group = 'Exit strategy')
trailStopMALength = input(8, 'Trail stop EMA length', group = 'Exit strategy')

fastMALength = input(5 , 'Fast MA length', group = 'Trend strength')
fastEMAEnabled = input.bool(false, 'Fast EMA enabled (default is SMA)', group = 'Trend strength')

slowMALength = input(10, 'Slow MA length', group = 'Trend strength')
slowEMAEnabled = input.bool(false, 'Slow EMA enabled (default is SMA)', group = 'Trend strength')

ignoreSlowMA = input.bool(false, 'Use fast MA for trend ignoring slow MA', group = 'Trend strength')

useOpposingBarAsExit = input.bool(false, 'Using opposing bar as exit', group = 'Exit strategy')
secondEntryEnabled = input.bool(false, 'Second bar that eliminates opposing bar for entry', group = 'Trend strength')

longsEnabled = input.bool(true, 'Enable longs', group = 'Trade settings')
shortsEnabled = input.bool(true, 'Enable shorts', group = 'Trade settings')

fastMA = fastEMAEnabled ? ta.ema(close, fastMALength) : ta.sma(close, fastMALength)
slowMA = slowEMAEnabled ? ta.ema(close, slowMALength) : ta.sma(close, slowMALength)

FromMonth=input.int(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12, group = 'Time filters')
FromDay=input.int(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31, group = 'Time filters')
FromYear=input.int(defval=1990,title="FromYear",minval=1900, group = 'Time filters')
ToMonth=input.int(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12, group = 'Time filters')
ToDay=input.int(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31, group = 'Time filters')
ToYear=input.int(defval=9999,title="ToYear",minval=2017, group = 'Time filters')
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>time>=start and time<=finish?true:false
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false
closeTradesEOD = input.bool(false, 'Close trades end of day', group = 'Time filters')

trailStopMA = ta.ema(close, trailStopMALength)

isGreenCandle = close > open
isRedCandle = close < open
isBrokenHigh = close > open[1]
isPriorCandleRed = close[1] < open[1]
isPriorPriorCandleRed = close[2] < open[2]
isPriorPriorCandleGreen = close[2] > open[2]
isPriorCandleGreen = close[1] > open[1]
isBrokenLow = close < open[1]

isPriorRedCandleBroken = isGreenCandle and isPriorCandleRed and isBrokenHigh
isPriorGreenCandleBroken = isRedCandle and isPriorCandleGreen and isBrokenLow

isPriorPriorRedCandleBroken = secondEntryEnabled and not isPriorRedCandleBroken and isGreenCandle and isPriorPriorCandleRed ? close > open[2] : false
isPriorPriorGreenCandleBroken = secondEntryEnabled and not isPriorGreenCandleBroken and isRedCandle and isPriorPriorCandleGreen ? close < open[2] : false

longOpenCondition = (isPriorRedCandleBroken or isPriorPriorRedCandleBroken) and afterStartDate and (ignoreSlowMA ? close > fastMA : fastMA > slowMA) and longsEnabled
longCloseCondition = useOpposingBarAsExit ? isRedCandle : ta.crossunder(close, fastMA)
longCloseCondition := useEMAForStop ? ta.crossunder(close, trailStopMA) : longCloseCondition

shortOpenCondition = (isPriorGreenCandleBroken or isPriorPriorGreenCandleBroken) and afterStartDate and (ignoreSlowMA ? close < fastMA : fastMA < slowMA) and shortsEnabled
shortCloseCondition = useOpposingBarAsExit ? isGreenCandle : ta.crossover(close, fastMA)
shortCloseCondition := useEMAForStop ? ta.crossover(close, trailStopMA) : shortCloseCondition

if (longOpenCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if (longCloseCondition)
    strategy.close('Long Entry', 'Long Exit')

if (shortOpenCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.long)

if (shortCloseCondition)
    strategy.close('Short Entry', 'Short Exit')

if (closeTradesEOD and hour >= 14 and minute >= 30)
    strategy.close_all("EOD")

plot(useEMAForStop ? trailStopMA : na, linewidth = 2, color = color.red)
plot(fastMA)
plot(ignoreSlowMA ? na : slowMA, linewidth = 4)
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