Estratégia de transformação do índice de oscilador

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-22 14:21:28
Tags:

Resumo

A estratégia de Transformação do Índice de Oscilador utiliza os crossovers entre o índice de oscilador 3-10 de Bressert e sua média móvel simples de 16 dias para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia é baseada no índice do oscilador 3-10 de Bressert, que é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 3 e 10 dias.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a EMA de 3 dias, a EMA de 10 dias e sua diferença como o índice do oscilador. Em seguida, calcula a média móvel simples de 16 dias do índice do oscilador como a linha de sinal.

Análise das vantagens

Usa o índice clássico do oscilador de Bressert que é bastante eficaz
Forma sinais comerciais claros com cruzamento rápido e lento de linhas
Permite que as operações de reversão se adaptem aos diferentes regimes de mercado
Pode ser utilizado tanto na negociação intradiária como na negociação overnight

Análise de riscos

O desempenho do oscilador de Bressert é instável com flutuações de lucro/perda
Os cruzamentos rápidos e lentos podem gerar sinais falsos
As operações de reversão apresentam riscos mais elevados e devem ser utilizadas com cautela
Requer stop loss para operações intradiárias e dimensionamento de posições para operações overnight

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros ajustando os períodos da média móvel
Adicionar filtros usando outros indicadores ou ações de preço
Adicionar estratégia de stop loss para limitar o tamanho das perdas de uma única transação
Otimizar a gestão do capital para reduzir o impacto global da utilização

Conclusão

A estratégia de transformação do índice de oscilador é uma estratégia de negociação de curto prazo que gera sinais de 3-10 osciladores e cruzamentos de linhas de sinal. É simples e prático para uso intradiário e overnight, mas tem flutuações inerentes de PnL e riscos de falsos sinais. Filtros adicionais, stop loss e dimensionamento de posição são necessários para refinar a estratégia. Com a otimização adequada, pode alcançar um alfa consistente.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")

Mais.