Estratégia de negociação de tendência de volume do RSI YinYang

Autora:ChaoZhang, Data: 22-12-2023 14:29:05
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de tendência que utiliza uma combinação de índice de força relativa (RSI) e volume para identificar a direção da tendência e seguir as tendências.

Utilização da média móvel ponderada por volume para calcular a linha média e incorporar informações de volume para determinar o ponto médio da tendência
Configuração da zona de compra e da zona de venda com base na linha média
Utilização de informações do RSI para ajustar a faixa de zona de compra e zona de venda
Estabelecimento de stop loss e take profit após entrada em zonas de compra/venda
Com mecanismo de reentrada

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza os seguintes indicadores e parâmetros:

Linha média: média móvel ponderada por volume dos preços mais altos e mais baixos em determinados períodos para determinar o ponto médio da tendência
RSI: Índice de Força Relativa calculado durante determinados períodos, convertido em intervalo 0-1.
Zona de compra: linha média mais valor ajustado do RSI a um determinado rácio, entrada longa quando o preço entra
Zona de venda: linha média menos valor ajustado do RSI a um determinado rácio, entrada curta quando o preço entra
Linha de lucro: linha média
Linha Stop Loss: Certa percentagem abaixo da zona de compra/acima da zona de venda

Quando o preço entra na zona de compra ou venda, uma ordem de direção correspondente será aberta. As linhas de stop loss e take profit são então definidas. Quando o take profit ou stop loss é acionado, a posição será fechada. Um mecanismo de reentrada também é definido para que novas ordens possam ser abertas quando o sinal for acionado novamente, se configurado.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Utilizando tanto o RSI como o volume para identificar tendências, melhorando a precisão
Ajuste paramétrico do RSI faz com que a zona de compra/venda se adapte melhor à tendência real
Informações sobre o volume atribuem maior peso às ações de preço, tornando a linha média mais precisa
Disponibilidade de um mecanismo de stop loss para controlar os riscos
Permite a reentrada, reduzindo os riscos de falsas fugas

Riscos

Há também alguns riscos:

Os parâmetros de RSI e volume incorretos podem afetar a precisão da zona de compra/venda
A linha média pode não determinar com precisão a tendência, causando uma falha de ruptura
Stop loss demasiado largo pode levar a perdas mais elevadas
A reentrada pode provocar uma troca excessiva

Soluções:

Ajustar o RSI e o ciclo de volume para se adequarem às condições de mercado
Utilização de outros indicadores para verificar sinais de compra/venda
Restringir o stop loss para limitar as perdas
Limitar as transacções por dia para evitar o excesso de negociação

Optimização

Esta estratégia pode ser otimizada por:

Tentar outros indicadores para verificar sinais, por exemplo, candelabro, indicadores de volatilidade, etc.
Adicionar mecanismos de dimensionamento de posição, por exemplo, vencedores de pirâmide
Utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina para melhorar a precisão da zona de compra/venda
Avaliação dos parâmetros ideais para o stop loss e o take profit
Os parâmetros necessitam de testes e otimização separados para diferentes produtos

Conclusão

Em conclusão, esta é uma tendência quantitativa seguindo estratégia utilizando indicadores de RSI e volume. Ele tem sistema de verificação dupla para identificar sinais, stop loss / take profit para controlar riscos e mecanismo de reentrada para melhorar a lucratividade. Com ajuste de parâmetros e otimização do algoritmo, pode se tornar uma estratégia de negociação de tendência muito prática.

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start: 2023-11-21 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)

Mais.