Estratégia de adição de posição dinâmica

Visão geral

A estratégia de acréscimo dinâmico atinge o objetivo de compensação de stop loss ao acréscimo no momento da perda, atingindo a redução do custo médio. Quando o preço desencadeia a condição de acréscimo, a estratégia aumenta o acréscimo em uma determinada quantidade e intervalo, além de definir o número máximo de acréscimos, evitando o risco de acréscimo ilimitado.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

1. Comprar e abrir posição: Se a posição é 0 (zero), a posição deve ser aberta ao preço indicado.

2. Condição de acréscimo de posição: se o número de acréscimos de posição atual for menor que o número máximo de acréscimos de posição e o preço for inferior a uma queda predeterminada no preço da posição anterior, o acréscimo de posição é acionado.

3. Método de acúmulo: o número de acúmulo aumenta por um fator de escalação do número anterior, e o intervalo de acúmulo diminui por um fator de escalação do intervalo anterior.

4. Condição de parada: Se um margem de lucro predeterminada no preço médio da posição for acionada, a posição será parada.

Assim, quando o mercado é desfavorável, a estratégia pode reduzir o custo de manutenção da posição através de ações, obtendo ganhos adicionais ao mesmo tempo em que corrige o stop loss. Quando o mercado se vira para cima, as condições de stop loss são acionadas e todas as posições são lucrativas.

Análise de vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que, através da acumulação de ativos, é possível reduzir o custo médio e obter maiores ganhos, tolerando certas perdas, o que é especialmente evidente no mercado de touros. Em particular, existem as seguintes vantagens:

1. Pode reduzir significativamente os custos de manutenção de posições e aumentar a capacidade de parar perdas. Quando o preço se corre, a estratégia aumenta a posição, diluindo o alumínio de alumínio simples que foi comprado a preços mais altos, reduzindo o custo total.

2. Aumentar a margem de lucro. Depois de reduzir os custos, a margem de lucro será ampliada, desde que os preços se recuperem.

3. Flexível configuração da lógica de acréscimo, pode ser personalizado. A política permite a configuração de parâmetros como a amplitude, quantidade e intervalo de acréscimo, que o usuário pode ajustar de acordo com suas preferências.

4. Risco controlado, limite máximo de adição de risco. O limite máximo de adição de risco permite que a estratégia não adicione risco ilimitado e controle o risco.

Análise de Riscos

Embora a estratégia tenha permitido um maior espaço de lucro por meio de ações de risco, há alguns riscos que devem ser observados:

1. Risco de perdas. A estratégia é assumir perdas como premissa de risco. Se a situação continuar negativa, os prejuízos podem se expandir.

2. Risco de queda. Em situações extremas, o preço pode cair acima da capacidade de suporte da estratégia. Isso requer uma configuração razoável de parâmetros de risco e pontos de parada.

3. A reação não é oportuna. A reação do preço não necessariamente desencadeia a paralisação, e a falta de paralisação é uma estratégia curta.

4. Riscos de configuração de parâmetros. A configuração incorreta de parâmetros como o coeficiente de alavancagem e o parâmetro de suspensão pode levar à falha da estratégia.

Estes riscos podem ser mitigados através das seguintes medidas:

1. Reduzir adequadamente a acumulação de depósitos e controlar as perdas individuais.

2. A redução do intervalo de acumulação e a redução rápida dos custos.

3. Estabeleça um limite razoável. Se o limite for muito grande, a perda pode aumentar.

Direção de otimização

Considerando a natureza da estratégia de obter maiores ganhos com o aumento de risco, sua orientação de otimização se concentra principalmente em controlar melhor os riscos e obter ganhos. Em particular, existem as seguintes principais direções de otimização:

1. Melhorar os algoritmos de logística de aquisição para torná-los mais inteligentes e de acordo com a situação. Pode-se considerar a ação de aquisição com base em indicadores como a taxa de flutuação e o salto de preço.

2. Otimizar o modo de travagem para obter uma travagem mais eficiente. Pode ser combinado com o modo de travagem móvel, travagem em série, etc., para reduzir a impossibilidade de travagem de reboque.

3. A introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar a auto-adaptação dos parâmetros. Os parâmetros-chave não são mais estáticos, mas são ajustados dinamicamente de acordo com a situação em tempo real e o feedback.

4. Aumentar o mecanismo de stop loss, controlar o máximo de perdas. O método de stop loss pode considerar o stop loss móvel, o stop loss pendente, etc., evitando a expansão de perdas causadas por situações extremas.

Resumir

A estratégia de acréscimo dinâmico, através da aquisição de posições para alcançar a redução do custo-médio, obtém maior receita com o pressuposto de adequado controle do risco. Esta estratégia, baseada em assumir certos prejuízos, é especialmente popular entre os investidores com maior capacidade de tolerar perdas. A direção de otimização futura será feita em torno de uma forma mais inteligente de acréscimo, um mecanismo de suspensão mais eficiente, etc.