Estratégia de negociação de tartarugas baseada no canal Donchian

Visão geral

Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação de criptomoedas baseada no canal de Donchian. A estratégia baseia-se no famoso método de negociação de criptomoedas, que utiliza o canal de Donchian para avaliar a tendência do mercado e, combinando filtragem com médias móveis, permite uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples.

Princípio da estratégia

O principal indicador de julgamento da estratégia é o canal Donchian. O canal Donchian é composto por uma faixa de variação de N dias de preços mais altos e mais baixos, sendo um sinal longo se o preço quebrar o canal para cima e um sinal curto se o preço quebrar o canal para baixo. A estratégia usa o canal Donchian rápido (10 dias) para sinalizar e o canal Donchian lento (20 dias) para parar.

Além disso, a estratégia também introduziu duas médias móveis (linha de 50 dias e linha de 125 dias) para filtrar os sinais. A negociação multi-cabeça só é realizada quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta; a negociação em branco é realizada quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta abaixo da média móvel rápida. Isso pode filtrar efetivamente alguns sinais falsos.

As condições de abertura desta estratégia são: o preço atravessa o canal de Donchian para cima e atravessa a média móvel rápida para a média móvel lenta, satisfazendo as duas condições, e o preço atravessa o canal de Donchian para baixo e atravessa a média móvel lenta para baixo e abre uma posição vazia. A condição de posição baixa é para o preço tocar na fronteira do canal de Donchian lenta na direção oposta.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso do canal Donchian para determinar a direção da tendência, com melhor retomada e maior sucesso na captura de grandes tendências;

2. Aumentar a filtragem das médias móveis, que podem filtrar alguns sinais falsos e evitar perdas;

3. A combinação de canais Donchian lentos e médias móveis lentos permite equilibrar a frequência de negociação e a precisão de stop loss;

4. O risco é controlado e há um mecanismo de stop loss para controlar a perda individual.

Análise de risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em situações de turbulência, pode ocorrer um número menor de unidades com perdas;

2. Quando a tendência se inverte, a filtragem das médias móveis aumenta o custo de construção;

3. Em situações de falência, pode ocorrer a recuperação de perdas.

A resposta e solução:

1. Pode-se ajustar os parâmetros apropriadamente para reduzir o ciclo Donchian e reduzir o ciclo da média móvel para adaptar-se a diferentes mercados.

2. Aumentar o julgamento de tendências em grande escala, evitando posicionamentos contra grandes tendências.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar o julgamento sobre a intensidade da ruptura. Por exemplo, introduzir volume de transação e abrir uma posição somente se o volume de transação for maior;

2. Aumentar o julgamento de áreas de foco. Combinando com o nível de pressão de suporte, bandas e padrões para julgar pontos de foco de preços, evitando a construção de depósitos em áreas de foco;

3. Otimização da estratégia de stop loss. Pode-se introduzir tracking stop loss, amplitude stop loss, tempo stop loss, etc., para tornar o stop loss mais inteligente.

Resumir

Em geral, esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências muito típica e simples. Com a determinação da direção do canal Donchian, os sinais de filtragem de médias móveis têm um bom efeito de retrocesso. A estratégia é adequada para investidores que seguem grandes tendências, o risco está controlado e é fácil de operar em campo.