Estratégia de histograma MACD
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se na geração de sinais de negociação do MACD com o indicador RSI. Combina as características do indicador RSI para determinar o excesso de compra e venda do mercado, bem como a vantagem do MACD para determinar a tendência do mercado e a mudança de dinâmica, projetando uma estratégia para fornecer sinais de negociação com o uso integrado de vários indicadores.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula o RSI e, em seguida, calcula o MACD com base no RSI. O RSI é capaz de julgar a sobrevenda do mercado e o MACD é capaz de capturar as mudanças de tendência e dinâmica do mercado.
Especificamente, a estratégia primeiro calcula o indicador RSI de 14 períodos. Em seguida, com base no indicador RSI, calcula o indicador MACD, incluindo a linha média do EMA de 12 e 26 períodos, e a linha de sinal de 9 períodos.
Quando o MACD atravessa o eixo 0 no gráfico de colunas, gera um sinal de compra; Quando o MACD atravessa o eixo 0 no gráfico de colunas, gera um sinal de venda. Assim, a utilização do RSI para determinar o mercado de sobrecompra e sobrevenda, ao mesmo tempo, a utilização do MACD para determinar a tendência do mercado e a mudança de dinâmica, para a geração de sinais de negociação.
Vantagens estratégicas
Esta estratégia combina os benefícios dos dois indicadores RSI e MACD, permitindo um julgamento mais abrangente do estado do mercado e um sinal mais confiável.
O uso do RSI para avaliar o estado de sobrecompra e sobrevenda ajuda a escolher ações e a evitar falsas rupturas.
Os indicadores MACD são mais claros para avaliar tendências e mudanças de dinâmica.
O RSI, combinado com o MACD, pode filtrar falsos sinais.
Risco estratégico
As configurações dos parâmetros do RSI e do MACD afetam o desempenho da estratégia e requerem ajustes de otimização.
A combinação de vários indicadores aumenta a complexidade da estratégia e a probabilidade de erros.
Os sinais de negociação do MACD podem estar atrasados e precisam ser avaliados em conjunto com outros indicadores.
Otimização de Estratégia
Optimizar os parâmetros do RSI e do MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar outros indicadores de julgamento, como KDJ, Brinband, etc., para formar um grupo de indicadores e melhorar a precisão do sinal.
Acompanhe a estratégia de stop loss para controlar a perda individual.
Otimizar a lógica de abertura e paz de estoque para evitar sinais de conflito.
Resumir
A estratégia utiliza o RSI e o MACD para formar um sinal de negociação. A estratégia leva em consideração a tendência e os fatores dinâmicos para determinar a tendência de sobrevenda e a tendência de sobrevenda. A estratégia pode ser efetivamente filtrada.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")