Estratégia de reversão de média móvel dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de inversão de média móvel dupla é uma estratégia de negociação quantitativa que usa duas médias móveis para identificar tendências de curto e longo prazo. A estratégia combina a média móvel simples de 10 dias e a média móvel simples de 200 dias para capturar oportunidades de compra de reversão de curto prazo em grandes tendências de longo prazo.
Princípio da estratégia
A estratégia de inversão da média móvel dupla baseia-se principalmente nas seguintes hipóteses:
A média móvel simples de 200 dias é capaz de identificar a direção da tendência de longo prazo do mercado. Quando o preço está acima da linha de 200 dias, a massa está em uma tendência de baixa de longo prazo.
A média móvel simples de 10 dias é capaz de identificar um retorno de curto prazo no mercado. Quando o preço está abaixo da linha de 10 dias, representa um retorno de curto prazo.
Em uma tendência de baixa de longo prazo, qualquer retorno de curto prazo pode ser visto como uma oportunidade de baixa absorção, que pode ser capturada com alta eficiência.
Com base nos pressupostos acima, a lógica de geração de sinais de negociação para a estratégia é:
Quando o preço de fechamento atravessa a linha de 200 dias e, ao mesmo tempo, atravessa a linha de 10 dias, representa uma tendência de longo prazo de baixa, uma correção de curto prazo, portanto, gera um sinal de compra.
Ao manter uma posição, se o preço de fechamento voltar a atravessar a linha de 10 dias, representando a reversão da tendência de curto prazo, deve-se parar o prejuízo imediatamente. Além disso, se o preço das ações tiver uma queda mais significativa que cause perdas até a linha de parada pré-estabelecida, também será ativado o stop loss.
Quando o mercado em geral cai mais fortemente, pode ser usado como uma oportunidade de baixa absorção, através de um limiar de queda previamente definido para julgar a hora de comprar.
Com esse design, pode-se efetivamente fazer um suporte de baixa absorção em um mercado de touros de longo prazo, e definir um stop loss para controlar o risco.
Vantagens estratégicas
A estratégia de inversão de média móvel dupla tem as seguintes vantagens:
- A estratégia é clara, simples, fácil de entender e de implementar.
- O uso de filtros de média móvel dupla permite a identificação de tendências de longo e curto prazo de grandes e de ações individuais.
- Melhor eficiência no uso do tempo. Capturando a inversão de curto prazo, é possível obter uma maior eficiência no uso do dinheiro.
- O mecanismo de suspensão de prejuízos embutidos permite um bom controle da perda de posições individuais.
- Pode ser configurado de forma flexível para os principais índices e ações populares.
Risco estratégico
Embora as vantagens da inversão de médias móveis duplas sejam evidentes, há também alguns riscos:
- Quando o disco está em um longo equilíbrio, é fácil gerar sinais errados, o que afeta o desempenho da estratégia. Neste momento, é necessário suspender a estratégia e esperar que a tendência clara seja ativada.
- Dependendo apenas da média móvel para determinar tendências e gerar sinais, pode-se perder outras características eficazes. Pode-se considerar a introdução de mais indicadores para otimização de combinação.
- Uma única forma de parar os prejuízos pode ser demasiado rígida para testar diferentes tipos de mecanismos de parar os prejuízos.
- Os parâmetros da estratégia precisam ser ajustados e otimizados para diferentes padrões, o que afeta a estabilidade.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia de inversão de uma média móvel dupla também pode ser otimizada de várias maneiras:
- Teste combinações de médias móveis de diferentes comprimentos para encontrar o melhor parâmetro.
- Adicionar outros indicadores auxiliares para formar um sinal mais estável, como volume de tráfego, indicadores de tremor, etc.
- Testar diferentes tipos de stop loss, como stop trace, stop time, etc.
- Optimizar os parâmetros de compra e parada de perdas para se adaptar às mudanças no mercado.
- Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar os parâmetros usando mais dados históricos.
Resumir
A estratégia de inversão de dupla média móvel é, em geral, uma estratégia quantitativa muito prática. Ela aproveita os benefícios da média móvel para fazer um baixo absorção e parada de perdas em operações de múltiplas linhas longas, obtendo assim um maior lucro de uma rodada.
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gold_D_Roger
//note: spreading 1 statement over multiple lines needs 1 apce + 1 tab | multi line function is 1 tab
//Recommended tickers: SPY (D), QQQ (D) and big indexes, AAPL (4H)
//@version=5
strategy("Davin's 10/200MA Pullback on SPY Strategy v2.0",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10, // 10% of equity on each trade
commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value=0.1) //Insert your broker's rate, IB is 0.005USD or tiered
//Best parameters
// SPY D
// Stop loss 0.15
// commission of 0.005 USD using Interactive brokers
// Exit on lower close
// Buy more when x% down --> 14%
// DO NOT include stop condition using MA crossover
// Get User Input
i_ma1 = input.int(title="MA Length 1", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA 200")
i_ma2 = input.int(title="MA Length 2", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA 10")
i_ma3 = input.int(title="MA Length 3", defval=50, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="MA for crossover signals`")
i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.15, step=0.01, group="Strategy Parameters", tooltip="Hard stop loss of 10%")
i_startTime = input(title="Start filter", defval=timestamp("01 Jan 2013 13:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="Start date and time to begin")
i_endTime = input(title="End filter", defval=timestamp("01 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="End date and time to stop")
i_lowerClose = input.bool(title="Exit on lower close", defval=true, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for lower close after above 10SMA before exiting") // optimise exit strat, boolean type creates tickbox type inputs
i_contrarianBuyTheDip = input.bool(title="Buy whenever more than x% drawdown", defval=true, group="Strategy Parameters", tooltip="Buy the dip! Whenever x% or more drawdown on SPY")
i_contrarianTrigger = input.int(title="Trigger % drop to buy the dip", defval=14, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="% drop to trigger contrarian Buy the Dip!")
//14% to be best for SPY 1D
//20% best for AMZN 1D
i_stopByCrossover_MA2_3 = input.bool(title="Include stop condition using MA crossover", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Sell when crossover of MA2/1 happens")
// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close,i_ma1) //param 1
ma2 = ta.sma(close,i_ma2) //param 2
ma3 = ta.sma(close,i_ma3) //param 3
ma_9 = ta.ema(close,9) //param 2
ma_20 = ta.ema(close,20) //param 3
// Check filter(s)
f_dateFilter = true //make sure date entries are within acceptable range
// Highest price of the prev 52 days: https://www.tradingcode.net/tradingview/largest-maximum-value/#:~:text=()%20versus%20ta.-,highest(),max()%20and%20ta.
highest52 = ta.highest(high,52)
overall_change = ((highest52 - close[0]) / highest52) * 100
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0 //intialise buyPrice, this will change when we enter a trade ; float = decimal number data type 0.0
buyCondition = (close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter) or (strategy.position_size == 0 and i_contrarianBuyTheDip==true and overall_change > i_contrarianTrigger and f_dateFilter) // higher than 200sma, lower than short term ma (pullback) + avoid pyramiding positions
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1]) //check if we already in trade + close above 10MA;
// third condition: EITHER i_lowerClose not turned on OR closing price has to be < previous candle's LOW [1]
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close)/close) : na // check if in trade > calc % drop dist from entry, if not na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent)) : na // calc SL price if in trade, if not, na
stopCondition = (strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent) or (strategy.position_size > 0 and (i_stopByCrossover_MA2_3==true and ma3 < ma1))
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long) //long only
if buyCondition[1] // if buyCondition is true prev candle
buyPrice := open // entry price = current bar opening price
// Exit position
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment = "Exit" + (stopCondition ? "Stop loss=true" : "")) // if condition? "Value for true" : "value for false"
buyPrice := na //reset buyPrice
// Plot
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset = -1)
plot(ma1, color=color.blue) //defval=200
plot(ma2, color=color.white) //defval=10
plot(ma3, color=color.yellow) // defval=50