Estratégia de negociação de tendência baseada em médias móveis de Triple Hull e Ichimoku Kinko Hyo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-25 13:40:10
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Resumo

Esta estratégia combina os indicadores Hull Moving Average e Ichimoku Kinko Hyo para implementar um sistema de negociação de tendência.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa a média móvel de Hull para determinar a direção da tendência do preço. A MA de Hull é uma versão otimizada da média móvel que pode responder mais rapidamente às mudanças de preço.

Além disso, a estratégia também incorpora a conversão Ichimoku Kinko Hyo e linhas de span atrasadas. Estes dois indicadores refletem a tendência de médio a longo prazo dos preços.

Especificamente, a estratégia calcula o triple Hull MA: n1, n2, n2ma. Assim como dois indicadores Ichimoku: leadLine1 e leadLine2.

Quando o post1 cruza o post2 para cima, vá longo. Quando o post1 cruza abaixo do post2, vá curto. Isso nos permite rastrear e capturar tendências de preço de médio prazo para negociação de tendências.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

A combinação de dois indicadores melhora a estabilidade do sistema.
O Hull MA responde rapidamente e pode captar mudanças de tendência.
O Ichimoku filtra falsas fugas.
Os múltiplos MC de Hull podem efetivamente acompanhar as tendências dos preços a médio prazo.
A lógica da estratégia é simples e fácil de entender e otimizar.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Pode gerar múltiplos sinais falsos durante os mercados variáveis.
A configuração inadequada dos parâmetros pode provocar um mau desempenho.
Evite usar essa estratégia em torno de grandes notícias.

Contramedidas:

Ajuste os parâmetros para filtrar o ruído.
Otimize os parâmetros para encontrar a melhor combinação.
Evite trocar notícias importantes.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode também ser melhorada nos seguintes aspectos:

Testar combinações de MA do casco de diferentes comprimentos.
Adicionar ou reduzir os indicadores de Ichimoku.
Optimizações suaves para métricas de negociação pós1 e pós2.
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.

Conclusão

Esta estratégia combina os indicadores Hull MA e Ichimoku Kinko Hyo para construir um sistema simples e prático de acompanhamento de tendências. Com respostas rápidas, ele pode capturar efetivamente as tendências de preços de médio prazo. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")

Mais.