Oscilar estratégia de troca de RSI de longo e curto prazo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-25 13:49:48
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Resumo

A Oscillating Long-Short RSI Crypto Switching Strategy é uma estratégia quantitativa de negociação projetada para criptomoedas. Combina o indicador técnico RSI com o indicador ICHIMOKU para identificar sinais longos e curtos durante oscilações de preços e alcançar compras baixas e vendas altas. É adequado para prazos de médio a longo prazo, como 3-4 horas ou mais.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes indicadores e regras:

Indicador ICHIMOKU

Linha Tenkan: ponto médio do preço mais alto e mais baixo dos últimos 20 bares
Linha Kijun: ponto médio do preço mais alto e mais baixo das últimas 50 barras
Linha Senkou A: ponto médio da Linha Tenkan e Kijun
Linha Senkou B: ponto médio do preço mais alto e mais baixo dos últimos 120 bares
Chicou Line: preço de fechamento de 30 bares atrás

Indicador RSI

Intervalo de 0 a 100
Acima de 50 indica sinal de alta, abaixo de 50 indica sinal de baixa

Regras de entrada
Entrada longa: cruz de Tenkan acima de Kijun (cruz de ouro) e quebras de preços através de linhas Senkou A & B, com RSI acima de 50 ao mesmo tempo
Entrada curta: cruz de Tenkan abaixo de Kijun (cruz da morte) e preco desmorona Linhas Senkou A&B, com RSI abaixo de 50 ao mesmo tempo

Regras de saída
Saída com sinal oposto

A estratégia leva em conta a tendência de médio a longo prazo, o fluxo de capital a curto prazo e as condições de sobrecompra/supervenda para capturar oportunidades de reversão durante oscilações.

Análise das vantagens

1. O julgamento baseado em múltiplos indicadores garante uma elevada segurança

A estratégia considera a tendência e o julgamento de suporte/resistência do ICHIMOKU, as condições de sobrecompra/supervenda do RSI, bem como o fluxo de capital com base na direção do corpo da vela. Isso garante sinais confiáveis.

2. Adequado para oscilação, lucro frequente

O mercado de criptomoedas tem grandes flutuações. Esta estratégia pode capturar plenamente oportunidades de reversão durante oscilações e alcançar compras frequentes baixas e vendas altas.

Prevenção da perseguição de subidas e batidas de recuos, risco controlado

A estratégia considera de forma abrangente as tendências de médio e longo prazo e as situações de curto prazo para evitar o risco de perseguir as subidas e bater os recuos.

Análise de riscos

1. Pode perder algumas oportunidades de tendências

A estratégia centra-se principalmente na inversão, o que pode levar a frequentes quedas durante fases de tendência prolongadas.

2. Símbolo único, incapaz de diversificar o risco

A estratégia negocia apenas um único símbolo e não pode diversificar contra o risco de mercado sistemático.

3. Stop loss desencadeado durante movimentos extremos

Durante condições de mercado extremas como gap ou picos, o stop loss pode ser desencadeado forçando a saída.

Orientações de otimização

1. Adicionar stop loss para perda única mais baixa

A perda de parada móvel ou a perda de parada percentual podem ser usadas para bloquear os lucros e evitar uma retração completa.

2. Correlação com índices para diversificar o risco de mercado

Procurar oportunidades de negociação entre símbolos altamente correlacionados para diversificar o risco de mercado sistemático.

3. Filtros adicionais para reduzir os negócios inválidos

Podem ser adicionados filtros como a volatilidade dos preços ou as alterações de volume para evitar sinais de reversão inválidos e melhorar a taxa de rentabilidade.

Conclusão

A Oscillating Long-Short RSI Crypto Switching Strategy combina os indicadores ICHIMOKU e RSI para identificar pontos de reversão para as criptomoedas, adequados para comprar baixo e vender alto lucro durante oscilações.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="Ichimoku + RSI Crypto trending strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=1  )

UseHAcandles    = input(true, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===

// === BASE FUNCTIONS ===

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low


//Inputs
ts_bars = input(20, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(50, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
//vollength = input(defval=1, title="VolLength")
//voltarget = input(defval=0., type=input.float, step=0.1, title="Volatility Target")
//Difference = abs((haClose - haOpen)/((haClose + haOpen)/2) * 100)
//MovingAverage = sma(Difference, vollength)
//highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(haClose)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(haClose, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(haClose, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = haClose > ss_high
price_below_kumo = haClose < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish //and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish //and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)

Mais.