50% fundos e 50% posições equilíbrio dinâmico estratégia quantitativa

Visão geral da estratégia

Esta estratégia de equilíbrio dinâmico com 50% de capital e 50% de posições permite o controle de risco através da constante ajuste de posições e proporções de capital. É adequado para investidores que não podem monitorar o mercado em tempo real.

Princípio da estratégia

1. O capital inicial é de 1 milhão de yuans, dividido em 50% de capital e 50% de posição.

2. Durante o ciclo de negociação, se o capital restante for maior que 1,05 vezes o lucro não alcançado no dia de abertura, a posição será adicionada com 2,5% do capital restante.

3. Se a perda não for maior que 1,05 vezes o saldo, parte da posição será vendida para restabelecer o equilíbrio.

4. No final da negociação, todos os posicionamentos são liquidados.

Vantagens estratégicas

1. O equilíbrio dinâmico de fundos e posições permite controlar os riscos e evitar, na medida do possível, grandes perdas em situações extremas.

2. Não é necessário monitorar o mercado com frequência, apenas ajustar a proporção de capital e posição, operação simples e adequada para investidores que trabalham muito.

3. Pode-se ajustar os parâmetros para atingir diferentes níveis de preferência de risco e atender às necessidades de diferentes investidores.

Risco estratégico

1. Não é possível capturar os altos e baixos do mercado a curto prazo e a margem de lucro é limitada.

2. Se houver uma ruptura unilateral prolongada, a taxa de posição pode ser muito baixa para que o mercado possa ser bem capturado.

3. A configuração incorreta dos parâmetros pode levar a ajustes de posição muito frequentes ou baixa utilização de capital.

Otimização de Estratégia

1. Mais parâmetros podem ser introduzidos para um controle mais preciso da posição e proporção de capital.

2. Pode ser combinado com o princípio de suspensão de perda, com perda apropriada quando a posição é grande.

3. É possível testar diferentes configurações de parâmetros de ciclo de negociação para melhorar a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia atinge o objetivo de controlar o risco através de um pensamento de equilíbrio dinâmico de capital e posição. Em comparação com outras estratégias, a operação é simples e fácil de implementar. Posteriormente, a estratégia pode ser aperfeiçoada pela introdução de mais parâmetros ajustáveis e em combinação com outras estratégias.