Estratégia de acompanhamento de tendência longa com base no indicador RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no design de indicadores RSI (Relatively Strong Indicator) e é uma estratégia de negociação de seguimento de tendências em múltiplos níveis com base em níveis baixos de compra e níveis altos de stop loss. A estratégia gera um sinal de compra quando o indicador RSI está abaixo da linha de superaquecimento e gera um sinal de venda quando o indicador RSI está acima da linha de superaquecimento. A estratégia otimiza o desempenho do acompanhamento de tendências e permite controlar eficazmente o risco de negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o RSI para determinar se o preço da ação está sobrevalorizado ou subvalorizado. O RSI combina a linha de superaquecimento com a linha de superaquecimento, formando um sinal de compra e venda. Concretamente, se o RSI atravessar a linha de superaquecimento de 20 em cima, produz um sinal de compra; se o RSI atravessar a linha de superaquecimento de 80 em baixo, produz um sinal de venda.
Depois de entrar em uma posição de multi-cabeça, a estratégia estabelece uma linha de parada inicial para controlar o risco de queda. Ao mesmo tempo, estabelece duas linhas de parada de diferentes proporções, lotando as paradas para bloquear os lucros. Concretamente, primeiro, pare a posição de 50%, o preço de parada é de 3% do preço de compra; e depois pare a posição de 50% restante, o preço de parada é de 5% do preço de compra.
A estratégia usa os indicadores RSI de forma concisa e eficaz para determinar o momento de entrar no mercado. A configuração de stop loss é razoável e pode controlar o risco de forma eficaz.
Vantagens estratégicas
- O indicador RSI é usado para avaliar o excesso de vazio, evitando o excesso de vazio cego
- Parâmetros do indicador RSI são otimizados para melhor efeito do indicador
- O design de dois pára-choques é razoável, permitindo o bloqueio de lotes e o bloqueio de mais lucros
- Cessos iniciais e contínuos para evitar perdas significativas
Análise de Riscos
- A estratégia multi-cabeça não funciona bem em um mercado de touros que não pode ser sustentado.
- A probabilidade de um indicador RSI emitir um sinal errado existe, e um sinal mal julgado pode aumentar a perda
- O excesso de ponto de parada pode levar a um risco que não pode ser eliminado.
- A falta de restrições ao número e proporção de adições pode aumentar os prejuízos
Direção de otimização
- Em combinação com outros indicadores, filtra os sinais RSI para melhorar a precisão do sinal
- Adição de restrições ao número e proporção de adições
- Testar o efeito de diferentes parâmetros do RSI
- Optimizar o ponto de parada de perda e reduzir o risco
Resumir
A estratégia usa o indicador RSI para avaliar a tendência, a configuração de stop loss é razoável. Pode avaliar a tendência da tendência de forma eficaz, controlar o risco de negociação e é adequada para o uso de estratégias de acompanhamento de múltiplos cabeças. A estabilidade da estratégia pode ser ainda melhorada por meio de filtragem de sinais, teste de parâmetros e otimização de stop loss.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy(title='RSI Long Strategy', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
strat_dir_input = input.string(title='Strategy Direction', defval='long', options=['long', 'short', 'all'])
strat_dir_value = strat_dir_input == 'long' ? strategy.direction.long : strat_dir_input == 'short' ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//INPUTS
length = input(21)
overSold = input(20)
overBought = input(80)
p = close
vrsi = ta.rsi(p, length)
price = close
var bool long = na
var bool short = na
long := ta.crossover(vrsi, overSold)
short := ta.crossunder(vrsi, overBought)
var float last_open_long = na
var float last_open_short = na
last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1])
mpoint=(last_open_long+last_open_short)/2
entry_value = last_open_long
entry_value1 = last_open_short
// Rounding levels to min tick
nround(x) =>
n = math.round(x / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
n
//
disp_panels = input(true, title='Display info panels?')
fibs_label_off = input(40, title='fibs label offset')
fibs_label_size = input.string(size.normal, options=[size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge], title='fibs label size')
r1_x = timenow + math.round(ta.change(time) * fibs_label_off)
r1_y = last_open_short
text1 = 'High : ' + str.tostring(nround(last_open_short))
s1_y = last_open_long
text3 = 'low : ' + str.tostring(nround(last_open_long))
R1_label = disp_panels ? label.new(x=r1_x, y=r1_y, text=text1, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.orange, style=label.style_label_down, textcolor=color.black, size=fibs_label_size) : na
S1_label = disp_panels ? label.new(x=r1_x, y=s1_y, text=text3, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.lime, style=label.style_label_up, textcolor=color.black, size=fibs_label_size) : na
label.delete(R1_label[1])
label.delete(S1_label[1])
//
plot(mpoint, title='avreage', color=color.new(color.red, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
plot(last_open_short, title='high', color=color.new(color.red, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
plot(last_open_long, title='low', color=color.new(color.blue, 40), style=plot.style_linebr, linewidth=3, trackprice=true, offset=-9999)
//
trend = input(false)
if barstate.islast and trend == true
line z = line.new(bar_index[1], last_open_short[1], bar_index, last_open_short, extend=extend.both, color=color.red, style=line.style_dashed, width=1)
line f = line.new(bar_index[1], mpoint[1], bar_index, mpoint, extend=extend.both, color=color.blue, style=line.style_dashed, width=1)
line w = line.new(bar_index[1], last_open_long[1], bar_index, last_open_long, extend=extend.both, color=color.green, style=line.style_dashed, width=1)
line.delete(z[1])
line.delete(f[1])
line.delete(w[1])
//bu = ta.crossover(close, mpoint)
//sz = ta.crossunder(close, mpoint)
//bu1 = ta.crossover(close, last_open_short)
sz1 = ta.crossunder(close, last_open_short)
bu2 = ta.crossover(close, last_open_long)
//sz2 = ta.crossunder(close, last_open_long)
//plotshape(sz, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.orange, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny)
//plotshape(sz1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
//plotshape(sz2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//plotshape(bu2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
l = bu2
s = sz1
if l
strategy.entry('buy', strategy.long)
if s
strategy.entry('sell', strategy.short)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1 = input.int(title=' qty_percent1', defval=50, minval=1)
q2 = input.int(title=' qty_percent2', defval=50, minval=1)
tp1 = input.float(title=' Take profit1', defval=3, minval=0.01)
tp2 = input.float(title=' Take profit2', defval=5, minval=0.01)
//tp4 = input.float(title=' Take profit4', defval=5, minval=0.01)
strategy.exit('x1', qty_percent=q1, profit=per(tp1), loss=los)
strategy.exit('x2', qty_percent=q2, profit=per(tp2), loss=los)