Baseado na estratégia da média móvel ponderada

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-25 15:32:08
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Resumo

Esta é uma estratégia de scalping de 15 minutos para o par de moedas AUDNZD. A estratégia usa múltiplas médias móveis ponderadas (WMA) de diferentes prazos para construir sinais de negociação e fazer negociações de alta frequência. Sua vantagem reside na capacidade de capturar flutuações de preços de curto prazo, adequada para comerciantes ágeis que são bons em tomar decisões rápidas. Mas a estratégia também carrega certos riscos e precisa ser aplicada com cautela pelos comerciantes.

Estratégia lógica

A estratégia emprega 5 WMAs de períodos variáveis, especificamente WMAs de 29-, 5-, 3-, 2- e 1-período. A lógica de negociação é: quando WMAs de período mais curto cruzam sucessivamente acima de WMAs de período mais longo, um sinal de compra é gerado; quando WMAs de período mais curto cruzam sucessivamente abaixo de WMAs de período mais longo, um sinal de venda é acionado. Isso capta mudanças de tendência em horizontes de tempo mais curtos.

Ao entrar em posições longas, o stop loss e o take profit são definidos com base em parâmetros de entrada fixos para controlar o risco e o lucro para cada negociação.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia reside na sua capacidade de capitalizar os movimentos de preços a curto prazo através de negociações de alta frequência, levando assim a um maior potencial de lucro.

Um prazo curto permite decisões rápidas. 15 minutos é um prazo curto o suficiente para reduzir a incerteza através de decisões rápidas.
Identificação da tendência com a WMA. A WMA dá mais peso aos preços recentes, detectando as mudanças de tendência mais rapidamente.
Combinação de sinais em 5 WMAs reduz sinais falsos e melhora a precisão.
Controlo rigoroso do risco com stop loss e take profit. Níveis pré-estabelecidos garantem o controle adequado de perdas e lucros para cada negociação.

Análise de riscos

Apesar das vantagens, há também riscos a notar:

O tempo e o foco necessários para uma negociação activa.
As alterações de 15 minutos podem ser propensas a ruído e sinais falsos.
Os sinais válidos podem atingir o stop loss prematuramente.
Impacto da negociação algorítmica: o aumento da negociação automática aumenta a instabilidade e a imprevisibilidade a curto prazo.

Diante destes riscos, os operadores devem considerar a flexibilização do stop loss, referindo-se a prazos mais longos, identificando transações algorítmicas, etc.

Áreas de melhoria

Ainda há espaço para novas melhorias:

Experimente com mais combinações WMA para encontrar o melhor conjunto para este par de moedas.
Adicione filtros para validar sinais, combine com métricas de impulso, volatilidade, etc. para verificar os sinais.
Refinar os mecanismos de stop loss e take profit para controlar o risco.
Introduzir algoritmos para auxiliar a negociação e a gestão de riscos.

Conclusão

Em conclusão, esta estratégia baseada em WMA é especializada em capturar movimentos de preços de curto prazo, adequando-se ao estilo de negociação de scalping intradiário.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

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