Estratégia de negociação cruzada da SMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-25 16:03:48
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Resumo

Esta estratégia é projetada com base nos princípios de cruz de ouro e cruz morta da média móvel simples (SMA). A estratégia usa dois SMA, ou seja, SMA rápido e SMA lento. Quando o SMA rápido cruza acima do SMA lento de baixo, um sinal de compra é gerado. Quando o SMA rápido cruza abaixo do SMA lento de cima, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em duas linhas de indicador SMA. A SMA rápida tem um período mais curto e pode capturar mudanças de preço mais rapidamente. A SMA lenta tem um período mais longo e pode filtrar algum ruído. Quando a SMA rápida cruza acima da SMA lenta de baixo, ela indica que a velocidade de crescimento de curto prazo é mais rápida e gera um sinal de compra. Quando a SMA rápida cruza abaixo da SMA lenta de cima, ela indica que a velocidade de queda de curto prazo é mais rápida e gera um sinal de venda.

Ao definir diferentes parâmetros do período SMA, os parâmetros da estratégia podem ser ajustados em certa medida para se adaptarem a diferentes ambientes de mercado.

Análise das vantagens

Utiliza o conhecido indicador SMA com lógica simples
Parâmetros de período de SMA personalizáveis com forte adaptabilidade
Intervalo de tempo de backtesting pode ser definido para otimização de parâmetros
Usar o crossover para gerar sinais tem um certo efeito de filtragem e pode reduzir os negócios errados

Análise de riscos

A própria SMA tem um efeito de atraso e pode perder oportunidades de curto prazo
Incapaz de determinar o ímpeto da tendência, a eficácia da geração de sinal pode ser instável
Ajustes incorretos dos parâmetros do período SMA aumentarão os falsos sinais

Para combater os riscos acima referidos, podem ser tomadas as seguintes medidas:

Encurtar adequadamente o ciclo da SMA para melhorar a sensibilidade
Incorporar outros indicadores para determinar a dinâmica da tendência
Encontre a combinação ideal de parâmetros usando ferramentas de otimização de parâmetros

Orientações de otimização

Adicionar estratégia de stop loss para controlar perdas únicas
Adicionar mecanismo de gestão de posições
Combinar com outros indicadores técnicos
Adicionar algoritmos de aprendizado de máquina para obter otimização de parâmetros dinâmicos

Resumo

Esta é uma estratégia típica de tendência. Aplicando o princípio simples de dupla cruzamento de média móvel, pode obter bons resultados de rastreamento quando os parâmetros são definidos adequadamente. No entanto, a SMA em si tem um certo efeito de atraso e não pode determinar o ímpeto da tendência. Portanto, na aplicação real, outras ferramentas auxiliares precisam ser introduzidas para formar uma combinação de indicadores e complementadas com meios automatizados de otimização de parâmetros e controle de risco, a fim de tornar a estratégia constantemente lucrativa.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//strategy(title="MA Cross Entry & Exit w/Date Range", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')

strategy(title="SMA Cross Entry & Exit Strategy", overlay=true)

// Credit goes to this developer for the "Date Range Code"
// https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/


// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 36, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open , title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 46, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === SERIES SETUP ===
// a couple of ma's..
maFast = sma(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)


// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// === LOGIC ===
//enterLong = crossover(maFast, maSlow)
//exitLong = crossover(maSlow, maFast)
enterLong = crossover(maSlow, maFast)
exitLong = crossover(maFast, maSlow)


// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=window() and enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=window() and exitLong)

// === FILL ====

fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)

Mais.